Алготрейдинг

   Фьючерс на доллар-рубль сегодня после небольшой утренней коррекции продолжил движение вверх. Фьючерс на акции Сбербанка, который обычно находится в отрицательной корреляции к Si, сегодня также двигался вверх.
   Большинство ТС, которые участвуют в Полигоне, еще вчера открыли длинные позиции по фьючерсу на доллар-рубль. Поэтому сегодняшнее движение Si им было на руку.
   Более подробно см. прилагаемое видео.
   Про то, что такое Полигон, можно узнать здесь smart-lab.ru/blog/360646.php

Решили провести небольшой тест — на примере простейшей стратегии проверить, какие будут результаты, если заниматься “тупой” подгонкой стратегии. Стратегия — пересечение 2 скользящих средних(SMA). Метод анализа/тестирования — Walk Forward Analysis, чтобы долго не расписывать, что это такое, посмотрите короткое видео — https://www.youtube.com/watch?v=f_7LKRfVpng&t=1s. Мы несколько лет используем именно этот метод анализа стратегий. Инструмент на котором будем тестировать — наш любимый фьючерс Si.

Исходные данные:
— исторические данные фьючерса на курс рубль/доллар;
— трендследящая стратегия на двух простых скользящих средних(лонг при пересечении быстрой скользящей медленную снизу вверх, переворот в противоположном случае); Таймфрейм стратегии — 5 мин, стартовый депозит — 1 млн рублей, вход по рынку,  объем лота для входа в сделку — на весь депозит без плеча, комиссия 10р на круг на контракт. 
— TSLab 1.2
Пример сделок:

Но особенно приятно, когда ТС удается взять большой профит внутри дня более 100 шагов (пунктов, центов).

И поэтому вишенкой № 57 ( Весело пару дней в нефти! ) на торт нефтяного профита  ТС будет демонстрация графика со сделками за вторник, когда 

   Фьючерс на доллар-рубль был весьма волатильным сегодня. Он то рос, то падал, но в целом закрылся выше открытия. Движение фьючерса на акции Сбербанка было более спокойным. Если бы не рост в конце дня, то можно было бы сказать, что сегодня SR двигался в боковике.
   ТС, которые участвуют в Полигоне, постепенно расторговываются. У большинства из них на конец сегодняшней дневной сессии были открыты длинные позиции по Si.
   Более подробно см. прилагаемое видео.
   Про то, что такое Полигон, можно узнать здесь smart-lab.ru/blog/360646.php

В общем, есть у меня товарищ, ему нужен бот для торговли на московской бирже фьючерсом на нефть Br, по заданному алгоритму. Т.е. нужна платформа для алго-трейдинга плюс исполнение. ТЗ на алгоритм составят. За разработку готовы оплатить. Занимаетесь таким?

   В этот раз в «Полигоне для новичка» участвует 9 торговых систем. Все ТС — трендовые. Из них шесть торговых систем торгуют фьючерс на доллар-рубль, одна – фьючерс на акции Сбербанка, и еще две ТС торгуют сразу два вышеуказанных инструмента.
   Сегодня и фьючерс на доллар-рубль, и фьючерс на акции Сбербанка двигались в боковике. Торговые системы, участвующие в Полигоне, по-разному оценивали текущую ситуацию. Кто-то открывал короткие позиции по Si, а кто-то длинные. Наиболее удачно сегодняшний день провела ТС «Гранд», которая утром открыла шорт на SR, выдержала дневной боковик, а к закрытию дневной сессии ее позиция «в моменте» плюсовала.
   Более подробно см. прилагаемое видео.
   Про то, что такое Полигон, можно узнать здесь smart-lab.ru/blog/360646.php