Алготрейдинг

С вероятностью 70%, цена BTC не преодолеет значение 10 500 USDT с первого раза.
И возможно еще постоит перед ростом в этом диапазоне.
Либо, с вероятностью 57% после неудачного похода на 10500+, далее следует падение ниже 9500.
И точнее будет сказать, что судя по статистическому анализу движения цены в прошлом, более вероятна коррекция глубже чем 9500.
Но есть шанс пробить сразу 10500 и пойти выше.

На скрине попытался отобразить результат статистического анализа BTCUSDT на ближайшие дни.
Со временем — ситуация может меняться, это то что алгоритм прогнозирует на данный момент.

Это не рекомендация или призыв к действию, но лишь фиксация расчетов алгоритма прогнозов.

Много было всего уже написано про дельта хедж, справедливые цены опционов, продажу волатильности, историческую, реализованную и имплайт волатильность.

Сегодня изложу своё вью на всё это.

Началось всё в самом начале моего пути опционщика. В любой книге по опционам рассказывают про формулу Блэка-Шоулза. Типа это первые ребята, у которых математически получилось описать стоимость опциона. Ну, во первых, не первые – первый был Эдвард Торп. О чём есть прекрасная книга – «Человек на все рынки». И, во вторых, не очень то хорошо она и описывает…. Как так??? Ведь им же Нобелевку выдали?

Ну так давайте разбираться.

Идём в любой учебник или в Википедию:

Здесь перечислены 7 ДОПУЩЕНИЙ. Т.е. когда формулу разрабатывали, то они сразу договорились, что получившаяся формула будет основываться на ДОПУЩЕНИЯХ. А по сути она предназначена для «лабораторного базового актива в сферическом вакууме»….