Алготрейдинг

Всем привет!!! С новым годом и всех благ в этом году! Прошел месяц обкатки робота, что можно сказать… ошибки были! В целом вроде все работает))))Всем удачи, много не пейте!!!!!
Ютуб канал 
www.youtube.com/channel/UCL9YlzPOTSdEdSnbpZ4HaUQ
За 500, отдам))))))))))

Передача «Игорь Суздальцев: С наступающим 2021-м годом!» на интерстриме YouTrade.TV 31 декабря 2020 г.

Всем привет! Продолжаю публикацию ежемесячных результатов системы на российском рынке (теперь без портфелей на следующий месяц, поскольку я жадный и ленивый ;). Начало здесь: smart-lab.ru/blog/412664.php, результаты ноября: smart-lab.ru/blog/661570.php

По месяцу: модель заработала +2.3%, что на уровне или чуть выше ожидаемых результатов. Однако индекс ММВБ полной доходности показал за тот же период результат +6.3%, при сопоставимой максимальной просадке (в районе 2%), так что месяцем я скорее недоволен.

По кварталу: модель заработала +9.4%, что выше ожиданий (у Открывашки традиционно другие результаты, потому что я считаю перформанс по GIPS, а они — деля на некие «средние активы»). Тем не менее, будет несправедливо не отметить, что индекс ММВБ полной доходности за тот же период показал результат +15.3%, так что индекс обогнать не удалось. Правда, индекс при этом имел максимальную просадку в районе 7.5%, при значении, не превышающем 2.5% у модели, так что результат меня устраивает.

( Читать дальше )

Всем привет! Всех с Новым Годом!

Надеюсь год металлического быка продолжит тенденцию года металлической крысы :-)

Год выдался очень хорошим. 

www.comon.ru/user/robot_bsk/strategy/detail/?id=8255



Чем был хорош год — Маленькими просадками:

www.comon.ru/user/robot_bsk/strategy/detail/discussion/topic/?id=8255&did=2248



( Читать дальше )

Привет всем!

Уже можно подвести свои итоги алготрейдинга за 2020г.
В торговле использовал фьючерсы: Si, Eu, RI, SR.
Алготорговля велась только по тренду. Таймфрейм 5 мин.

С начала года портфель роботов +88,23% (у Открытия немного по другому считается доходность, зависит от средних активов)



Этот год конечно очень хороший был, в плане трендов конечно. Эквити у меня на максимуме закрывается. Надеюсь что следующий год будет таким же волатильным, как 2020.

Спасибо всем, кто делился идеями, своими результатами. Очень помогает и вдохновляет.
Всех с наступающим Новым годом! Счастья, здоровья и удачных трендов!

с 12.09.2020 по 28.12.2020

Трендовухам в этом году хорошо.



Но не все годы столь удачливы




( Читать дальше )

Продолжаю делать первые шаги в разработке ботов. Нужен совет по поводу трейлинг стопов. 
Нашел не так много вариантов, может быть Вы знаете еще какие-нибудь какие стоит попробовать. 
Вот что у меня есть в копилке:

1. Трейл стоп в абсолютных значениях. Говорят, что кто-то использует. Смущает, что цена может сильно меняться и 100 пунктов в разное время это разный % от цены. Если же Вы приверженец данного подхода черканите плиз в комментариях пару слов почему считаете этот подход наилучшим.
2. % от текущий цены. Этот подход нравится больше не столько по тестам сколько для понимания. Но минус данного варианта — не учитываем текущую волатильность. 
3. SMA. Простая скользящая средняя. Есть мнение, что если использовать скользящие средние в качестве параметров входа и выхода, то можно сильно подогнаться под инструмент. Если это правда, то на бэктестах мы получим хороший результат, а реальная торговля будет уже не такой успешной. 
4. Минимумы/максимумы за n предыдущих баров. Неплохой вариант, однако если начался коридор — то сразу вылетаем из позиции. 
5. Parabolic Sar. Индикатор хорош для резких движений, а также трендовых движений с малым количеством консолидаций. Основная причина — с каждый движением в сторону позиции увеличивается коэффициент ускорения. 
6. % от ATR (Average true range). Какая-то доля от среднедневного диапазона. Хороший вариант! Недостатки: для расчета необходимо использовать 2 параметра. Один для расчета самого индикатора. Второй для определения доли. Говорят, что если много параметров то большая вероятность подгонки. Где-то читал, что вроде больше 4-х никак нельзя. Так ли это?

Вот и все, что мне удалось найти. Если Вы знаете еще какие-то варианты, что можно попробовать или знаете, что лучше не стоит использовать, напишите плиз в комментариях. 
Заранее Спасибо!

Тестирую новую стратегию. Ищу человека который сможет помочь написать робота. С вас написание робота с меня страта + построенные экономические модели в excel(я на истории проверял, как она ведет себя, какие тп и сл оптимальны.) С середины ноября сделал 80% на реале. На истории с начала этого года чуть меньше 9900% прибыли,(комиссию учел). Макс просадка 80%, но это во флете и то больше 8 лет назад. А страта на тренд. Стратегия очень простая. 1 сделка в день. Более того, есть вариант простой оптимизации, которая дола на истории с начала года 500+%.
 
Но оптимизация возможна только роботом. Прибыль на истории за 5 лет (без оптимизационного решения)
8886245,256 — иксов за 5 лет.(ком. не учел. но при условии 1 сделки в день она будет не большая) 
Кого заинтересовал в ЛС.
Всем хорошего профита.