Алготрейдинг

Благополучного дня!
ТС в шортах  по 78,01; стоп на куплю  на  78,30
.
Предыдущий день торговли нефтью с FullCup
.
Торгуем нефтью вместе с FullCup
.
P.S. Интересует полная и оперативная трансляция сигналов ТС — пишем в «личку».
Для справки: «личка» — это такой конвертик вверху справа страницы, слева от настроек профиля. И когда в нём есть сообщения, он становится желтым. Жмем по нему — и есть контакт!!! Прошу знающих ПРОСТО УЛЫБНУТЬСЯ!!! ))

Результаты консервативной количественной инвестиционной модели LQI (lazy quantitative investing), о которой я писал ранее (https://smart-lab.ru/blog/384110.php), за август (результаты за прошлый месяц: smart-lab.ru/blog/485053.php). В августе рынок вопреки всем страхам прекратил предкризисную динамику предыдущих месяцев и показал типичную динамику, характерную для роста. Модель же в прошлом месяце ушла в глухую оборону, и как следствие — снова отстала от SPY и своего основного бенчмарка EQW (равновзвешенный портфель торгуемых тикеров). Вот веса предыдущего месяца и соответствующие ретурны торгуемых тикеров:

weight monthly.ret
XLY 0.138 5.10
XLP 0.155 0.39
XLE 0.097 -3.48
XLF 0.200 1.36
XLV 0.000 4.33
XLI 0.000 0.23
XLB 0.000 -0.77
XLK 0.000 6.60
XLU 0.075 1.29
IYZ 0.000 7.46
VNQ 0.099 2.58
SHY 0.000 0.35
TLT 0.236 1.31
GLD 0.000 -2.14

Корреляция между весами и ретурнами отрицательная — (-0.11), вследствие чего модель отстала от своих бенчмарков: +1.36% LQI vs +3.19% SPY vs. +1.76% EQW. Отставание вызвано тем, что модель не вложилась в «выстрелившие» тикеры XLV & XLK и внезапно очнувшийся от многомесячной спячки телеком (IYZ). Тем не менее, 1.4% за месяц — вполне меня, как total return инвестора, устраивают. Все-таки это захэджированные позы, и держать их гораздо комфортнее чем гольный индекс СнП. В терминах максимальной просадки в течение месяца модель чуть лучше SPY и EQW: 0.9% LQI vs. 1.35% SPY vs. 1.1% EQW.

( Читать дальше )

В августе месяце вступили в силу очередные антироссийские санкции со стороны США, отток капитала с развивающих рынков и из нашей страны спровоцировали хорошие движения на долларе и акциях Сбербанка. Все это позволило моим торговым роботам заработать в августе 21,4% на фьючерсах и плюс 1,3% на акциях. По итогам 5 лет публичного управления капиталом доходность портфеля торговых роботов составила +304,5% с учетом реинвестирования по статистике comon.ru. С начала года доходность по срочному рынку +31,4%.  

Стратегия на фьючерсах:

 

Стратегия на акциях:

( Читать дальше )

Благополучного дня!
ТС в шортах  по 77,61; стоп на куплю  на  77,88
.
Мда… В пятницу сильно пилило и всю квазивишенку спилило...
Наверно, правы те, кто не рекомендует торговать на экспирацию. По крайней мере, второй месяц так...
А это Эквити в шагах (пунктах, центах) за август:
(По абсциссе — номер срабатывания сигнала ТС,
по ординате — результат в шагах (пунктах, центах) на один контракт.)

Конечно, можно разместить Эквити с начала 2018 года за 8 полных месяцев:


( Читать дальше )

Всех с первым днем осени!

Треть из запланированных скриптов готова и вчера вечером,  имеющие скрипты решила  проверить на «совместимость», т.е. как бы они отработали  совместно. 
В частности интересовал один момент как повлияет макс.просадка каждого скрипта на совместную просадку. По  теории если скрипты заколерированы между собой, то итоговая просадка должна приближаться к суммарной просадке по всем скриптам.
(все скрипты в профиле)
Для этого я использовала сервис статистики. Для анализа я использовала сделки форвард теста по 2017 году (2017й при подготовке скриптов в тестах не участвовал). 4 скрипта по фьючерсу сбера и один скрипт по си (подробнее можно посмотреть в профиле). 
Скрин ниже без комиссий, но в сервис я загружала с комиссией в 4 руб на круг, что в принципе то же самое если б задала комиссию в тслаб. Так получилось, что скрины из тслаб сняла без учета комиссии, забыла про это, обратно переделывать было лень.
Если сложить всю макспросадку по всем скриптам, то она будет 6859 руб (без комиссии). Самая большая макспросадка по си, на скрине п.2.

( Читать дальше )

 Что дает алгоритмическая торговля (кроме денег)?

 Джейсон активно занимался разработкой торговых роботов и алгоритмическим трейдингом около шести лет — примерно с 1999 по 2004. В 2008 году, по его собственным словам, он не сумел заработать гигантского состояния и добиться значительных успехов на этом поприще. 

 Тем не менее предприниматель и разработчик говорит, что за время занятий трейдингом смог узнать больше о самом себе, работе на рынке и многому научился — например, написанию надежного кода в ситуации, когда ошибки очень дорого стоят.

 Для тех, кто как и он в свое время, хочет попробовать себя в работе на бирже, экс-трейдер рассказал, чего им стоит ожидать. 

 Придётся потратить много денег, времени и сил.

 Автоматизированный трейдинг требует большого количества ресурсов — сюда относятся и деньги, которые нужно внести на счет, инвестиции в софт и железо, время на разработку, тестирование стратегий, а также написание и отладку кода торговой системы. По мнению Робертса, разработка веб- и мобильных приложений — куда менее ресурсозатратное занятие. 
 Робертс отмечает и возможные сложности, которые могут возникнуть, если незнакомый с финансовым рынком разработчик решит объединиться в команду с опытным трейдером, помогая тому программировать торговые стратегии. В его случае этот подход не сработал — создаваемые таким образом торговые стратегии не работали, даже несмотря на то, что партнер Робертса был действительно успешным инвестором. 

 Как правило, ситуация складывалась таким образом, что Робертсу приходилось тратить много времени (до года и больше) на разработку современной торговой платформы, а ожидаемой прибыли она впоследствии не приносила. И к этому нужно быть готовым, поскольку в трейдинге никто не дает гарантий.

 С точки зрения Робертса, гораздо проще создать что-то, за что кто-нибудь готов заплатить сразу, а не пытаться запрограммировать продукт, который возможно принесет прибыль в будущем. Победить на рынке можно, просто это удается не всем, считает Робертс.

 Наработки из сферы онлайн-трейдинга трудно применить где-то еще.

( Читать дальше )

Всем привет. (Модератор, если можно — перенеси в раздел опционщиков)
Опционщики, поделитесь опытом, научите уму-разуму!

Задача: 
Есть линейная система для ненаших рынков. Может фьючерсы, акции, ETF. Сигналит редко, но на столько метко, что на дистанции получается 75-85% прибыльных трейдов. Конечно, контр-тренд, что означает, что стоп достаточно большой(3-5%). Время в позиции несколько дней. От 2х до 10. Средняя ближе к 4м дням. А значит, переносы через ночь, а часто и через выходные. Тейка в процентах нет — ловим отскок, ждем его, при наступлении «признаков» отскока закрываемся. Может через день, может через семь :) Все кроме стопа — лимитки. 
Фактически, Система входит на высокой волатильности, и выходит с ее падением(в случае стопа или уж очень бурного отскока может и вырасти конечно). 
Для упрощения задачи можно сказать, что система выдает сигналы только купить на закрытии дня, и потом закрыть позицию по закрытию дня. Ну и стоп ясен уже при входе в позицию. 

Вопросы: 

( Читать дальше )

Фьючерс сбербанк
Пересечение свечи скользящей (AMA). Снизу вверх – Лонг. Сверху вниз — Шорт.
Работа со скриптом заняла буквально три вечера. Особых трудностей не было, все по методике и шаг за шагом результаты выравнивались, улучшались.
Для шорта  не потребовалось глубоких уточнений по точке входа. Само базовое условие изначально дало результаты с которыми можно продолжить работу дальше. (средние результаты за весь период теста 2008-2016)
Дальше работа с каждым периодом теста, грубая оптимизация с переходом к тонкой. К этому этапу пришла с таким эквити форвард тестов. Форвард тест 2017,2018 в тестах не участвуют.

2017 СПУ -0,61  
Эквити:


2018 СПУ 14,95  
Эквити:

( Читать дальше )

Московская биржа вошла в ТОП-3 мировых площадок по торговле фьючерсами на нефть марки Brent
.
Объемы торгов фьючерсными контрактами на нефть марки Brent на Московской бирже в 2018 году уверенно растут: за первые 7 месяцев 2018 года они выросли на 50% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достигли 10,5 трлн рублей. Это позволило Московской бирже войти в тройку лидеров мировых бирж по этому показателю согласно данным международной ассоциации по торговле деривативами (Futures Industry Association).
.
Шутка дня: Эка мы с ТС объёмы торгов фьючерсными контрактами на нефть марки Brent на Московской бирже в 2018 году подняли!!! )))
Торгуем нефтью вместе с FullCup

Благополучного дня!
ТС переходит в новый контракт; стоп на продажу  на  77,74
.
И да, когда срывали вишенку, так дернули, что осталось только +100, а это уже НЕ вишенка...
А это Эквити в шагах (пунктах, центах) с начала августа:
(По абсциссе — номер срабатывания сигнала ТС,
по ординате — результат в шагах (пунктах, центах) на один контракт.)

Можете это итоговое значение (в шагах на один контракт) умножить на стоимость шага (сейчас 6,83 рубля) и умножить на количество торгуемых Вами контрактов. Получите Вашу сумму профита в случае Вашей торговли по ТС с начала августа.
.
Предыдущий день торговли нефтью с FullCup
.
Торгуем нефтью вместе с FullCup
.
P.S. Интересует полная и оперативная трансляция сигналов ТС — пишем в «личку».
Для справки: «личка» — это такой конвертик вверху справа страницы, слева от настроек профиля. И когда в нём есть сообщения, он становится желтым. Жмем по нему — и есть контакт!!! Прошу знающих ПРОСТО УЛЫБНУТЬСЯ!!! ))