Алготрейдинг

Итог за 2022 год по отчету брокера +123,16%, это после уплаты налогов. Результата до уплаты налогов, как обычно смотрят все, брокер не выводит :)
Результатом недоволен, впереди много работы.

Перевезли нашу торговлю криптой из Москвы на сервера Amazon в Токио в целях технологической стабильности работы. Поскольку сервера Binance расположены именно там в Японии, скорость выставления заявок в Tslab ускорилась почти в 8 раз до 15-45 мс. Скорость просто 🔥 Хоть HFT торгуй 😊 Последнее время связь часто отваливалась в Бинансе с IP-адресов РФ. Теперь блокировка российских IP-адресов из-за санкций нам не страшна. 😎

Мой телеграм-канал: @alfa_quant

В топике Binance, фьючерс BTCBUSD. Первые опыты. была описана попытка перенести интрадей стратегию MOEX на фьючерс BTCBUSD. Тестирование стратегии показало, что прибыль такой торговой системы окупает комиссию, но фактически прибыли не приносит. Было выяснено, что сложность модернизации стратегии заключалась в том, что селектировать интрадей движения по их размаху практически нереально, и хотя большие движения селектировались и отрабатывались вполне успешно, но сопровождались большим количеством мелких, не приносящих прибыли сделками, нивелировавшими прибыль. Таким образом, средняя прибыль составляла всего 10-12$ на сделку, что почти целиком уходило на покрытие комиссии биржи. Возможно было добавить несколько дополнительных пунктов к прибыли, но это ничего не решало и стратегия была отвергнута.

В топике Binance, фьючерс BTCBUSD. Вторые опыты. было решено искать решения для фьючерса BTCBUSD на более продолжительных интервалах. Увеличение продолжительности сделки и уменьшение количества сделок должны были дать результат.

( Читать дальше )

Здравствуйте. Продолжаю публиковать состояние счета и сделки. Начало тут.

Российский рынок просел. Система за 3 дня закрыла все позиции. Текущая просадка от вершины эквити 5.4%

Эквити на Comon



( Читать дальше )

Здравствуйте. Продолжаю публиковать состояние счета и сделки. Начало тут.

Система закрыла позицию в ENPG
Система открыла позицию в нефтяных компаниях SIBN и ROSN. Ближайшая цель — закрытие гепа.



( Читать дальше )

Здравствуйте. Продолжаю публиковать состояние счета и сделки.

Система закрыла половину позиции в RUAL
Вновь открытых позиций на сегодня нет.


( Читать дальше )

В том числе такие примеры мотивируют на проекты в этой области.  Не то чтобы вот только такого рода, но в том числе :)  (с 8 минуты 40 секунды)

#t=08m40s

В свое время на хабре прочитал вот эту статью - Поверхностно об основах рыночной архитектуры и алготрейдинге / Хабр (habr.com)

Там вовсе не поверхностно, но очень обзорно, вполне понятно.
А самое главное, что мне всегда нравилось (да думаю не только мне).
Обожаю конспирологию — а в статье как раз прочитал много именно такого «реального», намек на то, как оно на самом деле но на форексовских кухням вам про это не расскажут :)

Если кто читал эту статью, может кто знает, кто её атвор? Может он и на смартлабе блог ведет?