Алготрейдинг

Привет Алготрейдеры.

Я пишу советников для Метатрейдеров 4, 5.

Пишу друзьям, знакомым, знакомым друзей, сотни советников 

Все придумывают какие-то сетки, ловушки, пересечения мувингов, фрактальные входы.

Ни хрена это не работает, либо работает на каких то участках истории, которые не предсказуемы в будущем. 


Если робот не может показать гигантскую доходность в реальном времени, можно смело выкидывать этот алгоритм и думать дальше.

Но алгоритм должен быть проще блина, тогда закрутив риски и добавив жесткий ММ, может получиться рабочая машина.

С доходности в 100% в день всегда можно опуститься до 10%, но в обратную сторону, с 10% до 100% не выйдет никогда.

Последняя стратегия, которая меня кормила больше полугода,  была «пирамидинг по тренду.»

Я думал, что это верх совершенства.

Но оказалась, что алгоритм "курочка по тренду ..." проще, менее рискованный и более доходный.


Вот последние сделки робота Трендшпиллера по этому алгоритму:

( Читать дальше )

В течение долгого времени я создавал торговые стратегии в программе Wealth-Lab, а затем переделывал код и проторговывал эту стратегию в ТСЛаб. Мне было так удобно поступать в том числе и потому, что в Wealth-lab есть уже готовые методы управления размером позиции (так называемые PosSizer).

Однако как оказалось в ТСЛаб можно создавать самостоятельно модули управления размером позиции с помощью написания кода. Потратив несколько часов, мне удалось создать несколько «кубиков», которые по определённым методам рассчитывают количество контрактов которые нужно купить (или продать) в момент сделки.

Сегодня я покажу как они выглядят и как их можно получить и использовать.

Для начала создадим простейшую стратегию — для демонстрации работы кубиков:

Правила такие:

1) Строим по ценам High верхний уровень, а по ценам Low нижний уровень.
2) Сдвигаем эти уровни на одну свечу вправо.
3) Если цена закрытия (Close) закрывается выше сдвинутого верхнего уровеня — входим в длинную позицию на следующем баре с помощью лимитной заявки (по цене Close).

( Читать дальше )

Любопытный сюжет попался.

www.youtube.com/watch?v=bBMJEJvhf34

Привет Алготрейдеры!

Рынок быстр и без робота ловить на нем нечего.
Ручками ничего не заработаешь.

Только алго. 

Полгода использую алгоритм пирамидинга по тренду, робот Трендшпиллер.
Работает хорощо, от 0 до 15% в день.
Но есть проблема с разворотными точками.
Дает просадку.
Эта стратегия как черпак, забирает много, но не часто.

Решил протестить более быструю работу, аля Пакман,  берет прибыль мелкими порциями и сразу уходит в защиту.
Эта стратегия больше похожа на чайную ложку или курочка по зернышку...

Результативность не сильно выше, но нет просадок.

Вот сделки за сегодня



С утра просадки вообще не было, а в моменте максимум 500баксов.
Результат за день +22%.

Курочка то поэффективней стало быть будет.

Какие у вас стратегии в работе?

Можно и через личку обсудить, если не желаете публично.

Коллеги, познакомился с Дмитрием Власовым (блогером Смарт-лаба) очень талантливый алготрейдер. Ведет свои спец курсы по созданию алгоритмов в Tslab на языке C# и кубиках.

Ведет свой безвозмездный блог в telegramme 

https://t.me/TradingLaboratory

Разбирает по полочкам скрипты, от написания до внедрения в Tslab. 

В общем рекомендую, для тех кто уже умеет или хочет научиться алготорговле. 

Думаю, что с точки зрения социального трейдинга Дмитрий делает большую работу!

Желаю ему удачи и терпения в его деле!

Я использую программу ТСЛаб для того, чтобы проверять торговые идеи прежде чем запускать их в реальную торговлю. На текущий момент сложилось достаточно большое сообщество, которое пользуется этой программой. Это вполне объяснимо, т.к. в отличие от Wealth-Lab разработка и тестирование стратегий на ТСЛаб не стоит ни копейки.

При этом подавляющее большинство участников пишет стратегии с помощью «кубиков». Однако чем более сложная стратегия, тем монструознее выглядит внешний вид кубичного представления. Эта картинка иллюстрирует создание очень простой стратегии.



В среду 27 февраля в 20-00 по московскому времени планирую провести бесплатную онлайн встречу на которой покажу как можно взять готовую стратегию, написанную на кубиках и переделать её правила в виде кода, написанного на языке C#

Пока предполагаю взять одну из стратегий, которую предлагают разработчики ТСЛаб как иллюстрацию для справочника блоков визуального конструирования например стратегию «Аллигатор».

( Читать дальше )

Забавно, что человек даже не понимает :) 

Копал. Искал. Нашел вкусное. Тест за 10 лет, ПФ 2+, средняя несколько тик сайзов, сотни сделок, и многое другое :) Один инструмент, отличие в таймфреме. Рынок не наш, слева доходность в долларах. Причем это на всем промежутке. 


Начиная примерно с 2014 года — как отрезало. средний ПФ с 2014го — 1.15. (Да, до 2014 часто встречался 3+ по сделкам за год)

( Читать дальше )

Привет алготрейдеры!


В прошлых моих блогах,  в комментах, многие интересовались как получается 50% в день.

Всё очень просто



синии стрелочки на графике это сделки Бай по фунту ,

пирамидинг робота Трендшпиллера.


Мне нравится, глаз радует...

Без робота так не получится.

 

Нашёл это здесь. Не смог пройти мимо:

Мимо меня в бумажном, электронном, вербальном и разве что не тактильном виде пролетают, проносятся, проплывают, протаскиваются и проковыливают туда-сюда многочисленные предложения дать денег на алгоритмическую торговлю (чем угодно – акциями, валютой, нефтью, деривативами и пр.). Предложения разные – безграмотные и очень аккуратные, с указанием подтвержденной успешной истории и без таковой, для ритейла и для крупных клиентов. В обратную сторону мимо меня летят мнения инвесторов – от «как это круто» до «опять мошенники спамят». Я по роду службы хорошо осведомлен вообще о управлении инвестициями и в частности о алгоритмических стратегиях – может быть пора мне высказаться по поводу гомеопатии, астрологии, алгоритмов инвестирования.

Рынок инвестиций огромен и игроков на нем очень много – просто как в живой природе. Относительно реальных стоимостей инвестирование – это игра с очень небольшой положительной суммой (формируемой перетоком части доходов из реального бизнеса на рынки в виде платы за предоставляемый рынками капитал), в которой участники перераспределяют в основном то, что принесли на рынок, между собой, не забывая платить дань банкам, брокерам, юристам, налоговым органам, мошенникам и пр. То есть, в переводе на butthead language, подавляющее большинство игроков просто отдает свои капиталы более умелым и приспособленным, или – жуликам.

( Читать дальше )