Аналитика

После вчерашней речи Белоусова появилась идея сравнить долгосрочную доходность акций крупнейшего сталевара США Nucor c ММК, НЛМК, и Северсталью.

Среднегодовая доходность с учетом дивидендов за 10 лет (в $):
Nucor 12.7%
Северсталь 12.7%
НЛМК 7.3%
ММК 5%

Риск (месячное стандартное отклонение):
Nucor 8.5%
Северсталь 12.7%
НЛМК 10.3%
ММК 12.1%

Риск (max падение акций за 12 месяцев, $):
Nucor -36.1%
Северсталь -44.1%
НЛМК -57.1%
ММК -69.6%

Коэффициент Шарпа:
Nucor 0.42
Северсталь 0.34
НЛМК 0.20
ММК 0.11

Последние 10 лет охватывают полный цикл в отрасли — окончание бума в ценах на сталь в 2011 году, последующую депрессию, восстановление и новую эйфорию в 2020-2021 годах. За этот период акции американского производителя выглядели лучше не только по доходности, но и с точки зрения риска.

Письмо инвесторам от Bastion в Telegram, во Вконтакте

#NZD/USD
Таймфрейм: 4H

Как, наверное, и в самой Новой Зеландии: https://vk.com/wall-124328009_22128. Небольшой шорт пары удерживаю всё ещё, жду подразделение вниз в голубую область.

Прогноз продолжает противоречить прогнозу по австралийскому доллару, но это нормально — в итоге сбудется что-то одного глобально, а локально они вполне могут отработать оба. Буду надеяться… =)

Комментирует Юрий Мазур, руководитель отдела анализа данных CEX.IO Broker:

В течение прошлой недели финансовые рынки демонстрировали стабилизацию активов в рамках устоявшихся диапазонов. Нефть марки Brent завершила торги в минувшую пятницу чуть выше отметки $69, указывая на решительный настрой быков протестировать уровень $70. Некоторую настороженность вызывает курс золота, который, несмотря на рост рисковых активов, также продемонстрировал восходящую динамику и в конце недели закрепился на значении $1 905,30. Инвесторы, по всей видимости, боятся срыва финансовых площадок в затяжную нисходящую коррекцию в связи с возможным скорым сокращением программ стимулирования экономик. Хеджирование такого риска уходом в золото является традиционным. Также не стоит забывать о сохранении опасений из-за эффекта отложенной инфляции, которую мировые ЦБ пока считают контролируемой.

На валютном рынке продолжилась консолидация основных активов, большинство валют колебалось в рамках установившихся ранее диапазонов, и это положение выглядит весьма устойчивым. Российская валюта по итогам прошлой недели укрепилась до значения 73,16 за доллар, аккуратно прокладывая дорогу к уровню 72. Пара EUR/RUB подошла вплотную к нижней границе диапазона 89-91 и закрепилась на значении 89,21. Скорее всего, поведение российского рубля до 16 июня, когда должна пройти встреча Путина и Байдена, будет достаточно спокойным.

После значительной просадки Bitcoin сформировалось несколько аргументов в поддержку роста, однако они не являются признаками окончания коррекции, а лишь свидетельствуют о возможной смене последней тенденции.

За каждым крупным ралли Bitcoin следует обвал, при котором инвесторы активно перекладываются в альткоины и стейблкоины. Это приводит к уменьшению доли Bitcoin в общем объеме капитализации. Портал cointelegraph отмечает сходство циклов 2018 и 2021 годов.

Источник изображения: cointelegraph.com

Сейчас доля Bitcoin составляет 44%, что близко к минимумам предыдущего цикла. При этом на крипторынке есть монеты, которые уже полностью отыграли майское падение, например, MATIC (Polygon).

Акции Новатэка практически выполнили цель роста 1475.

Акции Газпрома закрылись на уровне 262,0.

RSI перекупленность, MACDы нейтральные – состояние неявной перекупленности.

Уровень сопротивления — 273.

Уровни поддержки: 254 и 212.

Рекомендуется зафиксировать 40% длинных позиций на уровне 262, стоп переставить в б/у.

Акции ГМКН закрылись на уровне 27134.

RSI и MACDы нейтральные.

Уровень сопротивления — 31000.

Уровни поддержки: 27000 и 24400.

Рекомендуется торговать от уровня 27000.

Депозит 1.470.000 рублей.

Лимит на 1 акцию 210.000 рублей. Лимит на 1 сделку 30.000 рублей.

Текущая сетка динамической лесенки.

Текущие позиции по акциям.

Газпром Long 07.05 243,0 250 акций.

ГМКН Long12.04 25200 2 акции.

Лукойл Long 12.03 6360 5 акций. Long 18.03 6120 5 акций.

Новатэк Long 12.03 1530 20 акций.

Полюс Long 19.04 15200 6 акций.

Роснефть Long 15.03 580,0 50 акций. Long30.04 522,0 60 акций.

Сбербанк Long 27.04 300,0 100 акций.

Текущая лесенка по акциям.

Сезон отчетности за I кв. уже позади. И как всегда — это было захватывающее время для рынка акций, поскольку акции обычно растут на ожиданиях, либо на «ударных» отчетах.  На хорошем или плохом отчете о доходах можно удачно заработать — «bona fortuna» или сильно потерять. И нередко можно увидеть, как акции движутся на 10%, 20%, 30% или более за один день.  Поскольку следующая квартальная отчетность — II кв. еще не скоро, и возникает вопрос о пресловутом мифе-«Sell in May and Go Away». Он означает, что в мае лучше продать бумаги и уйти с рынка до осени. Это, казалось бы, шуточное правило приобрело такую популярность, что многие трейдеры относятся к нему вполне серьезно.

Что еще более важно, а вообще это работает? Например, в прошлом году этого не произошло. Если бы вы «продали в мае» (и купили обратно в начале октября), вы бы упустили 10,1% прироста индекса S&P 500. Это также работало и в другие года. Но тогда почему эта фраза так укоренилась?

Считается, что эта фраза произошла от старой английской поговорки: «Продай в мае и уходи, возвращайся в День Святого Леже». Первоначально это относилось к обычаю, когда богатые люди в то время покидали Лондон и сбегали в деревню в жаркие летние месяцы. День Святого Леже — день, когда проводятся скачки в Сент-Леже. Как ни странно, американские инвесторы приняли адаптированную версию этой фразы и применили ее к  фондовому рынку.

#AUD/USD
Таймфрейм: 1H

Подсчет и нисходящий прогноз не меняю, хоть и не очень уверен я в таком раскладе: https://vk.com/wall-124328009_22114. Я уже писал, что евро и индекс доллара у меня смотрят в сторону ослабления доллара, а здесь всё наоборот. Австралия, всё перевернуто, что с них взять?

В качестве альтернативы ввёл треугольник в волне (X) из которого будет выход вверх. Именно поэтому шорт забезубытил. Дальнейший боковик подтвердит восходящий подсчет по паре, кмк.