Волатильность

В США вчера отмечали День Президентов, поэтому рынки не работали. Любой дополнительный неторговый день вызывает эффект отложенного спроса/предложения, это связано с объективными причинами (в дополнительный выходной продолжается приток средств в пенсионные фонды, страховые компании, банки (в виде процентов, НКД) и другие финансовые институты). Очень интерсно наблюдать эффект отложенного спроса на валюту у наших импортеров (и др. участников валютного рынка) после праздников. Поэтому волатильность после дополнительных неторговых дней всегда повышенная.
Второй вопрос: направление волатильности. Здесь, за редкими исключениями (напр., майскими) рулит направление тренда.
Еще один психологический момент: инвесторы, отдохнув в длинные выходные, причесывают мысли (а в выходные мозг и без вашего участия может обдумывать инвестидеи :), после чего некоторые кричат: «Эврика!») и с повышенным энтузиазмом начинают работать (для некоторых, конечно, в последствии это окажется разочарованием): баить, селить и опять баить и селить. Поэтому ГОУ на СЕВЕР!
На исторических данных не тестировал, но замечено было неоднократно.
Всем профитов!

P.S. конечно, возможны и иные сценарии в рамках этой идеи: пролив вниз вначале сессии с последующим выкупом — тоже даст высокую волу и заход денег

Итоги понедельника.
В целом день был спокойным, но с утра и перед закрытием цена была «немного активна». Диапазон колебаний за день составил порядка 3,5%, ГО снова подросло до 25%, потенциал прибыли на счет снизился на 0,5% — с 9,96% до 9,44%. Текущая прибыль с начала эксперимента – 2,6% (за 2,5 торговых дня). Жду перекоса конструкции из условно нейтральной в направленную для ее «выравнивания» и «доливки» проданных опционов на 20-25% от счета.

 


( Читать дальше )

Биржевой канал от 18.02.2013
В эфире: Владимир Волков

 

Приветствую всех своих читателей. Я думаю, что Вы уже сталкивались в изучением литературы по трейдингу, поэтому информация, представленная в данном письме, будет для Вас актуальна.

Многие из новичков форекса, которые приходят ко мне на обучение, признаются, что, когда они только начинали торговлю на демо-счёте (ещё до изучения книг), они торговали гораздо лучше, чем после изучения 5-10 наиболее популярных книг для трейдинга. На основании этого можно сделать вывод, что чем больше книг по трейдингу изучает новичок, тем больше каши становится в его голове.

Кроме того, откровенные кухни ДЦ уже сами рекомендуют изучать книги классиков трейдинга своим клиентам, а затем обязательно открыть торговый счёт именно у них. Я думаю, Вам уже известно о том, что основной источник дохода дилинговых центров — убыток большинства их клиентов. Задумайтесь, стали бы они давать Вам бесплатную возможность изучать стоящие книги по трейдингу? Ведь в таком случае Вы, в буквальном смысле, залезли бы в их карман. Тогда зачем они предлагают Вам изучить эти книги? Ответ очень прост — данные книги ничего не способны дать начинающему трейдеру, кроме каши в голове и ухода от правильного вектора развития.

( Читать дальше )

Биржевой канал от 18.02.2013
В эфире: Владимир Волков

 

Биржевой канал от 18.02.2013
В эфире: Иван Заражевский, Александр Лобов

 

Биржевой канал от 18.02.2013
В эфире: Александр Лобов, Владимир Волков

 

За день до февральской экспирации опционов были открыты позиции на 27% от счета, планируемая доходность 38% на ГО. Ожидания были, что перед экспирацией не будет большого движения и получится более — менее безболезненно снять тетту. Оказалось все не так просто: с открытия и до дневного клиринга рынок колбасило – движ был порядка 6%, а после клиринга все устаканилось, и временной распад сделал свое дело. ГО понизилось до 23%, потенциал прибыли на ГО составил 36,5%, прогноз прибыли на счет к экспирации 9,96%. На следующей неделе в зависимости от движения в понедельник, во вторник-среду планирую еще долиться на 20-25%.



( Читать дальше )

Биржевой канал от 15.02.2013
В эфире: Владимир Волков

 

Биржевой канал от 15.02.2013
В эфире: Владимир Волков