Алготрейдинг

          Здравствуйте!

          Публикуем итоги января. Год в целом начался хорошо. Порадовал стабильными движениями и долгожданным ростом волатильности по основным ликвидным инструментам Срочного рынка. По итогу 2019 г все алгоритмы оставили, внесли несколько новых фишек. Добавили трендовый алгоритм на Brent. Почти полностью исключили опционы ( из-за низкой ликвидности и роста коммисси).

Все это статистически позволило улучшить параметр доходность/максимальная просадка.

Ниже эквити января одного из счетов. Заданная просадка 30%, с учетом комиссии брокера и биржи.


            Брокер Алор позволяет в качестве ГО держать USD, что дает возможность делать долларовую доходность (как многие любят). На рублевую  вариационную маржу докупаем USD каждый месяц/квартал при положительной динамике.

Впереди много событий, по нашему мнению волатильность сохранится и продолжит рост.

Всем удачи!

http://rusalgo.ru/

Здравствуйте, дамы и господа!

И эта неделя порадовала - эквити счета вырос еще на 7.6%! Напугал ли инвесторов китайский коронавирус или что-то еще, но гистограмма «Алчность и Страх» продолжает уверенно снижаться, снижаются и цены «рисковых» активов.

Держу позиции, открытые 14-го января:

Профита всем!

Подробнее о ТС «Алчность и страх» 

Мониторинг счета

Тестировать будем крипту на Bitmex, так как там можно без проблем достать тики с направлениями на халяву.
Собственно, идея очень простая:
— покупаем, если сумма объемов последних 5 сделок больше 500,000
— продаем, если сумма объемов последних 5 сделок меньше -500,000
Торгуем одним условным битком (тикер XBTUSD).
Использовать будем R и пакет QuantTools.
Пишем немножко кода:


Результаты:

Давно меня мучает вопрос:
Что лучше — много систем (20-30) по 5 контрактов или несколько систем (до 10 шт.), но с объемом 10-15 контрактов?

С точки зрения диверсификации надо иметь портфель из 20-30 систем.
Но, тестируя системы, заметил такую вещь. Мы тестируем систему на периоде 3-6-10 лет без ограничения по количеству контрактов. И видим шикарную «клюшку» на последних годах. Когда у система начинает работать с большим объемом контрактов. А до этого — в первые года — идет ровненькая линия. Нет клюшки. И не будет. Более того, мы систему дополнительно ограничиваем 3-5 контрактами.

И еще момент.
Как правило, мы используем систему управления капиталом MPR (maximum percent risk).
Во время флета, как правило, каналы сужаются, стопы подтягиваются и трендовая система берет максимальное разрешенное количество контрактов. И попадает на стоп. И так несколько раз. И только на N-раз произошел долгожданный прорыв канала, и как нарочно перед этим был ложный, в результате чего канал уже расширился, а система берет объем не максимальный. Не разрешенные 5 шт, а хорошо если 3-4, но чаще 1-2.
И сколько должен длиться тренд, чтобы система смогла отбить потери на флете 5-ю контрактами, имея только 1-2?

Наконец дошли руки сделать работающий прототип на нейронных сетях — сразу же получился результат близкий к текущей используемой модели на основе градиентного бустинга. Учитывая, что в нейронные сети подавалась только часть информации по сравнению с той, которая используется для построения признаков для градиентного бустинга, и пара простых архитектур без всякой оптимизации, то есть все шансы в перспективе обойти градиентный бустинг. Из минусов — сетки обучаются в разы медленнее бустинга, но для моей инвестиционной стратегии это не принципиально. 

Сходил недавно на семинар по эволюционному поиску нейросетевых архитектур — очень проникся темой. Пока останусь на градиентном бустинге, но буду двигаться в сторону сетей и эволюционного поиска их архитектур. В какой-то момент столкну бустинг и сети в эволюционном процессе, а там посмотрим, кто победит.

Создали мы вот такую штуку:

Можно собирать 10 стратегий в каждой по 12 опционов.

От КВИКА только графики БА и все)), доска своя, все свое… все в одном окне ДДХ вообще может 4 способами дельту ровнять, причем можно приводить к любому значению, с плавающей точкой отличной от НУЛЯ. Еще и ОИ можно анализировать!

Сигму считает и показывает на доске опционов… короче рабочая кобыла у кого депо более 50 000 руб.  на опциках.

ЕСТЬ ДЕМО РЕЖИМ НА РЕАЛЕ.

И САМОЕ главное, можно ПРОТЕСТИРОВАТЬ дельта хедж на истории и подобрать оптимальный шаг по дельте.

Скидка по промо коду 5% (промокод: RED2020) для партнеров отдельные условия.

Подробное описание по ссылке:https://www.robot-qlua.ru/products/deltapro

Видео: