Гуру Хренов

Всем привет !
Напоминаю, что проект заключается в составлении 100% пассивного портфеля, построенного на принципе стратегического инвестирования ( то есть, выбор эмитентов исходя исключительно из наличия у них выигрышной стратегии). В отличие от устаревшего метода фундаментального анализа, стратегический подход использует Industry Analysis, здравый смысл и понимание реальностей этого мира

В качестве бенчмарков для этого портфеля были выбраны (1) фонд Чорный Квадрат, (2) фонд Акции Мира всем известной компании Арсагера и (3) индекс S&P (Сиплый)

Портфель стартовал с виртуальных 20 американских килодолларов, и пока еще не до конца наполнен ( то есть там есть большая доля свободного кэша).  Для справедливой оценки, возврат на портфель считается только по инвестированным деньгам.

Будущее, как всегда, надвигается на нас гораздо быстрее, чем мы этого ожидаем. Сингулярность, ничего не поделаешь
До недавних пор я думал что самая потрясающая на данный момент инвестиция — это акции амазона.
Недавно я нашел компанию, которая представляет еще более интересные перспективы.

Скажите, сколько в вашем доме есть геймерских компьютеров с крутыми графическими картами, приблизительно за 500 — 1000 баксов ? 
У большинства читателей этого блога (как и у меня), ответ будет — ноль
Теперь еще один вопрос — сколько таких компьютеров будет в вашем доме через пять лет ?
Ответ, я боюсь, опять: ноль. 

Это, казалось бы, говорит все о перспективах героя моего сегодняшнего очерка, компании Nvidia. Но не все так просто.
Для понимания их перспектив надо задать третий вопрос — сколько в вашем домохозяйстве будет автомобилей через 5 лет? Ответ, скорее всего, будет не нулевым. Как я уже писал ранее, лично я считаю, что лет через пять у каждой семьи будет, эээ, скажем, где то 1.2 автомобиля. 

Короче, я послушал это, и речь Трампа подтверждает худшие опасения.
Я был неприятно удивлен резким тоном и контрастом с той речью, что он произнес в день своей победы на выборах.
Очень конфронтационный язык, и слово «protect» употреблялось очень часто.
Собственно, ни одного положительного момента, который можно было бы отметить.
Не протянул оливковую ветвь ни тем, кто голосовал против него, ни другим странам.
Готовимся к торговой войне и падению всех экономик мира.
Я даже возьму на себя смелость предсказать падение S&P процентов на 10 за полгода

Как уже предупреждали некоторые гуру инвестинга, ничего хорошего от Сиплого на ближайший месяц (год ?) ждать не приходится.

Консерваторы носятся с планом Пола Раяна по отмене списываемости с налогов (tax deductability) для товаров, которые американские корпорации приобретают за рубежом, при одновременной отмене включения продаж, которые делают американские корпорации за пределами Штатов, в показатели прибыли. Трамп, правда, назвал этот план «слишком сложным», но что то в этом роде, кажется, рассматривается как реально возможная мера. Комментарии Трампа также заставили всех напрячься в ожидании его «простого» плана :-)

При одновременном снижении корпоративного налога на прибыль до 20%, это эквивалентно введению универсальной пошлины на 20% на все не-американские товары.

Это, наряду со второй мерой, убивает импорт и сильно стимулирует экспорт. То есть, команда Трампа не то чтобы сильно тянет одеяло на себя в глобальной экономике, а просто выпихивает из кровати всех своих торговых партнеров.

Как человек, предсказавший победу Трампа на выборах, позволю себе еще одно предсказание, и, в качестве бесплатного бонуса — рекомендацию по спекулятивной торговле.

• Все положительные новости с избранием Трампа уже отыграны рынком.
• Срач с докладом о компромате на Трампа может кончится очень плохо для Трампа и для рынков. При том, что Трамп испортил отношения со многими новостными организациями Штатов, кто то обязательно нароет оригинал копромата.
• Как вам такой вот сценарий: кто то например приносит в Washington Post, известную своей объективностью и репутацией типа публикации истории про Уотергейт, пленочки, которые как минимум сильно компрометируют Трампа в сексуальном смысле, или даже содержат доказательства, например, сговора с Кремлем.  Последний вариант – это госизмена, влекущая гарантированный импичмент и вселенский скандал. И просят, например, за эти пленочки, 10 миллионов долларов. Кто у нас владелец Washington Post? Джеф Безос, основатель Амазона. Вы думаете, он не раскошелится на такой компромат? И та же логика применима к CNN, и т д. А если начнется хоть сколько нибудь существенная разборка вокруг компромата, то от Трампа отвернется его собственная партия (с которой он и так имеет мало общего), и о всякой экономической программе можно забыть.
• Вывод: если компромат на Трампа существует (в чем я почему то почти не сомневаюсь), то он будет опубликован очень скоро.
• Вероятность скоропостижного импичмента Трампа очень велика. Смотрите, еще инаугурация не состоялась, а срач уже до неба.

Поговорим о пассивном доходе
Итак, имеем анонима с доступом к западным рынкам, и суммой, которую хочется вложить, чтобы получать пассивный доход.
Продвинутый смартлабовец, знающий о существовании скринеров, введет в условия поиска «dividend yield > 10%», и получит список эмитентов, которые платят нехилые по нашим временам 10 процентов дивидендов и даже больше !
В голове пронесутся мысли «сейчас вложу 12 тысяч зеленых, и буду получать 100 долларов в месяц, ничего не делая, куплю пиджак, машину — и в Сочи !
Тут наш индивид обрадуется, и нажмет кнопку „buy“ конечно.

Целью этого поста является объяснить, почему покупать такие активы, в большинстве случаев, не стоит, и что надо покупать вместо них.
Итак, давайте посмотрим на список эмитентов с высокой дивидендной доходностью, которые обычно вылезают из таких скринеров
Их, в большинстве случаев, можно разделить на несколько групп

1. Обыкновенные акции ущербных корпораций.

Предыдущие части сериала про машинное обучение 
Часть 1. я думал-думал, я все понял — про машинное обучение в применении к трейдингу
Часть 2. грааль почти не виден

вот все говорят, что Смартлаб читать — только время терять.
Я не соглашусь. 
Иногда можно встретить очень умных людей, и получить полезную инфу.
В комментариях к одному из моих предыдущих постов про машинное обучение, уважаемый пользователь AlexeyT сказал, что adaboost -алгоритм для лошков, и все пацаны на районе давно используют xgboost.

Мне стало стыдно перед пацанами, быстренько почитал про xgboost, не без танцев с бубном поставил его на свой третий питон, и начал фигачить торговую систему, уже на новом алгоритме.
По ходу нашел кучу багов, пофиксил их по мере сил.
Подключил к брокеру, настроил все эти его кривые web apis, и понеслось !
Пока что, результатом работы системы стала эпичная поездка на Красное Море (sea of red). С глубоким погружением к рыбам в акваланге. 

Тут все пишут про Трампа
Напишу-ка и я пару прогнозов на следующие 12 месяцев, а потом проверим, как все осуществится

1. По мере того, как рынки и общество будут убеждаться в относительной нормальности Трампа, деньги будут плавно перетекать из облигаций в акции.
   Американские гос. облигации продолжат падение, акции продолжат рост, который будет от среднего до сумашедшего. Я предвижу через год S&P на 15-20% выше, чем на момент избрания Трампа. Возможен и сумашедший сценарий, рост процентов на 30, в зависимости от радикальности реформ налогового кодекса и NAFTA.
2. Нефтюшка наша православная суверенная упадет до 20-30 долларов. Cтраны – нефтедобытчики окончательно загрустят. Курс доллара будет 100 + рэ, может еще больше.
3. ОПЕК окончательно развалится по принципу “Каждый за себя”.  В смысле, это по факту уже произошло, но в новом году это поймут все. Мне вообще дико и странно, что кто-то еще следит за их идиотскими собраниями и обещаниями, когда Штаты уже добывают больше всего нефти в мире. Прибавить разрешение добычи на шельфе США, прибавить всяческие трубопроводы из Канады типа Keystone. Эра нефти заканчивается, так что качай кто сколько успеет, пока за нее еще сколько-то дают. 
4. В Штатах в результате перегрева экономики от мер по снижению налогов и возврата производств (решоринга) резко вырастет инфляция, у экономики сорвет клапан, в результате чего ФРС придется довольно быстро поднять ставки (на это, правда, потребуется не год а 2-3 года)
5. Как результат верхнего пункта, традиционный кризис на развивающих рынках. Многие из них, как я понимаю, берут в долг в долларах, а налоги собирают в местной валюте. Когда местная валюта обесценится по отношению к доллару… Ну вы поняли..

 В общем, будет весело. Но не сразу… Подождать надо, пока Трамп начнет жечь напалмом с января.

По следам моего предыдущего поста – фигасе! Сам не ожидал такого. Не только предсказал, что выберут Трампа, но и мои добавленные в портфель акции выросли с тех пор на 6.95% (LMT) и 9.5% (CBRL)

В этом выпуске, посмотрим на то, что происходит с американскими акциями в результате избрания Трампа, и как реагировать на весь этот Адъ.
Напомню, что целью проекта является доказать, что пассивный портфель, подобранный на основе анализа стратегии эмитентов, побьет как индекс S&P, так и любой портфель, основанный на анал-изе ГААП-овской отчетности или на активной торговле. 
Активы в портфель выбираются по моему (но не оригинальному) принципу стратегического инвестирования, описанному здесь и здесь

Общая тема заключается в том, что, судя по реакции рынка,  выиграли:

Всем привет !

Продолжаем наше портфолио-шоу. Целью проекта является доказать, что пассивный портфель, подобранный на основе анализа стратегии эмитентов, побьет как индекс S&P, так и любой портфель, основанный на анал-изе ГААП-овской отчетности или на активной торговле. 
Активы в портфель выбираются по моему (но не оригинальному) принципу стратегического инвестирования, описанному здесь и здесь

Сначала о текущей ситуации, потом о результатах на данный момент, потом о паре покупок для моего виртуального портфеля, сделанных сегодня