Долгосрочное Инвестирование

В августе произошли изменения, и ужасные фонды Максвелл Капитал Менеджмент были ликвидированы, а один из них продан Ак Барсу, показатели улучшились, но все равно по результатам первой части я остался недоволен, недоволен тем, что соотношение Инфляция < ФО < ФС < ФИ < MCFTR < ФА не выполняется.

В этой части я попробую найти виновных. Конкретно это означает, что я попробую выявить плохишей, которые регулярно проигрывают рынку.
Если такие найдутся, то попробуем оценить ПИФы без них.

Смешанные фонды я решил забросить, так как даже лучшие из них проигрывают фондам облигаций, ну хоть инфляцию обыграли.
Может вернемся к ним позже.

Выбирать решил так (более наглядной методики не пришло в голову).
Во-первых, будем исследовать доходность фондов на n-летних окнах.
Это позволит исключить неудачную точку входа для кокретного фонда.
Возможно за 11 лет он всех побил, а вот первый год своей деятельности (если первый полный год был 2006) был неудачен.

Многие из обывателей, а также смартлабовцев, мягко говоря, с недовериям относятся к ПИФам. Причины на это есть. Но критики часто критикуют совсем не то, что нужно, сравнивают не с тем, с чем нужно, гребут под одну гребенку и распространяют другую ложную или неточную информацию о ПИФах.
Придерживаюсь позиции, что для любого финансового инструмента есть применение, ПИФ не может быть плохим, потому что это ПИФ.

Решил написать цикл статистических постов, которые классифицируют, подсчитают, сравнят и проанализируют живущие долго фонды по различным срезам и группировкам.
Статистики предстоит большое количество, на подготовку данных к одной статье уйдет много времени, поэтому решил запилить цикл.

Что сравнивалось?
ПИФы различной направленности и базовых активов за период 2006-2017. То есть ПИФ должен был создан не позднее конца 2015го года и действовать сейчас.
Период был выбран по ряду причин.
1. До 2005-го года было маловато фондов, которые дожили до наших дней.

Доброго времени суток, коллеги!

Сегодня подготовлен материал, который показывает и доказывает на примере моего портфеля, что стабильное инвестирование примерно равными долями  и реинвестирование полученных дивидендов/купонов дает возможность иметь большую доходность, а также нивелировать временные падения активов.

Что я подразумеваю под инвестированием равными долями и реинвестированием?

Все достаточно просто, важно выбрать для себя комфортную сумму денежных, которую Вы готовы инвестировать ежемесячно. Я приобретаю бумаги равномерно. Докупаю падающие бумаги, держу растущие. В целом у меня подход такой… Не продавать. Я поставил себе цель – инвестировать 18 лет (на совершеннолетие ребенка) и посмотреть, что будет. Инвестирую 10% от дохода не от основной деятельности. Поэтому готов рисковать деньгами и в целом считаю так, что как будто я просто недополучаю эти деньги. Следовательно, я не сильно беспокоюсь инвестировать на такой длительный срок.

Разумеется, что в нашей жизни могут произойти разные события, перевороты в стране, кризисы и т.д. Ничего страшного… есть вероятность иметь достойную сумму в будущем… (нужно же проверить теорию Баффета о долгосрочном инвестировании) нежели просто тратить эти деньги сегодня. Если не получится, я не сильно расстроюсь. А если получится, то надеюсь можно будет смело писать книги… =)

Шерстил тикеры и решил посмотреть как ведут себя «три богатыря» на одном графике.
Отнормировал в начальный момент времени к 100 единицам, 2017 год, часовики H1:

Смотрю на них и думаю: как этот зоопарк запрячь, чтобы мне хорошо было?
Для чистоты обсуждения (чтобы не вдаваться в фундаментальные споры) названия тикеров скрыл.

Коллеги-технические аналитики (и алготрейдеры), что думаете на их счет?
Кого покупать, кого продавать, кого оставить скучать?

Я лично не силен в ТА, но сказал бы, что «красный» на нижней границе восходящего канала долгосрочного и поэтому просится лонг с коротким стопом.

Sergey Pavlov, может быть, Вы скажете свое веское?
Стоит возиться с этим добром и если «да», то какой класс алгоритмов на них натравить?

ПС Если господин Тихая Гавань сможет найти минутку и сделать ТА своим магическим способом,
вышлю исходные данные в CSV.