ГРААЛЬ

Природный газ.
Фьючерс открылся в районе -3% и закрылся +10.37%, в то время когда эквитис ковырялись в узком диапазоне. Шорт сквиз на перепроданности.

Посмотрел на паттерн «бабочка».

На всякий случай: это такой ромбик по числам фибоначчи? 

Крутизна паттерна в том что а)романтично; б) имеет в основе непроверяемую нумерологию; и в) начинается так же как «бабло». :)

Он, как работает вообще? Хто нибудь на нем поднимает? Кто главный эксперт по «бабочкам»?

«Frieder and Subrahmanyam (2004) show that Jewish holidays have a significant impact on the U.S. equity market. They find that returns are significantly positive around Rosh Hashanah and significantly negative around Yom Kippur.»
  
и чего люди только не придумают лишь бы головой не работать. :)

Итак. Для меня фундаментально существует ТРИ независимых субъекта системы торговли, а именно:

1. Внешний фон включая фундаментал (для акций, к примеру).
2. Большие играки (хедж-фонды, институциональные инвесторы и пр.)
3. Мелкие спекулянты и трейдеры (торгующие в основном небольшим капиталом).

Можно еще добавить товар как объект торговли и деньги как средство (хотя на форексе и объект и средство одно и тоже) торговли, но это не очень важно, так как это только инструменты. Вместе они составляют рынок. Как же происходит взаимодействие этих троих субъектов между собой. В моем представлении это так:

1. Людьми не имеющими отношения к трейдингу создается субъект номер 1 в виде статистики, отчетности или каких либо других событий которые влияют на сознание 2-го и 3-го субъекта системы. Есть еще жульнический вариант когда субъект 2, сам создает субъект номер 1 с целью манипуляций в свою сторону 3-м субъектом.
2. 2 субъект имея в своем распоряжении большое количество денег не хочет показывать 3-му субъекту, что он собирается делать на рынке и всячески маскируется. Он всегда сморит вначале, что делает или пытается делать субъект 3 на рынке, после чего собственно и сам вступает в игру.
3. Субъект 3 самый большой раздолбай на рынке и снего (вернее с его денег) обычно живет субъект номер 2.
4. Если субъект 3 начинает видеть действия субъекта 2 и работает по его следам, то вскоре тоже становиться субъектом номер 2.
5. Взаимотношения 2 и 3 субъектов отражаются в виде графиков движения тех или иных объектов торговли (акции, фьючерсы, коммоды и пр.).

Основной задачей начинающего трейдера (пока еще субъекта номер 3) считаю научиться мыслить как субъект номер 2 и вскоре стать им. Для этого нужно научиться читать графики с осознаннным понимаем того, когда? как? И зачем на графике появляются субъекты номер 2, и что он делает или уже сделал на рынке используя при этом субъект 1?

Пока все… Думаю буду еще редактировать этот пост, так как кое-что буду уточнять. 

Майтрейд натолкнул меня на мысль, что на смартлабе необходимо увековечить Священные правила торговли по граалю, вот некоторые из них, которые я усвоил за годы торговли:
1. Покупай дёшево, продавай дорого.
2. Соответсвенно — продавай на хаях, покупай на лоях.
3. Следуй за трендом, если тренд развернулся — разварачивайся тоже.
4. Дай прибыли рости, убытки обрезай. 
П.С.
по поводу мани менеджмента и стоп лосов:
очевидно же — когда торгуешь по граалю, необходимо использовать ТОЛЬКО тейк профиты.
вот видите — всё просто.
следуя этим правилам гарантированно 100% успеха.
может кто-то ещё дополнит набор священных правил?

Я тут давно имею идею супергааля, но требуется критика тех кто так делал, может есть подводные камни.
-
Идея проста. Покупаем базовый актив (например Газпром)
Продаем фьючерс. Продаем опцион ПУТ на этот фьючерс.
Хеджируемся от больших падений дальным путом.
-
Что имеем. Дивиденты, синтетическую облигацию с доходностью около 6% и временной распад опциона. Что имеем опционально — если цена растет то ПУТ дешевеет, откупаем его и продаем следующий центральный страйк.
Недостатки — пересиживаем небольшую просадку (разницу между купленным и проданным ПУТом) в базовом активе.
-
PS. КУКЛ, извини если спалил твой грааль.

Почему? Задрало когда затыкают рот! Леха уже не тот, как в лехие девяностые. 
А именно, честность перерасла в обман, жж в бизнес семинары. 
Я летом 2011 у него прошёл обучение. 
Заработал?- НЕТ! Слил?- ДА! Почему? Да потому же что и 80% черепах и даже больше. Что такое обучение за 50 000руб? 1 День теория, остальные две недели вы смотрите как он на минутках торгует нарушая всю свою систему. Задаёте вопросы, почему вошёл так. То есть это не обучение а демонстрация торговой системы скорее всего. При мне его счёт вырос. Я открыл счёт в мирусе, пару раз сорвал куш по гралю. 1 сделка в месяц, больше формаций я не разглядел или увидел уже по факту. Ну а дальще всё как обычно)) По этой системе можно торговать в +, но из 100% это сделают 2-3 человека, учитывая, что  Леха сам по ней не торгует. 
Торговать это архи сложно, а торговать по его граалю в тройне сложно. Если бы было так всё просто, все бы зарабатывали и не занимались бы ничем другим. Провести семинар за 50 000руб. показать систему которой всего 4 месяца и по которой ты не сможешь торговать, это… без комментариев.Человек продаёт систему по которой сам не торгует. 

( Читать дальше )

Один из многих мифов  в трейдинге — это что если ты будешь обсуждать какую-то свою стратегию, её у тебя обязательно украдут, используют и останешься ты без профита. Это не вполне соответствуют действительности. Точнее — используют вполне вероятно, но скорее всего не так, как надо, а подавляющее большинство людей даже если им выдать подробнейший алгоритм, не справятся с его исполнением, если над ними не стоять с палкой и пряником. С другой стороны, обсуждение  всегда полезно, особенно на этапе общего замысла, так как позволяет взглянуть на проблему совершенно новым взглядом. Скажем, по поводу «очень простого грааля» (http://smart-lab.ru/blog/33682.php) мне написалTimiryazeff,  что использовал он это и стопы у него были в 4 раза больше профитов, что мне показалось не вполне адекватным. А на самом-то деле — почему? До момента срабатывания стопа мы имеем приблизительный ноль по прибыли-убытку. А дальнейшее движение тем менее вероятно, чем дальше от точки Х уходит цена. Поэтому если мы будем сокращать позицию равномерно, то и цели лишь чуть больше стопа вполне себе хорошо нас устроят.  А ещё при понимании любой стратегии важно — для каких капиталов она предназначена. Вот, к примеру,

( Читать дальше )

Вот вам простой грааль — берёте два счёта  и открываетесь на них на один инструмент одновременно  в разные стороны с адекватными  стопами. Адекватные стопы  — тут самое главное. Закрываетесь в конце дня либо по безубытку. Ну, т.е. если день ударный, то в какую-то из сторон движуха попрёт. А в другую не попрёт — сработает стоп. Другой вариант — использовать  скорелированные инструменты на одном счёте. Вам кажется, что это из области мифологии? А вы посчитайте, посмотрите…

Чей грааль и почему кукл куклов?

Мопед не мой, я просто дал объявление. Мопед Банка Международных Расчетов, довольно забавной организации, обладающей 1/10 доступного мирового объема драгметаллов, и по большому счету, координирующей работу большинства ЦБ планеты. 



Что за грааль?

Называется Статегия Момента Валют, простая до невозможности: если коротко, то:

( Читать дальше )