Грааль

Нашел Грааль, а именно, торговлю Активными акциями (Stocks in Play), анализ нескольких десятков сделок в два мегаотчетных дня показал наличие подавляющего большинства положительных сделок. Осталось перевести этот результат на реальную торговлю.

Два отчетных дня были невообразимо насыщены — каждый день в вочлисте около 120 акций, из них несколько десятков с предыдущих торговых дней. Результаты торговли в эти дни подтолкнули меня написать о ПРЕИМУЩЕСТВАХ торговли Активными Акциями (Stocks in Play) и выборе таких акций.

В чт проводил сделки «на бумаге» — отмечал входы в thinkorswim. После анализа получилось 77% положительных — напишу пост об этом позже.

Удивившись такому результату, решил проверить свои торговые правила в пт — совершал сделки в демо Авроре, входил по 30 акций. Привожу анализ.

Разбор всех положительных сделок 

( Читать дальше )

На просьбу поделиться алгоритмом торговли на фортс, никто ничего не предложил по понятным причинам. Это нормально. Ведь мы на российской биржи отнимаем у друг у друга деньги и это не очень патриотично)
Просьба подкинуть идеи методов скальпирования на высоколиквидных акциях американского рынка. Чтобы можно было с чистой совестью отнимать денюжки у американских коллег. Ведь раскрыв грааль вряд ли оно перестанет работать, как на Московской бирже.
Спасибо заранее за понимание. 

Вы никогда не задумывались почему так много околорыночников? 

При чем, это характерно не только для нашей Родины и нашего рынка (к слову, вспомните, например, того же Тимоти Сайкса).

На мой взгялд, ответ довольно прост — люди просто не являются профессионалами в области финансов, ну нет им места у инстиционалов: они никогда не будут работать в инвестиционном банке, mutual фонде, фонде частных капиталовложений и, само собой уж, в хедж-фонде. Почему? Тут целый ряд причин:
                                                                  

Нет соответствующего образования. Редко можно пробиться в топ-компании фин.сектор без профильного образования топ-вузов (ВШЭ, МГУ, СПбГУ, Плехановка, Финуниверситет, РЭШ). Првиет, закончившим пищевой техникум:)

( Читать дальше )

Рынок тем и прекрасен что почти непредсказуем.
Если бы было чуть больше чем «почти», то рынка в нынешнем виде не было.
«Почти» — эта малый шанс таланливым трейдерам зацепиться за закономерности и хорошо заработать.
И это гонит на рынок новых и новых  трейдеров ищущих халявы, но в итоге проигрывающих.
И поток этот не кончается.

Никакие гипер-комьютеры с их гипер-анализом пока не смогли разгадать рынки. 
И в ближайшие 100 лет в этом отношении видимо ничего не изменится.

Всем привет!

  Меня зовут Лудоман Тильтович Кролев(LudoTrader)  и это мой блог для лудотрейдинга, тильтоанализа… ну и так, для поговорить :)

  Торгую на форексе… ну а какая разница где сливать… на форе просто это обходится меньшими суммами чем на том же моексе или тем более на пендосомаркете.

  Так что если хотите мне тут рассказать про кухонность форекса и честность биржи, то проходите мимо, так как мне без разницы где просирать свои копейки оттачивать своё мастерство трейдера.


  Поскреб я по сусекам собрал все оставшиеся копейки и открыл новый счет… и уже немножко трейданул..
  Моя система, практически грааль, но как и у большинства граалей есть в ней небольшой изъян — зарабатывает она только на истории и в моих мечтах, так что торговать буду исключительно по ней.  
  Да, вот ещё, забыл сказать — все счета, которые появятся на этой странице будут замониторены и останутся здесь на вечно в не зависимости от того слит счет или нет… так будет по честному :)
 

( Читать дальше )

Как я уже написал, основное мотиватор общения – это разница во взглядах. И вот, вместо того, чтобы в выходные ехать на дачу – я пересекся в грубой реальности с одним из своих старых оппонентнов. От множества теоретиков роботостроения, с которыми в тематическом сраче мне приходилось пересекаться, он отличался некоторой повышенной циничностью в части оценки долговременных перспектив этой сферы. Мы сошлись на несколько странной для практика позиции «еще немного, пара флашкрашей, и HFT зарегулируют до смерти», но разошлись на  «а там недалеко до роботов». При этом я утверждал, что «частные роботы нахрен никому не нужны, там копейки и люди тычут пальцем в небо», а оппонент – «там не копейки, и частные роботы опасны тем, что для успеха нужна формализованная неэффективность, а даже знание о ней для рынка чревато потрясениями». В общем, слово за слово, кулаком по столу  - и я получил приглашение на экскурсию в частный… гхм… роботарий. J

( Читать дальше )

Я, как торгующий исключительно ручками, всегда со скепсисом относился ко всяческим хайтек-веяниям в биржевой торговле. Что HST, что алготрейдинг – вызывали у меня некоторое непрятие вне зависимости от реально показываемых этими методами результатов. В принципе, я и сейчас придерживаюсь этих взглядов, но события, которые произошли буквально на выходных, сильно пошатнули мою уверенность с своей правоте.

Собственно, о правоте. Сразу скажу, что HST обсуждать не буду. Это, по сути, не трейдинг. Это попытка обогнать самосвал на мотоцикле. Ес-но, этот обгон совершается с успехом. Но увезти на мотоцикле можно только то, что увезет мотоцикл. И. если с пути самосвала не убраться вовремя – мотоцикл будет раздавлен. В результате «HFT-трейдеры конкурируют лишь друг с другом, но не с инвесторами»© Риски у них в этой конкуренции – в десятки раз выше, чем при обычной торговле. При этом действующих стратегий – три-пять, и по сути этот «трейдинг» — это гонка толщины оптоволокна и скорости сервера. Насколько мне известно, в силу огромных стартовых затрат этот путь закрыт для частного трейдера. Поэтому я отношусь к этому по принципу « незачем башку загружать»

( Читать дальше )

Грааля, секретов нет. Психология решает всё. 6 мес ишачить.

— 5 мес. демо, м30, минимальный лот, стоп-лосс, тейк-профит/трейлинг
— Брем из яндекчса систему stochastik+MACD, методом тыка находим соотношение 80% прибыльных сделок.
— анализируем 100 сделок на истории и совершаем еще 100, оптимизируем, еще делаем 200.
— открыли ордер со стопами-тейком — ушли от компа и забыли про торговлю.
— появилась уверенность и легкость — открыли минимальный реал.

У меня так.