Волатильность

Вчера ночью, после двух лет, я наконец отключил управляющего от своего счета — во-первых надоело слушать сказки и вечно сидеть в лоссах, плюс все возможные лимиты по посадке счета уже многократно превышены. а во-вторых управляющий совсем пошел в разнос, так что я стал опасаться за его психическое здоровье. 

В итоге надо решать, что делать с позициями, основная из которых — шорт VXX почти на размер портфеля. Шорт по 40,5. Когда управляющий брал мне его в портфель, уверял, что это обычный VIX, только без экспираций и с более плавным графиком изменения. Сейчас я уже убедился, что в отличие от VIX, который быстро ходит вверх и так же быстро вниз, VXX сначала медленно идет наверх, но потом застревает там, и уже гораздо медленнее VIX снижается. Более того, VIX может снизится за сессию, а VXX вырасти! Соответственно при пиле волатильности VIX ходит вверх вниз, а VXX уверенно прет вверх. 

Позиция управляющего была — пересиживать, и ждать, когда рынки успокоятся. Сегодня утром из-за просадки рынков, VXX уже дает -3% портфеля. Брокер начал выписывать штрафы за чрезмерный риск в портфеле, прогнозируя, что в случае развития худшего сценария я еще останусь ему должен. 

Требуется совет — насколько реально по вашему мнению пересидеть, попробовать поймать отскок, или нужно закрывать позицию немедленно?

PS Сегодня на открытии (в 17-30 мск) было хорошее начало и хорошее продолжение.
Как всегда Один день — Одна цель — Одна сделка.
3 минуты после открытия. Ролик см внизу.

Два очень впечатляющих дня: среда-четверг.
Каким был катализатор в четверг? То же, что и в среду.




Акции считаются сильно перепроданными, особенно с учетом устойчивой экономики. Рынок должен был прийти в норму. И с таким большим количеством акций, торгующих с такими огромными скидками, неудивительно, что мы видим в покупках крупных управляющих, профессионалов и пенсионные фонды, которые приходят и покупают.

В дополнение к ощущению того, что, возможно, худшее позади, появились сообщения о том, что США и Китай встретится лицом к лицу для дальнейших торговых переговоров в начале января. Между тем, по словам официального представителя Министерства торговли Китая, «интенсивные» телефонные звонки будут продолжаться.

( Читать дальше )

Подобрались в плотную к такому показателю, как риск-прибыль к 3% (2,96%)

для примера, возьмем риск-прибыли одной из самой волатильной пары на финансовом рынке rub/usd он составляет 2,4 % в максимальной точке 10.04.2018 года


( Читать дальше )

Вчера на вечерней торговой сессии узрел возможность заработать на продаже опционов, а именно 47-х путов на BR-2.19:

Нефть начала падать и возросла волатильность в опционах. Ну, думаю, надо продавать, а завтра мировой рынок отдыхает, и откуплю я свои опционы с прибылью. Как раз должна будет быть «нитка» на рынке нефти. Отличная же возможность чуть-чуть заработать. Это сейчас смешно, что я вчера ожидал «нитку»… Хотя вот сейчас как раз она и есть…

В общем, начал я продавать 47-ые путы по цене от 1,03 и до 1,35 пунктов. 9-ым апреля этого года я научен и на весь счёт ни дай бог продавать. Теперь я продаю так, чтобы даже в случае уравнивания ГО опционов с ГО базового актива счёт не треснул. Однако, на такое падение, как сегодня, я тоже не рассчитывал…

Сегодня с утра на работе через смартфон я наблюдал дикий экшн, происходящий на нашей любимой бирже. Так лихо мой проданный край еще не пробивало… Ну это край, вообще вилы…

( Читать дальше )

Нефть побегала и всех разогнала из стаканов. Приближается скучное нетрезвое новогодье. Чтобы сделать его повеселее — предлагаю пари всем желающим. Готов принять 10 ставок 1:1 по тысяче рублей каждая.
Условия: я утверждаю, что цена контракта brg9 коснется до 18-45 28-01-2019 либо 42.7$ либо 55$. Если таких цен не будет, то есть цена останется внутри диапазона — я проигрываю. Жду предложений)
PS Для опционщиков условия абсолютно безопасны — можно захеджиться на Forts прямо сейчас
PPS Рождественская раздача слонов! Либерализация условий пари! Только один час и только десять ставок!
Итак, смягчаю условия. Вы — предлагаете диапазон, внутри которого по вашему мнению останется цена, но не шире, чем 41-58. Я — в течении трех минут озвучиваю против какой вашей суммы готов поставить тысячу рублей на то, что цена лизнет границы вашего диапазона. После чего жду вашей реакции на предложение три минуты. Коэффициент на первоначально предложенный диапазон поднимаю до 2 (мои 2 тысячи, ваша одна)

Коллеги, пишу диплом по второй вышке, в дипломном проекте нужно произвести некоторые расчеты по опционам на исторических данных.
Пользовался данными о истории параметров улыбки волатильности, расположенными по адресу:
ftp://ftp.micex.com/pub/FORTS/volat_coeff

Методика описана в документе: 
fs.moex.com/files/17331

Сейчас эти данные на сервере отсутствуют
Биржа прекратила их публикацию или это временное явление?
Как можно получить эти данные? 
Если у кого-то из Вас остались архивы с этого ресурса, не могли бы вы поделиться ссылкой на яндекс-диске или другом ресурсе.
Спасибо!
davydov.pv@gmail.com

… докинул еще денег на счет из заначки… В этот раз точно выйдет поймать 1 трейд который перекроет все убытки. Ведь правду говорят:  «закрывай убытки — давай прибыли течь»… надеюсь, что то кол-во убытков что я уже закрыл, должно повысить вероятность что вот вот будет тот самый трейд, который решит все мои проблемы. Что скажете на это коллеги?  
 Записал еще видео своего факапа прошлой недели, возможно кому-то поможет не делать тех же ошибок — думал поймаю памп на 1000%. Теперь не знаю, стоит ли еще пробовать? помогите советом...

P.S. лайкните на благо всех. Спасибо за советы, товарищи трейдеры!...

Всем привет. Подскажите, кто как определяет боковик? Какие индикаторы или системы индикаторов используете? И еще интересует простой способ определения волатильности. Идея такая, чтобы величина волатильности влияла на размер позиции. Есть мысли?

Расширение команды

Команда Bridgewater пополнилась отличным парнем по имени Пол Колман.

Как я спрогнозировал «большую депрессию» В 1979–1980 годах состояние американской экономики было даже более плачевным, чем во время финансового кризиса 2007–2008 годов, рынки тоже отличались более высокой волатильностью. Ниже приведены графики, отражающие колебания процентных ставок и цены на золото вплоть до 1940 года. Как видите, ничего похожего в период до 1979–1982 годов не происходило.

Рис 3-5.

В марте 1981 года я написал статью для рассылки Daily Observation под заголовком «В ожидании следующей депрессии», которая заканчивалась словами: «Судя по величине выданных нами займов, следующая депрессия будет сопоставима или хуже той, которую мы наблюдали в 1930-е годы».

Я изучил данные по госдолгу и депрессиям в ретроспективе вплоть до 1800 года, провел расчеты, и у меня не осталось сомнений, что у порога долговой кризис, который спровоцируют развивающиеся страны.

( Читать дальше )