Анализ

Как торговать с короткими стопами на СМЕ и ФОРТС?
 
Сегодня в 19.00 на портале UTmagazine Владимир Баженов поделистя своей методикой, а также попробует торговать в режиме онлайн, если будут подходящие входы.
 
«Я считаю основой хорошего трейда — хороший точный вход. Преимуществ — масса, недостаток — бывает страшно входить,
т.к. методика работает на большинстве волатильных и ликвидных инструментах, выбор торгуемых инструментов будем делать в процессе торгов. Важно что бы инструмент не был мертвым во время торговли. Для торговли не нужны никакие дополнительные индикаторы, весь анализ будем делать по обычному графику цены.»
 
Подробности трансляции: http://utmagazine.ru/posts/2347-onlayn-torgovlya-na-cme-nachalo-torgovli-v-1900.html 

 

Британский фунт за последние пару часов сделал сильный рывок вверх и вплотную подошел к предыдущим значимым максимумам. Эти максимумы видны на недельном графике цены примерно на одном уровне 1,6310. На мой взгляд, на 1,6310 создается сильный уровень сопротивления и высока вероятность технического отскока вниз.
Торговая идея такова:
Шортовая позиция открывается чуть ниже данного уровня (примерно 1,6295 красная стрелка). Защитный стоп-приказ выставляется над предыдущими максимумами (примерно 1,6320 красный крестик). Тейк-профит ставится на верхнюю границу нисходящего канала, которая сейчас (после пробоя) выступает линией поддержки (крупный зеленый пунктир, зеленая галочка).

Вероятнее всего, столь бурный рост был вызван публикацией данных по пересмотренному Внутреннему Валовому Продукту Великобритании (ВВП пересмотренный) в 13.30 МСК. И хотя данные совпали с прогнозом, вероятнее всего, именно они послужили толчком к росту фунта (см. календарь макроэкономической статистики).

( Читать дальше )

На четырехчасовом графике пары USDCHF, цена, в очередной раз, тестирует нижнюю границу нисходящего канала (синий крупный пунктир). Как говорилось ранее, данный канал можно идентифицировать как модель коррекции «Флаг» и образуется тестированием ценой линии поддержки (крупный красный пунктир). С моей точки зрения, есть вероятность технического отскока цены вверх.
Торговая идея такова:
Лонговая позиция открывается на нижней границе флага (примерно 0,9040 зеленая стрелка). Защитный стоп-приказ (частично) выставляется под уровень Фибоначчи 23,6% (примерно 0,9015 красный крестик). Т.к. рядом проходит нижняя граница восходящего канала, которая является линией поддержки (крупный зеленый пунктир), то есть смысл оставшуюся часть позиции закрыть под этой линией (нижний красный крестик). 

( Читать дальше )

Анализируя четырехчасовой график нефти марки Light, невооруженным взглядом виден горизонтальный коридор, в котором цена совершает хаотичные колебания. По времени этот боковик длится весь ноябрь и диапазон цен очень мал (примерно $3, максимум — $95,58, минимум — $92,52 красные пунктирные линии). 
Сложно сказать, как долго он еще продлится. Если предположить, что цена и дальше будет «болтаться» в этом диапазоне, то при подходе к нижней границе есть смысл открыть лонговую позицию (зеленая стрелка). Защитный стоп-приказ выставляется под линией поддержки (примерно 92,40 нижний красный крестик). Т.к. рядом проходит уровень Фибоначчи 23,6%, то можно стоп-лосс поставить под данный уровень Фибоначчи. Сетка Фибоначчи растянута на дневном графике между апрельским минимумом $85,63 и августовским максимумом $112,22. Тейк-профит выставляется на верхней границе канала.
Если цена пойдет вверх, то есть смысл открыть шортовую позицию (красная стрелка). Защитный стоп-приказ выставляется над уровнем Фибоначчи 38,2% (примерно $96,0 верхний красный крестик). Тейк-профит ставится на нижнюю границу канала.
C моей точки зрения, вероятней всего, в дальнейшем произойдет небольшой рост цены на нефть. Потенциал роста составляет высоту горизонтального канала (примерно $3).

Успешной торговли!

На четырехчасовом графике австралийского доллара несколько дней подряд происходит снижение цены. Естественно возникает вопрос: когда наступит коррекция?
С моей точки зрения, коррекция может начаться от нижней границы нисходящего канала (красная сплошная линия), которая, в данном месте, усиливается уровнем Фибоначчи 23,6%.
Торговая идея такова:
Лонговая позиция открывается на уровне Фибоначчи 23,6% (примерно 0,9060 зеленая стрелка). Защитный стоп-приказ выставляется под нижнюю границу канала (красный крестик). Тейк-профит ставится на верхнюю границу нисходящего канала, которая, в данном месте, может совпадать с уровнем Фибоначчи 38,2% (зеленая галочка). 
Т.к. данное движение рассматривается в качестве коррекционного, то объем открываемой позиции должен быть ниже среднего. При срабатывании стоп-лосса, уровень Фибоначчи 23,6% будет пробит и вероятнее всего цена продолжит падение.

( Читать дальше )

Так получилось, что раньше, я никогда не обращал внимания на валютные пары с мексиканским песо. Основной акцент в работе я делал на мажорах. Но время идет и все меняется...
Учитывая большой интерес к валютной паре USDMXN, я решил составить «технический портрет» новичка. Давайте посмотрим, что из этого получилось.
При первом взгляде, общая картинка, на дневном графике, напоминает бычью модель «Восходящий треугольник». Верхняя граница — горизонтальная, совпадает с уровнем Фибоначчи 100%. Нижняя граница — направленная вверх линия поддержки, образованная соединением двух значимых минимумов (крупный зеленый пунктир). Также на графике видно, что в последние месяцы произошло существенное уменьшение амплитуды колебания цен. Данные колебания также можно идентифицировать как восходящий треугольник, только теперь уже вложенный. Верхняя граница — горизонтальная (крупный красный пунктир). Нижняя граница — новая линия поддержки, образованная соединением двух первых минимумов и направленная вверх (мелкий зеленый пунктир).

( Читать дальше )

На четырехчасовом графике пары USDJPY, с конца октября наблюдается восходящее движение. В данный момент цена снизу пробила уровень Фибоначчи 76,4% и верхнюю границу восходящего канала (крупный зеленый пунктир) и сверху тестирует их. При падении, данные линии выступают поддержкой. На мой взгляд, есть вероятность продолжения роста.
Торговая идея такова:
Лонговая позиция открывается на уроне Фибоначчи 76,4% (примерно 101,35 зеленая стрелка). Защитный стоп-приказ выставляется под предыдущий фрактальный минимум (примерно 100,90). Тейк-профит выставляется в районе промежуточного локального максимума (см. дневной график, примерно 102,52).
Т.к. восходящая тенденция длится довольно долго, то объем позиции должен быть ниже среднего (мы прыгаем в движущийся поезд). При срабатывании стоп-приказа, вероятнее всего, цена будет падать к уровню Фибоначчи 61,8%. В этом случае, есть смысл подумать о шортовой позиции.

P.S. Соблюдение правил риск-менеджмента является обязательным!
При движении рынка в сторону открытой позиции, настоятельно рекомендуется, периодически, передвигать защитный стоп-приказ, для уменьшения потенциального убытка (или фиксации набежавшей прибыли).

Успешной торговли!

«Методика анализа отчетов COT» представлена в посте от 17.11.2013г.

1 фьючерсный контракт = 500 000 мексиканских песо.
1 песо = $0,0763 (примерно) 
1 фьючерсный контракт = $0,0763 * 500 000 = $38 150

Судя по последнему отчету, у крупных участников (Reportable Positions — колонка Total) доминирует негативное отношение к мексиканскому песо. Отрицательная нетто-позиция рана: 95,0% — 98,1% = -3,1%, то есть, крупные участники ожидают снижения песо.
Вероятней всего, на предстоящей неделе, мексиканский песо покажет небольшое снижение (пара USDMXN будет расти).

P.S. Отчет COT основан на фьючерсном контракте 6M (пара MXNUSD), которая является зеркальным отражением валютной пары USDMXN.

Успешной торговли!

На четырехчасовом графике новозеландского доллара, цена протестировала среднюю линию нисходящего канала (мелкий зеленый пунктир).
С моей точки зрения, есть вероятность технического отскока к нижней границе канала (крупный зеленый пунктир).
Шортовая позиция открывается на уровне Фибоначчи 61,8% (примерно 0,8230 красная стрелка). Защитный стоп-приказ выставляется над предыдущим максимумом (примерно 0,8270 красный крестик). Тейк-профит выставляется на нижней границе канала, которая в данном месте усиливается уровнем Фибоначчи 50% (зеленая галочка).
Объем позиции должен быть ниже средней. При срабатывании стоп-лосса, вероятней всего, цена вырастет к верхней границе канала и есть смысл подумать об открытии лонговой позиции.

P.S. Соблюдение правил риск-менеджмента является обязательным!
При движении рынка в сторону открытой позиции, настоятельно рекомендуется, периодически, передвигать защитный стоп-приказ, для уменьшения потенциального убытка (или фиксации набежавшей прибыли).

Успешной торговли!

Рекомендации по открытию позиции были даны в посте «GBPUSD H4. Вероятен отскок от верхней границы канала» от 22.11.2013г.

На четырехчасовом графике, британский фунт протестировал верхнюю границу нисходящего канала (крупный зеленый пунктир) и сделал технический отскок вниз. В данный момент, цена тестирует уровень Фибоначчи 76,4%. При пробое данного уровня (цена должна пойти ниже предыдущего фрактала), вероятней всего, цена упадет к уровню 61,8%. Как было указано ранее, рекомендуется на уровнях Фибоначчи частично закрывать шортовую позицию (например, по 1/4 объема позиции). Целевой уровень остается прежним — это средняя линия канала (мелкий зеленый пунктир, зеленая галочка).
Не забывайте периодически передвигать защитный стоп-приказ.

Успешной торговли!