Анализ

Конец прошлой недели отметился большим шумом вокруг укрепления рубля, пробоя им очередной поддержки, что вселило массовый оптимизм в дальнейшем развитии позитивного сценария. Давайте разберемся с этим вопросом подробнее, но начнем традиционно с американского индекса S&P500, хотя по нему в целом пока сказать нечего, он продолжил рост, прогнозируемый в посте от 12 марта и пока останавливаться не собирается, думаю что мы будем немного расти точно до 20 марта, когда снова соберется ФРС, а что будет там, уже вопрос.

( Читать дальше )

Эти системки мне неизвестны от слова «совсем». Так что потираю потные ладошки в ожиданиях расширения кругозора и будущего профита.
Тут формализовать чуть сложней, так как свечки сами понимаете...
В моей формализации системка выглядит так:
1. Дневная свеча позавчера <-2% (от клоза до открытия)
2. Дневная свеча вчера >2%
3. Взял случаи когда две свечи сильно друг от друга не отличаются: одна свеча не может быть по модулю больше другой более чем в 1,5 раза.
4. Так как котирки только 15 минутные, убираю первый бар из торговли.
5. Пробоем вчерашнего дня считаю закрытие клоуза выше вчерашнего хая
6. Открытие ниже хая вчерашнего дня
7. Время в позиции 30 минут. 
Берем только первые фишки дня которые выполнили условие. Получаем:
/> /> />

Названия строк	Колич	Profit %
2010	22	-0,23

( Читать дальше )

Еще одна до боли знакомая мне система здесь значится как «Контртренд». У меня опять же немножко по другому, но логику мы пытаемся реализовать одну. У меня так сказать чуть подольше и покрупней, ибо оптимизирую я прибыль на сделку, у Татарин30 все поуже и сшибает он пипсы, максимизируя число профитных сделок. Ну, так сказать каждому свое. 
В моей формализации система выглядит так:
1. Первые 2 часа шортим фишки которые сильно выросли: 2,5% от закрытия основной сессии вчера.
2. Даем им 30 минут и смотрим по MAE и MFE в WL. Таким образом я пытаюсь хоть как то релизовать предложенные стопы (сложность в том что на 15 минутных котировках совершенно непонятно, первым тебя вынесет по стопу в 0,5% или даст зафиксировать профит по 0,5/1%) . 
Оке. Берем данные с 2010 по 2018 годы. Акции с обьемом от 300 лямов.
Оцениваем. Вот если просто закрыть через полчасика:
/> /> /> />

Названия строк

( Читать дальше )

Еще более знакома мне система которая у Татарина30 называется "Лидеры роста от 4,5%". Эту систему я нашел где то лет 8 назад, тестируя данные с 2006 года. У меня она выглядит несколько иначе, но логика та же. 
Давайте попробуем потестить некоторые моменты и утверждения.
Формализуем ее так:
1. Вход по клозу в 18.40 
2. Закрытие в 10.30.
3. Тест на фишках с обьемом от 300 лямов в день.
4. Все остальное как описано в системе
Утверждается что лучше когда закрытие сессии произошло на максимумах дня, даже указывается длина тени: 0,3%. Если больше то типа не надо.
В формализации которой я привел с точностью до наоборот, чем ближе закрытие дня к экстремумам, тем… хуже:

/> /> /> />

Названия строк	Колич	Profit %	±
>0.3	359	0,95	0,61
<0,3

( Читать дальше )

Попались на глаза системы приписываемые Татарину30. Незнаю насколько это соответствует действительности, но по стилю изложения и грамматическим ошибкам, да, похоже Татарин приложил там руку и голову и все остальное к этому тексту.
Подход озвученный Татарином30 близок мне, я также предпочитаю строгую формализацию и тесты на историю и также юзаю WL. Из 11 систем озвученных здесь 2 мне показались так сказать «до боли знакомыми».
При этом я работаю на гораздо больших таймфреймов, и оптимизирую я средний профит на сделку, а не процент выигрышных сделок. И плечо 1:5 для меня невозможен. И нет стопов, вообще. Однако некоторые зависимости мы юзаем одинаковые, только то что у Татарина30 называется "Лидеры роста от 4,5%", у меня называется «Таймс», а "Фьючерсы" у меня проходят по ником «Фальстарт».


В чем прелесть системы «Фьючерсы»-она легко формализуется, за одним «но»-стопов. Это надо тестировать на тиках чтобы корректно оценить что первым сработает тейкпрофит или стоплосс, ведь разница между ними всего 0,7%. Однако если система работающая, то она должна показывать профит и без этих тонких настроек. 

( Читать дальше )

А вот и обзорчик

Еще одна трудная неделя для трейдеров Российского рынка подошла к концу! Есть ли что сказать по этому поводу? На самом деле нет. Я по прежнему жду куда двинет наш рынок после окончания самого длинного узкого боковика на моей памяти, радует только одно, что рано или поздно он закончится и подарит нам хотя бы небольшой, но все-таки импульс.

Возможно поможет нам с этим импульсом нефть, которая сегодня вероятно должна решиться с движением в ту или иную сторону. Наиболее логичным на текущий момент выглядит продолжение роста нефтяных котировок, которое было заложено на поддержке 64.5

( Читать дальше )

Дорогие подписчики, с этого дня мы будем выпускать краткие статьи о самых обсуждаемых темах в мире финансов. Данный сервис предоставляется коллегами из Bloomberg для топ-менеджеров корпораций, у которых нет свободного времени на изучение новостного потока, но есть критическая необходимость быть в курсе деталей важнейших событий.

Четвёртое поколение 737-х, самого продаваемого семейства самолётов в мире, было выпущено в 2017 году. Однако две произошедшие недавно авиакатастрофы с участием самолётов 737 MAX 8 (рейс 610 авиакомпании Lion Air и рейс 302 авиакомпании Ethiopian Airlines) привели к закрытию неба для самолётов этой модели и серьёзным вопросам к их безопасности.

1. Сколько самолетов было продано?
Из-за новизны модели многие авиакомпании ещё не получили свои заказы, которых было всего сделано более 5000. По заявлению компании Boeing, поставлено было только 376 самолётов 47 авиакомпаниям, большинство продаж пришлось именно на модель Max 8.

( Читать дальше )

Продолжение.

Перед завтрашним праздником (да-да, День Числа Пи уже завтра!) отвлечемся на макроэкономические показатели (источник данных) и посмотрим, можно ли их анализировать тем же методом, который мы использовали раньше.




( Читать дальше )