Алготрейдинг

Рисунок 4.5 показывает результаты ежедневной покупки и продажи фьючерса на бонды по цене открытия дня на расстоянии 100 процентов величины диапазона предыдущего дня выше цены открытия для длинной позиции и 100 процентов величины диапазона предыдущего дня ниже цены открытия для короткой позиции. Защитный стоп-ордер выставляется на уровне 1500$ или 50-процентной величины диапазона предыдущего дня, вычитаемой из точки нашего входа. В то же самое время, для выхода применяется техника катапультирования (bailout) или первое после входа открытие позиции с плюсом. (стр. 185)

Верно ли допущение, что эквити классической трендовой ТС на портфеле из 5-8 инструментов почти всегда будет лучше, чем эквити инвестиционного портфеля из 40 дивидендных акций с докупками на дивиденды? 

Вследствие чего трендовая ТС, несмотря на относительную неровность её эквити, всегда предпочтительнее, чем инвестирование и, по сути, является лучшим, что можно придумать на рынке. 

Особенно интересно мнение тех, кто одновременно, на профессиональном уровне, торгует трендовую ТС, а попутно владеет и инвестиционным портфелем, вследствие чего может сравнить свои эквити за долгий срок.

Близятся новогодние праздники. Я подготовил для вас подарки — те, торговые идеи, которые использовал в уходящем году. О них я рассказываю в данном выпуске «Полезных мелочей».

С наступающим Новым годом! Здоровья и благополучия вам и вашим родным и близким!
П.С. На всякий случай, моя книжка «Восемь правил выживания на рынке акций», см. здесь author.today/work/104250

• тяга к игре на эфемерных неэффективностях
• нежелание чётко формализовать свою стратегию
• лень всестороннего тестирования идей на истории
• отсутствие подходящего склада ума и технических навыков
• неверие в существование стабильных и прибыльных алгоритмов