Алгоритмический трейдинг

В детстве очень любил классифицировать – всё и вся, выводить определения понятий – максимально стройные. Сейчас осталась только тяга к обобщениям, но не формальным моментам – сейчас мне не важны названия, ярлыки, классификации, только суть.

Когда мне говорят: Юзаешь индикаторы? – Фу какая мерзость – отвечаю обычно.

А ведь что есть индикатор, если обобщить – это одно или несколько значений, закрепленных за свечой. Т.е. то, что это что-то отрисовывается на графике, содержится в стандартных пакетах индикаторов – это несущественные признаки. Основное – то, что на каждой свече есть какое-то значение. А я постоянно что-то считаю на каждой свече – волатильность, ликвидность, рэйндж, ускорение, что-то ещё. И если с этой стороны посмотреть, то я тоже, получается, использую индикаторы((.


И практически сразу мой мозг решил (вот они плюсы гибкости): и чего, когда я думал, что я не использую индикаторы, я считал, что индикаторы зло, при этом, как оказалось, индикаторы я использую и то, что я использую – это добро. Как-то надо выходить из этой логической нестыковочки. И опять-таки (гибкий мозг даёт преимущества): я не начал оправдывать «свои» индикаторы и гнобить стандартные: возможно, дело не в том, какой индикатор, а в том, как его использовать, как его вплетать. Делаешь ли ты это бездумно, делаешь  ли ты это просто и стандартно.


Как по мне, индикаторы надо использовать в паттернах. «Индикатор пересек» — конечно тоже паттерн, о это не то. Паттерны должны быть поинтересней, похитрее. А чтобы к таким паттернам прийти, желательно идти не бездумно, а с пониманием физического смысла индикатора. Само название «индикатор», этимология слова – индикатор нам показывает что-то, какой-то физический процесс, какое-то явление. Может и не показывать, индикатор ради индикатора (теоретически, такие есть, наверное).

Индикаторы заманивают своей простотой, вот вам линия, ребята, вот тут как бы очевидно как вы это просто можете использовать. Вот эта красненькая вниз наклонилась – покупайте, вот, ну смотрите же, ну глазами сопоставьте, видите: когда вниз обычно падает, ну? – всё поняли? – ну всё, давайте теперь торгуйте. На самом деле, нужно вытаскивать застревающие в этом болоте ноги и идти дальше по полю индикаторов (если уж ты на него вышел, что не обязательно). Рецепт: физический смысл + глубина рисёча + раскованное мышление.


В общем, я стал немного добрее к стандартным индикаторам и когда-нибудь с ними поиграюсь.

2*5 – 2 = 8

3*5 – 3 = 12

10*5 – 10 = 40

10 > 3 > 2

40 > 12 > 8

Это, я что хотел сказать-то своим «математическим обоснованием» (которое, конечно, больше шутка, но как иллюстрация – очень даже наглядно) — лучше развивать сильные стороны, чем вытягивать слабые.

Крутой программист – будь крутым программистом, нравится трейдинг, будь крутым программистом в трейдинге, можно стать алго-трейдером с упором на технику, на инфраструктуру – на скорости исполнения, на отсутствие багов, на удобство взаимодействия с системой и аналогичное.

Крутой коммуникатор – продавай, нравится трейдинг – продавай, обучай, находи нужных людей и добивайся от них того, что тебе нужно.

Крутой аналитик – будь крутым аналитиком, нравится трейдинг – стань алго-трейдером с упором на аналитику, заведи себе крутые аналитические инструменты, развивай этот плюс, твои стратегии будут самыми робастными, портфели самыми диверсифицированными, закономерность самыми крутыми. Не надо пытаться отъедать хлеб у «крутого программиста», ты его никогда не переиграешь на его поле. И не надо, направлять усилия туда гораздо менее эффективно.

Да, понятно, если говорить про алго, надо уметь разное – и кодить, и архитектуру приложения придумать и аналитить и т.д., но вот на что делать упор – тут уже выбор каждого. Играть всегда комфортней на своём поле. И это эффективней. Да, есть синергетический эффект, но и он не отменяет «специализации».

Если что, из приведенной неполной классификации я – «крутой аналитик».

Все чаще стал подмечать подобный расклад вещей, поэтому пора поведать о нём миру)).

Выделил 3 этапа в познании истины, вернее не всегда это этапы, в смысле кто-то почти сразу попадает на высшую ступень, кто-то не дойдет до неё никогда…

Уровень 1.

В голове каша, сложные схемы, модели, бессистемность, непонимание внутренней логики явлений и процессов.

Уровень 2.

Системность. Простые работающие схемы, модели.

Здесь следует, наверно, временно прервать перечисление и немного прокомментировать. Уровни 2 и 3 – это эффективные уровни – оно работает, оно эффективно. Если говорить о трейдинге, то переход на второй уровень – это построение своей простой, но работающей стратеги – пусть даже одной, в алго это, например, осознание того, что не должно быть больше 1-3 параметров в стратегии чтобы не было подгонки и т.д.

Попадая на второй уровень, человек из зоны хаоса где ничего не работало попадают в зону работающих моделей, поэтому многие остаются на этом уровне – ну как – ведь на первом ничего не работало, а на 2-м все очень даже.

Во-первых, говорить о корреляции стратегий, наверно, не совсем верно. Корректней говорить о связках стратегия-инструмент, или даже стратегия-инструмент-таймфрейм.

Думаю, не нужно напоминать о важности формирования нескоррелированного портфеля. Какие возможны подходы, вижу два:

1. Как-то генерим стратегии, потом формируем из имеющихся портфель таким образом чтобы корреляция внутри портфеля была не высокой.

2. Изначально генерим стратегии, удовлетворяющие данному критерию.

В данном посте про пункт (2).

Тут опять-таки вижу два пути, один системный и второй — не очень:

1. Не очень системный — как в Матрице освободить свой разум и генерить стратегии максимально разнообразные, используя разные подходы, свойства рынка и т.д.

2. Системный.


В общем пост про (2.2.).

Идея в чём:

Используем несколько классификаций стратегий, оцениваем качество конкретной классификации, конкретного классификационного признака на предмет его эффективности с точки зрения способности стратегий из разных групп одной классификации быть слабо коррелирующими между собой. Отбираем классификационные признаки, отвечающие данному критерию, и далее адресно генерим стратегии из нужного сегмента конкретной классификации с той идеей чтобы в итоге сформировать портфель стратегий где по каждому подходящему классификационному признаку распределение стратегий по группам равномерное. Т.е. мы используем данную модель для адресного рисеча стратегий с заданными характеристиками — рисёчим то, что нужно, а не то что легко или то, что приятно.

Например, берем классификационные признаки (чисто для пример, в реалии нужно серьезней к классификационным признакам подойти, делая их максимально обобщенным, чтобы в т.ч. группы в пределах каждой классификации охватывали весь возможный спектр стратегий):

Кто-нибудь обращал внимание на подобную закономерность? — В смысле она вообще есть? — Далее о самой возможной закономерности.

Есть такое понятие ниша. Эта штука работает везде — в бизнесе, в трейдинге, где угодно — универсальное понятие. После появления крипты, наприме, через какое-то время сформировалась ниша или группа ниш — там лежало бабло — много бабла, мало конкуренции, как результат низкие усилия на то чтобы взять бабло. Это основной принцип ниш — именно такая связь между объемом лежащего бабла, конкуренцией и легкостью получения бабла в пределах ниши.

В трейдинге ниши есть, например, при майнинге идей. В финансовых рынках миллион разных закоулков, нюансов, деталей, способов анализа, методов и подходов, миллион инструментов и т.д. И я почти уверен, что здесь эта тема с нишами так же работает. И вот интересно, кто-то на себе это замечал? — что если вдруг выходишь на нехоженую тропу, то возможности, неэффективности гроздьями вдоль дороги валяются и все сплошь рабочие. Есть такое? — Или закономерности и неэффективности размазаны ровным слоем? — Или все-таки стоит поощрять себя активно включать креативное мышление и пытаться найти те самые нехоженые тропы, нежели выдаивать что-то что уже давно лишено жизненных соков?

В явном виде я такую связь не замечал, но умозрительно мне кажется, что она должна быть.

Идея давно витает в голове. В принципе ничего нового: системный трейдинг должен быть системен во всем — не только инкапсулироваться в отдельных стратегиях (торговых системах) — системно входить, системно выходить, но и работа со стратегиями так же должна быть системной — как верифицировать стратегию — оценивать на доходность, робастность, «достойность» для включения в портфель; системны должны быть критерии выключения стратегий, алгоритм распределения денег и рисков между стратегиями и прочее и прочее. Это ладно — в целом необходимость покрытия системным подходом всех этих аспектов (думаю, многие ещё не упомянул) плавает на поверхности.

А вот если посмотреть на это именно как на систему (просто более высокого порядка), можно найти неожиданные и интересные моменты. Т.е. что получается, торговые системы мы всячески всесторонне тестируем, просеиваем песок с целью в большом количестве песка найти крупицы золота, а когда же речь заходит о системе высшего порядка — ну, у кого-то вообще все на глаз, у кого-то более системно, у кого-то очень системно, но наверно единицы примеривали разные варианты мета-системы, а не используют первую же? — Почему так? — Из-за неосознания того, что мета-система такая же система с теми же правами, полями, методами, событиями? :) — Из-за неосознания важности такой мета-системы и важности её качества? — А давайте прикинем влияние мета-системы на результаты.

Совсем немного)). Про один вид искажений).

Частенько сталкиваюсь, оно довольно мощное (по крайней мере у меня) и даже осознание наличия искажения не то чтобы прям по щелчку пальцев все расставляет на свои места и восстанавливает баланс.

Что за искажение:
1. Ты занимаешься чем-то, этим же (в той же области занимается кто-то другой).
2. Ты ещё в процессе данной деятельности — то есть ещё нет верифицируемых подтвержденных надежных результатов деятельности.
3. Пункт (2) предполагает высокую степень неопределенности, а следовательно неуверенности в том, какими будут эти результаты, т.е. другими словами, будут ли они удовлетворительными, читай хорошими и отличными.
4. Кто-то другой из пункта (1) лучше тебя по твоим оценкам в какой-то характеристике, которую ты считаешь критически важной с точки зрения получения результатов в данном виде деятельности.
5. Ты видишь, что что кто-то из пункта (1) добился результатов хуже, чем твои ожидания по результатам от данного вида деятельности.
6. БАМ! — Словил когнитивное искажение и локальный стресс!)) — если он такой крутой не смог, я то с чего смогу?!