Алготрейдинг

Только вчера собрался готовить топик на тему "Я — не робот. Я полу автомат." Гляжу, а тема от крашенной блондинки Анны  развернута. Потому не зазорно, в таком случае, скопировать отдельные высказывания форумчан, совпадающие с моим топиком.




( Читать дальше )

Статья будет полезна тем, кто уже тестирует или планирует тестировать торговые стратегии на фьючерсах.

В моей практике постоянно приходится сталкиваться с торговыми стратегиями на срочном рынке.

В каждом таком случае необходимо понимать, на каких данных тестировалась стратегия, как склеивались фьючерсы, если они склеивались.

Цена фьючерса зависит от следующих параметров: цены базового актива, процентной ставки и дней до экспирации.

F=N*S*(1+r1) — N*div*(1+r2),

где

N – объем фьючерсного конт­ракта (количество акций),

F – цена фьючерса;

S – спот-цена акции;

r1 – процентная ставка на срок со дня заключения сделки по фьючерсному контракту до его исполнения;

div – размер дивидендов по базовой акции;

r2 – процентная ставка на срок со дня закрытия реестра акционеров («отсечки») до исполнения фьючерсного контракта.

Поэтому фьючерсы с разными датами экспирации торгуются c разными ценами, с премией или дисконтом к базовому активу.

( Читать дальше )

Уважаемые коллеги, большое спасибо за вашу оценку предыдущему посту. Провисели в топе весь день. Это круто)

Первая часть здесь https://smart-lab.ru/blog/415106.php

Оказывается, написание поста и ответы на комментарии отнимают очень много времени. Думаю, это может быть одной из причин, почему так мало адекватного контента на ресурсе.

Пока в отпуске, и пока мне вся эта ситуация любопытна))), решил не тянуть и написать ещё одну статью.

Хотел извиниться перед поклонниками ТА, что так резко высказался, но это требовалось в целях привлечения бОльшей аудитории :))) всегда надо оставлять место интригам )))

На самом деле, если вы нашли способ заработать при помощи графиков, индикаторов, гадалок, подбрасывания монеток и прочих важных инструментов любого трейдера, то продолжайте так делать и дальше. В мире масса необъяснимых вещей, и то что вы нашли — может быть одно из них.

В конце концов, кто то и в лотерею выигрывает. Недавно новость была, что один человек дважды за месяц выиграл. Похоже, и лотерея перестала быть случайна для кого-то)))

( Читать дальше )

Добрый день, расскажу историю создания этого советника
Бросали в фейсбук в группу один сигнал в день. Позже одному клиенту это так понравилось делать один вход в день, что даже попросил на примитивной основе написать ему советника, чтобы заходил раз в день и в одно и то же время. Я думал, что это глупая идея но больше всего меня поразило то, что эта идея зарабатывает на тестах с 2013  года и почти работает на всех валютных парах просто разное время входов.
Бросаю видео, но видео на украинском языке, поэтому если какие-то слова будут для вас непонятны, пишите коментариях я переводу

Вижу, мода на роботов никуда не ушла, раз народ покупает готовых роботов в надежде на то, что они получат грааль. Попробую внести ясность в эту тему, а именно, почему бессмысленно покупать каких-либо роботов как товар или программу для заработка.

Так же расскажу, почему никто не будет распространяться, как работает алгоритм и как он зарабатывает деньги.

Возможно, еще что-нибудь интересное по ходу расскажу :)

Уверен, кому-нибудь и интересно будет. Это мой первый блог. Давно думал, что делать с моими знаниями, но идей пока нет, может кто предложит :) Правда, скорее всего, что-то и устарело уже (инфраструктура биржи, скорее всего), давно этим занимался — более трех лет назад перестал.

Вообще, должен признать, нынешним алготрейдерам очень тяжело и будет еще тяжелее. Информацию приходится собирать по крупицам. Если лет 5-6 назад все достаточно легко делились информацией и подходами, то сейчас действительно стоящей информации вообще нет. Все, что есть на смартлабе по поводу алго и hft — настолько не значительно, а в 99% — ерунда. Помню, на конфе в Геленджике можно было получить больше практической информации, чем во всех книжках по hft :)

( Читать дальше )

Хочу вставить свои пять копеек в нашумевшую недавно тему о покупке систем у небезызвестного человека

1. Хорошие системы продают, но мало, и дорого, цена в 500К это нормальная цена для хорошей системы
2. Тест, который был представлен (судя по словам) всего 5-6 месяцев – на этом можно было дальше и не смотреть покупку такого робота. На этом этапе необходимо было спрашивать историю максимальной длинны, лучше за всю историю. И смотреть как система себя вела при разных фазах рынка. А лучше сразу забить на систему такого рода.
3. Слова о том, что выключать систему и включать в определенный момент рынка – вообще смешно. Это тогда и не робот уже.
4. При покупке должно было говорится о примерном сроке работы системы, без каких-либо обновлений. Любой человек, который создает систему знает на сколько рынок должен поменяться что бы его система перестала зарабатывать.
5. Система может сломаться 2 способами. Первый – просто перестать генерировать профит и уйти в боковик длинной в несколько лет, наиболее лучший способ поломки. Второй – начать лить безбожно – тогда явно подгонка.

( Читать дальше )

Намасте.
Если кто помнит 1 июня я начал вести публичную алготорговлю ботами.
mfd.ru/tradingsignals/strategies/view/5171
Анонсировалась годовая доходность 50%+ годовых.
Пока заработано 34.52% годовых, но в целом полёт нормальный, портфель был недогружен по рискам, рынок был не лучший, и ещё часть прибыли должна делаться на редких периодах которые не каждый квартал возникают.
Почему не дождался 16 дней до конца месяца а написал раньше? Сейчас объясню.


( Читать дальше )

Год назад купил робота. Не дорогой 15 тыс. надежда была но слабая. Соответственно робот на демо счете сливал, короче говно. Если кому нужно могу выслать. В роботов верю, но думаю что дешевле 500 тыс нормального не будет.

Всем привет. Тут, смотрю, разрастается новый холивар на тему покупать или не покупать роботов. Большинство против и они будут правы!
Моё же мнение, как разработчика торговых систем (не продаются), таково: Если решились купить какого-то бота, то покупайте вместе с ним и его разработчика, лучше в рабство, в подвал на цепи перед компом (что является незаконным). Ну или составить с ним договор об обслуживании торгового робота, что бы он следил за своим детищем, подстраивал его под меняющийся рынок, клонировал с новыми параметрами и т.д. и т.п.)) Т.к. только разработчик данного робота знает его подноготную и сможет вовремя среагировать на полное изменение рынка (если он не лох, конечно, или не мошенник, а это уже другая история). А определить добросовестного и практикующего разработчика ТС от мошенника сложно, поэтому и мероприятие по покупке робота несёт в себе дополнительные риски!

Всем удачи. Будьте благоразумны, лучше вообще не покупайте торговых роботов!)

1. В связи с пятилетием обещания портфельного тестирования в тслабе возник вопрос.
А может разработчики что-то знают и те кто просят портфельное тестирование и правда дурачки?


( Читать дальше )