Алготрейдинг

        Вот еще нюанс. Как именно входить и выходить из позиции? Рыночной заявкой или лимитной? Если указать цену поблизости от текущей, например, поместив заявку со своей стороны спреда – вероятность сильно более 50% процентов, что сделка пройдет по твоей цене.

         Достаточно ли это, чтобы всегда работать лимитником? Давайте прикинем. Допустим, вероятность исполнения по статистике на данном инструменте за энный срок – 83%. В 83% случаев вы экономите на спреде, но чуть-чуть. В 17% вы теряете, но значительно больше. Заявка поставлена. Заявка не исполнилось. Если это заявка на выход, вы все равно должны выйти. Но, допустим, цена хуже уже на 1%. А на спреде вы экономили всего 0.1%. Посчитайте сами, 13% перевесят 87%. Если это заявка на вход, можно просто не входить. Но скорее всего, если цену так вынесло за малое время, ее понесет и дальше: вы пропустите лучшие сделки года.

         Вход по рынку можно корректно оттестить: примерно понятно, на сколько хуже торговля, если платишь эту дань. Просто добавляешь цифру в графу транзакционные издержки, и смотришь – совсем плохо или терпимо? В случае входа лимиткой потери не понятны заранее. Обычно все будет хорошо, но иногда будет сильно хуже, но как часто и насколько? Лишняя неопределенность – это плохо. Вы как бы подписались на маленького черного лебедя, и в самый ответственный момент (например, в день биржевого краха) его вам доставят на дом.

( Читать дальше )

Данное руководство, прежде всего рассчитано для начинающих или тех, кто и слухом не слышал о таком прекрасном языке как R. Из-за своих математических особенностей, этот язык очень удобен для моделирования и анализа различных данных, в частности поведение активов.


На СЛ я часто замечаю, как умные и опытные люди моделируют или вычисляют всё в экселе. Это тоже отличный инструмент, но я думаю им стоит обратить внимание на язык R и попробовать, ничего сложного, как оказалось, там нет. Конечно какие-то базовые навыки программирования всё же потребуются.


Далее я напишу, как бесплатно и легально настроить свой компьютер для запуска среды. Потом приведу пример с подбрасыванием монетки 
(прошу прощения, если такая тема уже была, сделал поиск по сайту, из последних ничего не нашел).

Настройка среды для запуска R

Сразу хочу сказать, что ничего сложного в настройке нет. Нужно скачать пару файлов и последовательно их установить. Никаких особых настроек и сложных выборов, качаем и ставим, всё заработает.



( Читать дальше )

У роботов  давно вертушка поехала. ну одним словом пи… отключил я своего робота с отрицательно доходностью -30% по 2 счетам,  перенастроить алгоритм нету времени То что работало 1 года назад, щас это просто  сливная система. НЕфть Доллар-Рубль ходят в одном направление. H1 Br и Si H1 заряжены бар в бар.

( Читать дальше )

        Уточним – речь идет об управлении капиталом в спекулятивной торговле. В продолжение заметок smart-lab.ru/blog/533326.php (как делать торговую систему), как оценить торговую систему (https://smart-lab.ru/blog/535145.php), smart-lab.ru/blog/531726.php (трейдинг должен быть дедуктивным), smart-lab.ru/blog/532375.php (гипотезы надо не щадить), smart-lab.ru/blog/533056.php (за математикой желательна физика). Можно считать это бесплатным курсом для новичков…

         Итак, какой долей капитала играть – пропорциональной или фиксированной? Например, у нас миллион рублей, играем без плеч. Если сайз фиксированный, мы будем входить на миллион, даже когда на счете станет 1200 тысяч. Или 900, неважно. Под риск по-прежнему идет миллион. Если система управление капиталом пропорциональная, в первом случае под риск встанет 1200 тысяч, во втором – 900.

         Как лучше? Тестер шепчет, что, конечно, пропорциональная система – наше все. Именно она дает геометрическую прогрессию. А геометрическую прогрессию мы все очень любим. За год при умеренной игре это разница в несколько процентов, за годы – капитал будет отличаться в разы.         

( Читать дальше )

         Это не банальный вопрос, если задуматься – как вообще можно проиграть на бирже?

         Большинство «трейдеров» проигрывает, но как это возможно? Они что, все совершают сделки тупо наоборот? Тогда если поменять местами их входы и выходы, мы получим рабочую систему, осталось снять с лузеров мерку, выведать их драгоценный секрет? Это было бы прекрасно, но мир жестче. Никакого секрета здесь нет. В среднем проигравший торгует с профит-фактором, стремящемся к 1, принимая его за что-то другое.

         Перевернутый грааль лузера будет точно так же сливать.

           Как это объясняется? Если большинство играет на бирже с профит-фактором, стремящемся к 1, откуда минус?

         а). Транзакционные издержки, и это не только комиссии. Проскальзывание опаснее тем, что менее очевидно.

         б). Асимметрия проигрыша и выигрыша: если иметь миллион, выиграть 50%, потом проиграть 50%, то будет не миллион, а 750 тысяч.

( Читать дальше )

В данной статье мы рассмотрим некоторые статистики по торговому инструменту. Использование этих статистик позволит нам получить общее представление об инструменте, с которым мы будем работать.

Для примера, я скачал дневные данные открытий, закрытий, максимумов и минимумов фьючерса Brent биржи ICE за последние 30 лет. Так выглядит график цен закрытия для этого инструмента:


Посчитаем некоторые статистики для Brent: 

Процент растущих дней: 50.01%.
Средний возврат дня: 0.023%

Фактически это означает, что использовать инструмент Brent для долгосрочного инвестирования не очень хорошая идея. Так как средний возврат дня близок нулю, а процент растущих дней от общего количества фактически совпадает с процентом падающих дней.

Далее рассмотрим следующие статистики: 

Процент растущих дней, если предыдущий 1 день падал: 40.71%
Процент растущих дней, если предыдущий 1 день рос: 59.72%

( Читать дальше )

   Всем снова привет.
   Простите что долго не писала, на выходных немного простыла и решила отдохнуть, тем более отпуск.
   Спасибо Вам всем, мои хорошие, кто старается помочь мне в моих вопросах. Спасибо за ваши советы и помощь))))).
   Я прочла много сообщений в которых вы пишите, что нужно учится программировать))). Я полностью с Вами согласна))), только если честно, я не знаю, какой язык выбрать для изучения))) только нужно такой на котором можно потом писать роботов.
   Если не трудно, не могли бы поподробнее разобраться, что бы потом не переучиваться)))) 
   Заранее спасибо))))))) 

Элементарно, Ватсон.



А чтобы не быть голословным, я обещал претворять в жизнь свои постулаты.
На абсолютно реальных сделках. А то скажут, млин, теоретик.



( Читать дальше )

     Заметка продолжает вот этот ряд, наставляющий новичка на тяжкую правду: smart-lab.ru/blog/533326.php (как делать торговую систему), smart-lab.ru/blog/531726.php (трейдинг должен быть дедуктивным), smart-lab.ru/blog/532375.php (гипотезы надо не щадить), smart-lab.ru/blog/533056.php (за математикой желательна физика).

     Как оценивать систему? То есть предположим, что уже есть система, на тестере. Есть важные показатели стратегии, есть не очень. Прибыльность, максимальный дродаун, максимальный период просадки – это всем понятно. Менее очевидно, но важны: средняя прибыль на сделку и профит-фактор. Если тестер показал меньше определенных значений, торговая система не работает. И неважно, какая там прибыль. Вообще неважно, хоть 500% годовых.

      Средняя прибыль на сделку важна, потому что это показатель хрупкости системы.

     Если у вас на стадии теста средняя прибыль вышла 0.02% на сделку, это, весьма вероятно, приговор. В конкретных цифрах это, например, средняя прибыль в 10 единиц с контракта ценой 50000 единиц. Такая прибыль висит на соплях. Если чуть подует ветерок – повысятся комиссии, спреды, чуть изменится рынок – она опрокинется. При этом тестер может нарисовать вам любую прибыль, но вы должны быть умнее его. Начиная от 0.1%  уже терпимо для гиперликвидов (на Московской бирже последние десять лет это были фьючерсные контракты на доллар и индекс РТС, сейчас еще брент). Проверял – терпимо, работает. На менее ликвидных инструментах показатель должен быть сильно больше.

( Читать дальше )

В данной статье мы рассмотрим, как и по каким критериям отбирать инструменты для торговли на бирже. В качестве примера я буду рассматривать рынки фьючерсов бирж CME Group.  

Я скачал дневные исторические данные для следующих инструментов:

— S&P 500 E-mini (ES) – мини контракт на индекс S&P 500
— Мазут (Fuel Oil)
— EUR/USD
— GBP/USD
— Золото (Gold)
— Brent – сырая нефть Brent Last Day Financial Futures Contract 
— Light – сырая нефть марки Light 
— Natural Gas — природный газ
— Бензин (Petrol)
— Платина (Platinum)
— Серебро (Silver)
— USD/JPY
— Пшеница (Wheat)

Каждый из этих инструментов имеет спецификацию. Её можно посмотреть на официальном сайте биржи CME. Например, для S&P 500 E-mini (ES) спецификация выглядит следующим образом: https://www.cmegroup.com/trading/equity-index/us-index/e-mini-sandp500_quotes_globex.html

About E-mini S&P 500

An electronically traded futures contract one fifth the size of standard S&P futures, E-mini S&P 500 futures and options are based on the underlying Standard & Poor’s 500 stock index. Made up of 500 individual stocks representing the market capitalizations of large companies, the S&P 500 Index is a leading indicator of large-cap U.S. equities.

( Читать дальше )