Газпром

с апреля по октябрь 2011г газпром нарисовал 5 волновой импульс вниз, дальше идет треугольник А B C D E (Еволна Е закончена на уровне 149руб), отработка треугольника даёт цель 80



сбер  два медвежьих вульфа, оба в 5 точке свифт зоне, 1 цель 78, 2цель 50

( Читать дальше )

В робота были внесены кое-какие изменения. В частности, не всегда расчет экстремумов идет с исходной точкой в 10:00. За пятницу одна невнятная сделка, принесшая -0.03% убытка. По старой версии было бы два убыточных лонга на полпроцента.



Ну и стандартные уровни на конец недели.

По РИ вышли на оперативный простор — ниже только 151900. Этот уровень торговался до нового года и долгое время был объемом контракта. В настоящее время объем контракта сформировался в диапазоне 158600-159000. Однако уровень 151900 остается привлекательным.

( Читать дальше )

  Газпром снова оказался у многолетних минимумов. Эта фраза, спокойно воспринимаемая в неспокойном 2008 году, сейчас выглядит достаточно пугающе на фоне нефти 118$ за баррель и индекса S&P выше 1500 пунктов.
   Когда еще несколько месяцев назад акции компании стоили так же на локальных минимумах нефти и американских бирж, вряд ли кто-то мог предположить абсолютное игнорирование будущего ралли.
Так в чем же причины подобной негативной тенденции?

   Во-первых, последнее время компанию преследует достаточно негативный новостной фон.
   Это касается и внешнего рынка: то европейцы вводят санкции против Газпрома, находят ему альтернативны на местном рынке, то сворачивают крупные проекты с участием монополии.
   И рынка внутреннего: чего стоит контракт на поставку газа подконтрольного Газпрому Мосэнерго с его прямым конкурентом НОВАТЭКом.
  Во-вторых, на фоне «слухов» начали поступать и факты — компаний объявила о сокращении на 15% прибыли по МФСО в 2012 году.
  И все бы ничего, прибыль должна составить 38 млрд $, что всего в 2.5 раза меньше стоимости самой компании. Однако вместе с объявлением о сокращении прибыли, был назван и прогноз по размеру дивидендов — 7-8 рублей на акцию, что значительно не оправдало ожидания некоторых инвесторов. 

( Читать дальше )

Не понимаю каким образом рассчитывается цена следущего фьючерса за текущим. Обычно он чуть дороже, из опыта наблюдений.
Вот сейчас интересная картина, текущий GAZPR-3.13 по 13484 примерно а
GAZPR-6.13 по 13100. Сам же Газпром закрылся на 134р.
По мне, так с текущей перепроданностью покупка 6.13 фьючерса видится с минимальным риском. Даже если он сходит на 128 или 120, на 131 он вернется обязательно. По мне так Газпр должен стоить 160-170, средняя по истории. 
Если у кого есть наработанная статистика поценам на следущий поле текущего фьючерс, по спредам, киньте обязательно! 

Может вниз а может вверх… Выбирайте на свой вкус..

уровень последнего рубежа ( последний лоу перед дном) держит курс
100.0 в районе 110 — 111, ждем закрытия недели 

h№1 — Газпром! Шорт от 13980! sar 13570!
h№2 — Сбербанк! Шорт от 10760! SAR 10805

По итогам вчерашнего дня фондовый рынок показал отрицательную динамику. Правда, агрессивным игрокам вчера можно было заработать и от покупок. Негативное закрытие бирж (индекс ММВБ -1,22%) определила дневная статистика по ВВП еврозоны, который сократился в четвертом квартале на 0,6% (прогноз экономистов был -0,4%). Никакие внутренние события вроде размещения Московской биржи не улучшат ситуацию — определяющим фактором является динамика мировых фондовых рынков.  Фондовые индексы наших  соседей по БРИКС (Индии, Бразилии) находятся  на уровне закрытия прошлого года или даже ниже. В среду на этой неделе рынок вырос, отыгрывая позитивные тенденции, которые были на развивающихся рынках накануне. Рост носил чисто коррекционный характер, а, например, вчера индекс развивающихся рынков  MSCI Emerging Markets снизился на 0,06% и нашему рынку отыгрывать было нечего. До последнего времени локомотивом роста были акции «Сбербанка» об., но сейчас рост их котировок притормозится и они будут пребывать в диапазоне 105-110. При этом сохраняется вероятность пробития нижней границы этого диапазона и снижения до отметки 100. Большинство инвестдомов считают, что справедливая оценка обыкновенных акций находится в диапазоне 120-130 рублей. Когда котировки акции «Сбербанка» об. вырастают до отметки 110, фундаментальный потенциал роста уменьшается до 9%. Западные управляющие не покупают российские акции с таким незначительным фундаментальным  потенциалом. Им нужен потенциал 15%-20%. В скобках отметим, что есть аналитики, которые оценивают потенциал роста Сбербанка и в 30%, например Barclays Capital, но таких меньшинство. Вчера под промежуточную экспирацию  опционов мы наблюдали рост этих акций, но после экспирации все вернулось на круги своя.  Акции «Сбербанка» об. на текущих уровнях не являются локомотивом роста. Кто займет их место? «Газпром»? Возможно, но не в ближайшие дни. Пока мы видим поток негативных новостей по «Газпрому», например сокращение экспорта газа в прошлом году на  8% и непрекращающиеся  непрезидентские продажи. «Газпром» имел шанс быть сильной акцией, но он его потерял после того, как сначала была пробита техническая поддержка 140, а затем 137,2.  Были опасения о том, что в результате февральского пересмотра индекса MSCI Russia доля акций «Газпрома» уменьшится, но эти опасения вчера не подтвердились. Стали акции «Газпрома» после этого сильнее,  если они закрылись с понижением 2,1%?
 


( Читать дальше )

РТС:

Индекс РТС не смог преодолеть сопротивление указанное во вчерашнем обзоре и это стоит отметить. Так же обратим внимание на слайде 2 как сильно увеличилась ликвидность сегодня, а это медвежий признак. 

Сегодня есть три уровня и все отмечена как сопротивление. 

• 160600 по 160850
• 161870 по 162090
• 158810 по 159310 

Очень интересен последний уровень, так как он не смог создать особого спроса и показатель открытого интереса на этом участке рос при снижении котировки, что так же является медвежьим признаком.  Обратим внимание еще на одни факт. Обратите внимание на поисковик тиковых объемов. Прошли очень крупные трейды, как видите все они были заключены каждый  одной сделкой и как раз в диапазоне 158300 по 159500.

( Читать дальше )