Алготрейдинг

Добрый вечер, друзья! В общем ситуация такая, что постоянно находясь в поисках наилучшего,
задумался: а может углубиться в алготрейдинг или даже алготрейдинг криптовалют? Да, нужна
система, нужно потратить много времени на изучения программирования, — но может это того стоит?

Сам перепробовал в Tslab варианты с уровнями, различными скользящими на часовиках и пятимунитках,
и даже был какой-то доход, но всё съедает чертова комиссия (а её еще повысили на форсте). Не получается
сместить мат.ожидание прибыльной сделки, не уменьшив её доходность.
Параллельно пытаюсь осваивать Питон.

В связи с этим есть вопросы:
1) А можно ли придумать роботизированную систему, приносящую доход, или это всё мифы? 
Есть ли среди Вас те, кто успешно зарабатывает на этом? (не считая тех, кто продает роботов)
2) Если да, то куда копать? (не прошу чего-то готового, лишь направление, пищу для размышления)
3) Крипта или фонда?
4) Какие-то наставления молодому)

Всем успехов в торговле!

Всем привет.

По просьбам трудящихся будем больше расписывать текстом то, что в видео. Сам не люблю смотреть видео.

Тезисно.

По текущему лонгу по Si.

Вчера сработал автовыход – по нему буду делать еще один вход. Вход при пробитии вчерашнего максимума.


Ручной выход – так же держит позицию, стоп сегодня сместится на минимум за вчерашний день.

( Читать дальше )

Очень неудачный июнь получился, в первой половине роботы залетели в просадку, т.к. сишка долго пилила. Во второй половине месяца я вроде выправил ситуацию руками, но 29-го числа жестко тильтанул и натворил полнейшей дичи. Недельку отдохну от рынка и буду перезапускаться.

В связи с тем, что бесплатно маркетдату по Америке не достать, пришлось оплатить iqfeed и выкачать все что выкачивалось (глубина примерно от 2005 г), и решил поделиться этим с сообществом.
Futures — минутки по всем более-менее ликвидным американским фьючам (Index, FX, Interest Rate, Metal, Commodity, VIX).
EFT — минутки по ликвидным ETF, около 1к бумаг (скринил средний проторгованный объем в день за 3 месяца -  более 50к акций).
По таймингу — все доступные данные (основная и дополнительная сессия).
Всего текстовых файлов в распакованном виде на 37 гигов.
Формат файлов следующий:
2019-05-05 18:01:00,2925.75,2926.75,2925.75,2926.75,4,4
Дата Время, Открытие, Максимум, Минимум, Закрытие, НакопленныйОбъем, Объем
Программа для закачки даты с iqfeed MarketDataDownloader.
Кодировку символов iqfeed смотреть тут.
Использовать можно как в программах теханализа, так и в программах построения алгоритмических систем (Multicharts, NT, Tslab, AmiBroker и т.д.).

ошибочным

Попытки анализа азартных игр привели к возникновению математического частотного подхода к расчету вероятности. Вероятности рассчитывались из серий экспериментов и являлись мерой случайности как эмпирической данности при условии того, что были известны наборы исторических данных.

Существует парадокс Бертрана, который гласит – вероятность любого случайного события не может быть чётко определена, пока не определён механизм или метод выбора размера случайной величины.

При сравнении двух гипотез на одних и тех же данных, теория проверки статистических гипотез, основанная на частотной интерпретации, позволяет отвергать или не отвергать модели-гипотезы. При этом адекватная модель может быть отвергнута из-за того, что на этих данных кажется адекватнее иная модель.

Вероятности, определяемые относительной частотой изменения случайного события при достаточно длительных наблюдениях исторических данных (например, цены), с построением моделей-гипотез её распределения, адекватны реальному миру с некоторой неизвестной степенью.

( Читать дальше )