Алготрейдинг

    Доброго времени суток уважаемые смартлабовцы ! 
    2 месяца назад я решил протестировать бесплатных торговых роботов брокера Альфа-Директ, но вначале пару слов о сути теста. 
    В торговом терминале «Альфа-Директ 4.0» есть бесплатные роботы, торгующие только акциями. Их можно составить либо в виде простого  списка по порядку, либо в виде рейтинга по 3-м категориям: 
1.Максимальная прибыль 


2.Прибыль/риск 

Шерстил тикеры и решил посмотреть как ведут себя «три богатыря» на одном графике.
Отнормировал в начальный момент времени к 100 единицам, 2017 год, часовики H1:

Смотрю на них и думаю: как этот зоопарк запрячь, чтобы мне хорошо было?
Для чистоты обсуждения (чтобы не вдаваться в фундаментальные споры) названия тикеров скрыл.

Коллеги-технические аналитики (и алготрейдеры), что думаете на их счет?
Кого покупать, кого продавать, кого оставить скучать?

Я лично не силен в ТА, но сказал бы, что «красный» на нижней границе восходящего канала долгосрочного и поэтому просится лонг с коротким стопом.

Sergey Pavlov, может быть, Вы скажете свое веское?
Стоит возиться с этим добром и если «да», то какой класс алгоритмов на них натравить?

ПС Если господин Тихая Гавань сможет найти минутку и сделать ТА своим магическим способом,
вышлю исходные данные в CSV.

Управлять можно то, что можно контролировать,
Контролировать можно то, что можно посчитать.

Для того чтобы быстро проверить свои идеи в парном трейдинге, я обычно использую один интересный онлайн-сервис. Сайт https://www.pairtradinglab.com/. Проведу небольшой обзор этого интернет-ресурса. Сразу надо отметить, что сервис для многих вещей даже не требует регистрации. Посоветовали коллеги на одном из англоязычных форумов. В моих стратегиях арбитраж в том или ином виде занимает 70%, торгую американский рынок на Санкт-Петербургской бирже. В погоне за разнообразием и ликвидностью для своих pairtrading-алгоритмов я обратил внимание на класс инструментов очень популярный в мире и набирающий популярность в России: биржевые фонды или ETF. Поскольку для квалифицированных инвесторов в рамках сервисов НП РТС в настоящее время организуются торги 23 американскими ETF, проверил две довольно интересные идеи:

Торговля  RSX (VanEck Vectors Russia ETF, отслеживающий российский фондовый рынок) против EMM (iShares MSCI Emerging Markets ETF, отслеживающий рынки развивающихся стран). Фундаментальная идея в корреляции рынков развивающихся стран в целом и российского рынка.

Держим высоколиквидные ETF с капитализацией в млдр. долларов по принципу моментум инвестирования. Моментум — фактор импульса: покупаем то что растет и избавляемся от того что падает. Исследования показывают, что портфели построенные по такому принципу обгоняют рынок в долгосрочной перспективе. Во время неблагоприятных периодов стратегия уходит в защитный актив — гос. облигации США. Сделки совершаются всего лишь один раз в месяц от покупки без плеча.

Синий цвет — портфель стратегии ротации ETF
Красный цвет — равновзвешенный портфель из этих же ETF
Оранжевый цвет - Vanguard 500 Index Fund использован в качестве бенчмарка, доходность 500-та самых больших компаний в США.

Некоторые ETF были запущены не так давно, поэтому для тестирования на истории начиная с 1988 года были использованы данные взаимных фондов (mutual funds) как прокси на ETF, а где это было невозможно -  воссоздание ETF для тестирования.

Что отличает трейдеров друг от друга?

Ну помимо вида функции эквити и ее параметров. Эта функция на первый взгляд кажется объективной. Но часто  она  может свидетельствовать только  о   попадании трейдера  в удачную для него  фазу рынка. Сменится фаза рынка и  настанет «пичалька».

На самом деле важнейшей объективной характеристкой торговой системы и ее ядром является  математически  четко формализованная модель рынка.

Покажем  влияние  эффекта Даннинга-Крюгера на выбор  моделей.

Как известно, эффект Даннинга-Крюгера  заключается в том, что люди, имеющие низкий уровень квалификации, делают ошибочные выводы, принимают неудачные решения и при этом не способны осознавать свои ошибки и уровень некомпетентности (ВИКИ).

Кривая, отражающая этот эффект, показана на рис.1.

Почти все трейдеры начинают свой путь с моделей классического ТА (скользяшки, волны, свечи, паттерны, уровни и  т.п.) или интуитивных моделей.

Добрый день, коллеги!

Рад присоединиться к трейдерскому сообществу на Smart-Lab.

    В своих блогах я буду освещать вопросы алготрейдинга через различные торговые платформы на Санкт-Петербургской бирже и в рамках сервисов, предоставляемых НП РТС, а также отвечать на вопросы алготрейдеров.

НП РТС:  www.nprts.ru

Санкт-Петербургская биржа:  www.spbexchange.ru

Кабинет инвестора: http://investcab.ru