Алготрейдинг

Добрый день, коллеги!

Такой вопрос назрел. Есть стратегия торгующая фРТС. Обычно оптимизация производится на ценах, выраженных в пунктах. Оптимизируем по какому-либо параметру, допустим максимизируем фактор восстановления.

Однако, возникает такая проблема. Что оптимизируем цены в пунктах, а на реальных торгах получаем прибыль в рублях. Поэтому, оптимальный набор параметров для цен в пунктах может не быть оптимальным в рублевых ценах. Т.к. для того же фактора восстановления прибыль берется в пунктах как и просадка. Но проблема в том, что в рублевых ценах значение прибыли в рублях и макс. просадка в рублях будут другими. 

Поэтому спрашиваю, правильным ли будет подход, переводить исторические цены фРТСа из пунктов в рубли и делать оптимизацию? Кто как делает?

UPD: в ходе обсуждения вопрос был уточнен: как правильно рассчитывать размер позиции с использованием именно максимальной просадки по инструменту фРТС, т.к. просадка в пунктах, прибыль долларовая, а счет депо или капитал в рублях.

Добрый день, коллеги!

Сам алготрейдер (зеленый) и такой вопрос. Есть две стратегии, одна на Si, другая, на фРТС, и допустим GOLD. По первому активу прибыль рублевая, по двум другим прибыль в пунктах.

Надо посчитать совокупную прибыль. Допустим рублевую. Вопрос, как корректно пункты переводить в рубли? Понимаю, что для фРТС, перевод в рубли осуществляется по формуле пункты*0,02*USD/RUB. Однако, какой курс рубля брать? 

Для справки: пробовал брать ЦБшный курс и переводить пункты в рубли, но получилось что эквити в рублях сильно отстает от эквити в пунктах.

Интересное исследование провели испанские технари. Мне кажется если такое запустить в РФ, то будет очень весело. Ибо наши чиновники не умнее утюга и долго еще не будут понимать как с этим бороться!

Простого, ничем не замутненного, взгляда на график цены порой достаточно, чтобы понять что происходит на рынке. На этом базируется т.н. «эффект новичка», у которого все неплохо получается.
Дальнейшая судьба новичков разная и зависит от их психотипа.
Психотип одних позволяет сохранить незамутненность взора, они, как моцарты, играют легко и непринужденно, и видят рынок без всяких примочек и инструментов.
У других, которых большинство, это не получается. Особенно у «слишком умных». С приобретением все большего опыта они начинают видеть то, чего нет, и пугаться того, чего не стоит пугаться. Вот они то, как Сальери, вынуждены алгеброй гармонию поверить. Вот им то и нужны костыли в виде жестких алгоритмов действий, которые все чаще называют алготрейдингом, и которые не оставляют рамок для произвола и свободы действий в сделках. Правда тут тоже ждет подвох. Прибыли у жестких алгоритмов в большинстве случаев далеки от показателей лучших интуитивистов. И не факт, что алгоритм будет работать и что алгоритм будет работать всегда.

( Читать дальше )

Добавлю еще 5 копеек по теме дисциплины в количественной торговле, о важности которой я уже писал ранее (https://smart-lab.ru/blog/389973.php, smart-lab.ru/blog/401453.php).

Собственно, «на америке» я торгую LQI (https://smart-lab.ru/blog/384110.php), в ней простое правило ребалансировки — раз в месяц (я делаю это в начале месяца). Ребалансировавшись в начале (1-го) февраля, уже к 5-му я испытал всю глубину ощущений от падения рынка на 4+% и падения счета на 3+%. Мужественно продержался до конца недели, но в пятницу 9-го, после очередного слива СнП (к середине сессии), испугавшись, что может быть с такой динамикой рынка в понедельник, я таки-сделал (по факту — на самом дне просадки СнП) ребалансировку портфеля к новым таргетовым позициям, в результате которой снизил аллокацию на 20%. Вроде бы немного, но скинул самые волатильные и лосевые позиции, которые в ходе последующего восстановления рынка сильнее всего выросли. Итого — андерперформанс счета по сравнению с тем, если бы ничего не делал, на 2%.

Разумеется, меня заинтересовало — это получилось чисто случайно и в этот раз, или «рыпаться» с портфелем после сильных сливов — это фундаментально плохо. Отмечу, что это неочевидно, поскольку вполне возможно, что после существенного роста волатильности на рынках ребалансировка портфеля под новые условия — это правильная вещь. Я решил формально это протестировать.

( Читать дальше )

По мотивам еще одной публикации: Алготрейдинг: проще, но не легче
Когда меня спросили, сколько нужно денег на депозите, чтобы иметь в среднем 10К в месяц, я вначале опешил, потом легкомысленно ответил:

Я все-таки ответил на вопрос, заданный мне вверху текста, и ответил так: при норме риска на сделку один, максимум два, процента чтобы иметь средний доход в размере примерно 10000, торговый капитал должен быть на уровне 50000. Т.е. доходность примерно 20% в месяц, если не будут летать стаи черных лебедей. 
Мало? Если вы хотите не только заработать, но и обезопасить свой торговый капитал, поверьте, 20% — это не мало. Это даже много.

Fry (Антон) (спасибо ему), который разбирается в возможностях моей разработки лучше меня, заметил

Не верю. Нереально много при риске 1-2% на сделку. Я примерно видел вашу ТС. Может быть на сверхтрендовом рынке в моменте так и было. Но надо понимать, что в боковиках рынок может быть дофига долго. А если здесь идёт историческая подборка «выживших» инструментов, тогда конечно да =)

( Читать дальше )

Вчера мне задали интересный вопрос: — «Сколько нужно положить на депозит, чтобы в среднем получать $10000 в месяц с помощью вашего метода?»
Честно скажу, я слегка опешил, потому что в вопросе совсем не предусматривалось такого понятия, как риски.

Торговля без рисков не бывает.
Торговля с помощью методов алготрейдинга не исключение. Алготрейдинг проще, так как функции определения направления торговли, моменты открытия позиций и объемы при заданных рисках берет на себя алгоритм.
Но задавать риск будет трейдер. Торговли без убыточных сделок не бывает. И вовсе не факт, что убыточной не окажется ваша первая сделка или даже серия сделок в самом начале вашей торговли. И что будет, если риск предельный? Будет провал в депозите и даже возможно полная потеря торгового капитала.

Людям нравится смотреть на цифры заоблачной прибыли у приверженцев экстремального трейдинга. 1000% за неделю и 100% в день впечатляют неокрепшие умы и сердца. Но за вывеской не видно главного: что стояло на кону и каков был бы результат в случае неблагоприятного сценария развития событий, сколько сливов было от высоких уровней профита к исходному состоянию и даже в ноль.

( Читать дальше )

Написал робота-советника для анализа спроса и предложения в стакане. В нём есть полезная опция: поиск бегемотов, то есть крупных объёмов.

Робот одинаково работает с фьючерсами и с акциями.
Описание полей.
Security и Nazvanie — это код бумаги и её краткое название. Робот умный, он сам находит ближайший фьючерс. За 3 дня до экспирации он возьмёт следующий — более дальний.
---
Lotov BUY | SELL | Raznitsa %. Не все знают, но биржа транслирует в КВИК суммарное количество контрактов (лотов) на покупку и на продажу. Это все лоты для акций и все контракты для фьючерсов, выставленные трейдерами. Считаются даже очень дальние ордера за пределами видимости стакана.
Вам не нужен робот, чтобы их отслеживать. Вот они:


( Читать дальше )

“Beware of geeks bearing formulas”

«Бойтесь Умников, Формулы приносящих»





( Читать дальше )

В прошедшие выходные -17 и 18 февраля в Лондоне прошла очередная международная  трейдерская конференция с участием Rob Booker (Роб Букер), основателем знаменитого робота “Finch” (Финч). Среди приглашенных были разноплановые спикеры, делившиеся своими достижениями, советами и наработками в разных областях трейдинга. Масса полезной и интересной информации, как для начинающих, так и для матерых трейдеров.

Рассматривались темы преимущества и лимитации алгоритмической торговли, способы оптимизации для снижения максимальной просадки на примере робота Финч, предлагаемые ограничения  в законодательстве для снижения кредитного плеча форекс брокеров, работа с криптовалютой и много другое. Мне посчастливилось присутствовать на этой конференции, и хотелось бы поделиться основными моментами.

В этот раз был лайв стрим конференции, так что можно полностью увидеть выступления всех спикеров, вопросы и обсуждения. Выкладываю внизу линк на запись (на английском языке). 

( Читать дальше )