Алгоритм

Новак заявил, что с первого августа страны OPEC могут облегчить квоты добычи нефти, а в Июле рынок может столкнуться с дефицитом нефти на рынке. Однако, стоит понимать, что несмотря на то, что определенные члены картеля могут с августа начать увеличивать добычу, остаются страны, которые обещали компенсировать свои предыдущие месяцы добычи сверх квоты. Таким образом, суммарный уровень добычи может остаться таким же как сейчас. Более того, например, Ангола говорит, что сможет  начать компенсировать только в Октябре-Декабре, то есть период сокращенной добычи может продлиться дольше. 

В Китайских портах не успевают разгружать дешевую нефть, купленную весной. Более 80 миллионов баррелей ожидают разгрузки, танкера стоят в очереди по несколько недель и скорее всего такая ситуация сохранится и в Июле. Примерно такая же ситуация в Америке, где запасы импортной нефти по дешевым ценам не дают расти цене на WTI. На данный момент объема слишком много, спрос еще не такой интенсивный чтобы можно было полностью загрузить НПЗ. Однако, для WTI ситуация более

Новостной фон продолжает быть смешанным. На заседании JMMC в четверг принц Абдулазиз выразил уверенность в том, что действия OPEC+ помогли сбалансировать рынок нефти и уже заметно воодушевляющее восстановление спроса. По словам принца, следующие две недели будут очень показательными для оценки соблюдения сделки. Новостное агенство Bloomberg также пишет о том, что историческая сделка OPEC+ сделала возможным V образное восстановление цен на нефть из негативной территории в бычий рынок. Более того, трафик на дорогах США восстановился почти до 90% уровня перед пандемией. 

Любопытно, что днём позже Bloomberg опубликовал статистику мировых запасов нефти. Цифры почти в 4 раза выше чем во время сланцевого бума в 2017 году, когда цены на нефть упали до 25$ за баррель. При этом Пекин снова ввел запреты для ограничения распространения повторной волны вируса. А скорость распространения вируса от человека к человеку в Германии на выходных

Сегодня встреча JMMC, где Ирак и Казахстан представят свой план по дополнительным сокращениям в рамках сделки OPEC+. Перед последним заседанием OPEC+ всех волновал вопрос выполнения сделки именно этими странами, так что сегодняшнее заседание будет важным для разрешения проблем, который видит нефтяной картель. 

Начинают появляться сообщения о том, что сланец оживает. Готовы нарастить добычу до 500тыс. б/с к концу месяца. Объем несущественный, но, учитывая, что Америка так и не присоединилась к сделке по сокращению добычи, ситуация может стать конфликтной. 

По данным TomTom в Пекине продолжает снижаться дорожный трафик. В тоже время, в Италии использование нефтепродуктов выросло на 36% по сравнению с прошлым месяцем. 

Вчера торговал лонг+шорт. Рынок встал в боковик, что является самым уязвимым сценарием для работы торговой стратегии; в итоге получился самый отрицательный день с момента запуска. Результат работы алгоритма за 17.06.2020:

Протесты в США и по всему миру, а также страх перед второй волной вируса немного остановили восстановление мировых индексов, а также рост цен на нефть. Коррекция в S&P была довольно серьезной, многие поспешили сравнить ее с падением индекса во время начала пандемии. Тем не менее, с фундаментальной точки зрения, у рынка есть огромная поддержка. Финансовые индексы поддерживает ФРС; на мой взгляд, тут нечего добавить — Пауэлл готов скупить все плохие активы на рынке и предоставить ему любую поддержку. Нефть поддерживает сделка OPEC.

Дальнейшее движение цен на нефть зависит от выполнения сделки OPEC, а также от восстановления спроса. Перед недавней встречей нефтяной группы, одной из проблем для продления сделки было недобросовестное поведения Ирака. После заседания OPEC принц СА сообщил, что страны, которые ранее не соблюдали условия сделки, обязуются не только их выполнять, но и компенсировать свои прошлые периоды перепроизводства. В итоге, Ирак снизил экспорт на 14% по сравнению с прошлым месяцем. сокращение поставок коснулось азиатского региона; на этой неделе, в четверг, ожидается встреча

Вчера принц СА провел онлайн встречу с министром энергетики Алжира. Обсуждали роль OPEC для мирового энергетического рынка. Принц выделил, что диалог со странами, не входящими в картель, в этом году был не в первый раз; важно то, что на встрече в предыдущую субботу все участники признали, что раньше они не выполняли условия сделки, но в сложившейся ситуации, они готовы не только соблюдать все договоренности, но и компенсировать свое прошлое перепроизодство. Абдулазиз уверен, что в ближашие месяцы сокращение производства будет больше чем на 9.7 мб/с так как определенные страны будут стараться компенсировать свои прошлые нарушения; в мае OPEC+ исполнил сделку на 85%. 

Отчет EIA по запасам нефти вышел смешанный; рост запасов сырой нефти был не важен, примерно сейчас должна разгружаться нефть, купленная у СА со скидками, а вот объем добычи в США сильно падают. Более того, в этот раз запасы по дизелю были меньше чем ожидали, да и бензина не так много, спрос растет. На физическом рынке, некоторым американским НПЗ приходится покупать дизель на открытом рынке чтобы выполнить свои обязательства.  

В понедельник утром многие СМИ писали о рекордных цифрах китайского импорта нефти, сигнализируя о росте спроса. Сегодня появились сообщения о том, что в Китае была зафиксирована перепродажа объема, купленного у ARAMCO. Это очень редкая ситуация, такое возможно только с разрешения ARAMCO, в случае, если данный объем больше не нужен покупателю. В ситуации, когда СА и другие страны персидского залива поднимают цены на нефть, отказываться от дешевых поставок можно только в том случае, когда тебе больше негде храниться. Получается предположение о том, что Китай начнет покупать нефть США может оказаться далеким от действительности.

Интересно, что OPEC+ пробует новую для рынка нефти стратегию; суть в том, чтобы создать на рынке бэквардацию, устанавливая более высокие цены на ближайшие поставки. Предполагается, что это должно подтолкнуть НПЗ и трейдеров использовать нефть, которая лежит на хранении, тем самым сокращая ее объемы. Такой подход может повлиять на сланец так как производство американской нефти всегда захеджировано под более дорогие фьючерсные поставки.

Друзья, всем привет!

По итогам торгов в четверг, 4 июня, индекс МосБиржи снизился на 2,29% до 2766,26 п. Индекс РТС упал на 3,42% до 1257,31 п.
Сегодня во время торговой сессии по акциям Селигдар ап был протестирован часовой уровень покупок 26, следующий часовой уровень по торговому плану на 25,66. По акциям ГМК Норникель были протестированы часовые уровни покупок 21520; 20000 и 19862, следующий часовой уровень покупок находится на отметке 18520. Сургутнефтегаз ап протестировал часовой уровень покупок 34,835 и 34,35. На данный момент протестированы все сформированные ранее часовые уровни, суммарно они не должны превышать 25% от планируемого объема позиции. Следующий уровень покупки дневной — 32,11 (набор 20% от позиции). Акции Русал — отработан часовой уровень покупок 27,065, следующий 25,810 (часовой). Указанные изменения вносятся в торговый план на 05.06.2020г. 

ТОРГОВЫЙ ПЛАН на 05 июня 2020 года — инвестиции в акции ММВБ

Приближается дата заседания OPEC+ и нет ничего удивительного, что, как всегда, прямо перед встречей начинает появляться много противоречивых сообщений и сомнений. СА и Россия недовольны тем как Нигерия и Ирак выполняют сделку. Можно подумать будто кто-то всерьез рассчитывал, что эти страны полностью выполнят сделку; Россия ее тоже не выполняет. Выглядит так будто СА и Россия просто еще не приняли решение. При этом, СА, Кувейт и ОАЭ уже заявили, что добровольные сокращения продлевать не будут. Кстати, вот утром появидись сообщения, что Aramco откладывает прайсинг своей нефти минимум до воскресенья. Вчера вышли запасы по EIA, как и писал раньше, все внимание было к запасам нефтепродуктов. Спрос на дизель и бензин падает, запасы этих двух видов топлива продолжают расти, и на данный момент — это главный показатель восстановления после пандемии. К сожалению, не очень понятно, на сколько сейчас можно верить запасам EIA. Многие аналитики 

Не смотря на слухи о переносе даты встречи OPEC+ на 4.06, на сайте OPEC появились две другие даты, которые были оговорены ранее: девятое и десятое июня. Bloomberg продолжает настаивать, что на встрече будет решение о коротком продолжении сделки, однако, переговоры могут стать непростыми так как ранее Россия сообщала о желании увеличить квоты добычи. За последние 24 часа вышло очень много новостей, которые должны поддерживать цену на нефть. Главными являются новости о росте спроса в Китае, у берегов этой страны выстроилась очередь из танкеров, а переработка на НПЗ восстанавливается V образным способом. Более того, Китай вынужден покупать российскую нефть марки URALS с премией к саудовским сортам, просто потому что им не хватает объема из СА. На этом фоне, королевство сигнализирует о возможном поднятии цен в Июле. Если это произойдет, то нефти не составит труда закрепиться выше 40$ за баррель. Стоимость доставки танкерами

В общем, угрохав на исследования 2-3 года (не ну конечно за 2-3 года я еще успел сделать несколько безуспешных проектов инвесторов) я таки запустил наконец-то реальную торговлю сразу на двух брокерах бинарок.

Поковырявшись в 264 стратегиях я выяснил, что хорошо себя ведут стратегии, которые были изобретены еще 2 года назад. Ну то есть сильные закономерности существуют до сих пор и уверенно себя чувствуют. С тех пор конечно что-то было улучшено, но сами закономерности остались те же. Даже обидно, мог бы раньше запуститься.

В итоге решил убрать стратегии, которые работают сейчас не очень, и картина не сильно поменялась в плане прибыли. Зато повысилась стабильность и повысился винрейт.

Если торговать с коэффициентом ослабления критерия Келли 0.2 и процентами выплат 82% у одного брокера и 80% у другого, получается неплохой результат. Винрейт у сигналов разный, но в среднем он 59%. Вот результат теста с начала 2020 года по 26.05.2020. Т.е. этот период вообще никак не участвовал в настройке стратегий.