Американский рынок

S&P500 подобрался к зоне сопротивления. Рост анемичный. Что дальше?

Американский рынок нашел поддержку на уровне трендовой линии, берущей начало в ноябре 2012 года. Теперь трейдеры пристально наблюдают за тестированием ключевой зоны сопротивления: 1665-1685 (по фьючерсу ES).

 Фьючерс на индекс S&P500, дневной график

Я уже отмечал, что последнее нисходящее движение, по всей видимости, развивалось в виде пятиволнового импульса. Текущий рост по своей структуре выглядит коррекционным. Следовательно, нас может ожидать еще одна волна снижения размером, как минимум, в 80 пунктов. 

 Фьючерс на индекс S&P500, 4-часовой график


( Читать дальше )

Очень часто в “зомбоящике” слышно, как кто-нибудь рассказывает о бизнес циклах, о депрессиях, о спадах и об отклонениях от долгосрочного тренда роста. Так было не всегда. До 18 века экономики стран вообще не претерпевали никаких бумов, крахов и подъемов. Все было относительно плоско и устойчиво. С приходом индустриализации и банковского дела все коренным образом изменилось. Особую, на мой взгляд, и самую важную роль здесь сыграл и играет последний институт. Именно он делает иногда жизнь слаще, а иногда и чаще всего невыносимой.
Чтоб понять всю суть происходящего и уже произошедшего, то достаточно отслеживать и сравнивать прессу и высказывания “должностных чинов” монетарной политики. Я не могу припомнить, чтоб кто-нибудь из них назвал 2007-20013 года депрессией. Этот период именуют ни как иначе, как “более глубокий спад”. Использование эвфемизмов стало нормой еще до начала второй мировой войны. Сегодня это уже устоявшиеся принципы сокрытия сути тех или иных проблем по умолчанию. Из-за этих искажений задаются неверные вопросы, что приводит к неверным решениям не только в монетарной политике, но и в фискальной.  Периодичность циклов лежит в двух фазах, где первая – банковское расширение кредитования, и вторая – его сжатие.


( Читать дальше )

Коллеги, подскажите, какой брокер для торговли фьючами США адекватен и не требует банковских выписок с моего личного счета и миллионов на счету? Я уже попробовал MB Trading и Open Cry — вынос мозга! 

Я понимаю что это уже миллион раз мусолилось, но не искать же.

Российские прокладки не предлагать, спасибо за понимание!

Поделитесь опытом. Поррекомендуйте.

Представители России и Китая покинули заседание Совбеза ООН по  Сирии





Представители России и Китая покинули Совет безопасности ООН, где  обсуждалась резолюция по Сирии, предложенная Великобританией. Об этом заявляет  межарабский телеканал «Аль-Джазира», передает «Интерфакс».
Заседание проходит в среду в Нью-Йорке. Ранее сообщалось, что  в резолюции Соединенного Королевства говорится о необходимости  «принять меры для защиты мирных сирийцев».

Лондон, как и США, всячески склоняет Запад  к началу войны в Сирии. Противовес западным странам составляют Россия  и Китай. Восточные государства требуют от американцев предъявления улик,  которые свидетельствовали бы о том, что Башар Асад, дейсвительно,  применил в пригороде Дамаска химическое оружие.


http://www.ntv.ru/novosti/651085/


   

Считаю, что КРАХ начнется с вторжения в Сирию. А вы как считаете?

 Итак, господа и меньшенство дамы трейдеры, инвесторы и управляющие. Хотелось бы обсудить с Вами дальнейшую судьбу нашего рынка, и даже развивающихся рынков после КУЕ… Хотелось бы понять, почему так все бояться сворачивания этого пресловутого КУЕ…  Американцы. Это понятно. Меньше будет лаве у них, и меньше будет возможностей нагревать на деньги доверчивых американцев, но давайте подумаем вот в каком направлении....
 Есть некий баланс между Развитыми и Развивающимися экономиками. Денежный баланс.  Из развитых экономик деньги перетекают в развивающиеся и обратно. Это непрерывный процесс. Все зависит от цикла экономического той или иной страны(вспомним японские и азиатские бумы..)… США непрерывно наращивают денежную массу… инвесторы со всего мира вкладываются в фондовые рынки этой страны, в надежде на хорошие прибыли и дивиденды(в том числе крупные инвесторы Российские, и внутренние инвесторы самой США)… Так как инвесторы еще делятся на Внешних и внутренних, можно понять что они в зависимости от того в какой рынок они вкладываются.

( Читать дальше )

Перепост статьи от сюда
На открытии торговой сессии во вторник 20 августа на крупнейших опционных биржах США произошел техничечкий сбой одного из участника торгов, который привел к згачительным колебаниям цен. Судя по последним данным из Financial Times, виновником собятия стал банк Голдман Сакс. по приблизительным оценкам это может стоить ему 100млн. Но как это всегда бывает в случае Голдмана, его представители поспешили звареить общественность, что они уже связались с биржей, т скорее всего все «неправильные»сделки просто отменят. Что стало с Knight capital из-за сбоя их робота все помнят;) Но ведь тут совсем другое дело!))) Приведи лишь шутку с zerohedge: вот каким скорее всего был диалог Голдмана и биржи: 
— Дорогой Goldman Sachs, это случайно не вы возможно потеряли 100 млн из-за утреннего сбоя?
— Да, это так.
— Желаете ли вы отменить эти неправильные сделки?
— Да. 
— Все готово, хорошего вам дня господа!

Легкий перепост уже старого топика, который ждет продолжение. Чем хорош фондовый рынок, так это тем, что на нем как в бане — все равны. Более того, каждый, кто мнит себя гением, быстро возвращается к реальности, понимая, что в сущности он ничем не отличается от того Васи, что купил ГП по 360 рублей. Но тем не менее, большое количество неизвестных позволяет на рынке уживаться множеству концепций, которые именно тем хороши, что непроверяемы. А рыночному большинству нужен драйв и эмоции.

Есть теория, что рынок в принципе несет полезность именно в силу своей принадлежности к индустрии развлечений. Участники платят премию за вход и выход, ну и конечно за сам процесс.
Но это все лирика. На практике же на рынке нужны устойчивые модели. Ну или относительно устойчивые. Факторный подход позволяет по крайней мере разделить доходность акции на различные составляющие. Основоположниками его были Фама-Френч, которые удивительным образом обнаружили, что изменение цены — на 90% функция ценовых коэффициентов.

Идиосинкратический (т.е. индивидуальный риск) акции совсем невелик, до такой степени, что им можно пренебречь. Набирая факторные корзины, можно пытаться обгонять рынок. Ведь поведение их более режимно (то есть трендово или флетово), а логика их вполне понятна.


( Читать дальше )