Доллар Рубль

Набиуллина заявила о готовности к остановке валютных торгов в России.

Конечно, уже второй год об этом говорят, но на уровне главы ЦБ — интересно.
Ценообразование курсу доллара и евро в случае остановки биржевых торгов.

«России нужно готовиться к усилению санкционного давления на экономику.
Центробанк регулярно просчитывает сценарии введения дополнительных санкций и еще в прошлом году подготовился тому, что под ограничительные меры попадет Московская биржа.

Санкции, которые отрежут биржу от возможности проводить операции в долларах (если их введут США) и евро (если их введет Евросоюз), приведут к остановке биржевых валютных торгов в России. В этом случае курс рубля будет «устанавливаться на основе данных о внебиржевых торгах, и в том числе используя банковскую отчетность».

Соответствующие нормативные документы ЦБ уже готовы. При этом, регулятор не считает, что курсы доллара или евро «улетят в космос», если санкции против Мосбиржи станут реальностью».

( Читать дальше )

Вероятно самое главное и, ожидаемое, событие 2024 года- рубль перестанет быть свободно конвертируемой валютой. Санкции, которые отрежут биржу от возможности проводить операции в долларах (если их введут США) и евро (если их введет Евросоюз), приведут к остановке биржевых валютных торгов в России. В этом случае курс рубля будет «устанавливаться на основе данных о внебиржевых торгах, и в том числе используя банковскую отчетность», сообщила глава ЦБ Набиуллина. Соответствующие нормативные документы ЦБ, по ее словам, уже готовы. При этом регулятор не считает, что курсы доллара или евро «улетят в космос», если санкции против Мосбиржи станут реальностью, сообщила Набиуллина.

Итак, на прошлой неделе схлопнулись на экспирации декабрьские опционы и фьючерсы. И мы начинаем новый сезон охоты на МаркетМейкера.

Наша цель ближе к последнему месяцу торгов текущих квартальных фьючерсов определить цену, в которой ММ получит наибольший доход (или наименьшие потери) и, соответственно, вскочить в один вагон с ММ, дабы он этим доходом с нами поделился.

Обзор будет выходить по понедельникам. Следите за обновлениями и также садитесь в вагон с ММ 😉
========

По состоянию на сегодня имеем в Si примерно двухкратный перевес покупателей в лице буратин (физ.лица).

Среди юридических лиц примерно паритет.

Средняя цена набранных стартовых поз во фьючерсе примерно 91000 руб. — эту цену и будем иметь в виду и следить, как будет меняться средняя цена позы. От этого будет зависеть интерес Макарыча. Ну, и наш, интерес, соответственно.

В опционах делать выводы пока рано. Открытый интерес (ОИ) пока малый. Но для наблюдения за его изменением, эта картинка тоже полезна.







( Читать дальше )

После покупок, пока так же тихо. Коррекция продолжается. Продолжаю ожидать проход к максимуму.

Телега: https://t.me/+F6Ka767DDgFhZGQy

( Читать дальше )

Нарратив о том, что «перед выборами Президента РФ в марте 2024 рубль должен заметно укрепиться» чётко занял мнение большинства на рынке.

Мнение не лишённое оснований. Но есть некоторые моменты, которые способны пошатать табуретку под этим прочным мнением.

Эти моменты — огромные расходы бюджета, и эти деньги нужно откуда-то взять.

В ТГ-канале MMI — t.me/russianmacro — писали о том, что правительство запланировало сильно распустить ФНБ. В октябре это звучало весьма неправдоподобно. Ну, когда это наше правительство тратили деньги на экономику? Они наоборот вечно всё в чулок складывали.

Но на прошлой неделе прошли две новости от русскоязычного Блумберга, которые подтверждают это.

Первая — г-н Силуанов сказал о том, что ликвидная часть ФНБ в декабре сократилась на 1,7 трлн.руб. — t.me/BIoomberg/25575

Это нужно понимать так, что средства в юанях и бумажном золоте, которые числились на балансе ФНБ, на сумму эквивалентно 1,7 трлн.руб были переданы Центробанку. Осталось 4,7 трлн.руб. ЦБ взамен этим юаням и золоту передал 1,7 трлн.руб Минфину, чтобы тот покрыл дыру в своем бюджете ещё этого года.

( Читать дальше )

ЦБ РФ не ждет сильных скачков рубля на внебиржевых торгах, на которые уже приходится 53%, при остановке биржевых торгов в случае возможных санкций на Московскую биржу, следует из заявления председателя Банка России Эльвиры Набиуллиной. 

1prime.ru/Forex/20231225/842656957.html

В течение пятницы рубль пытался укрепиться относительно локального минимума четверга. В конце торговой сессии доллар стоил 92,0 рубля, а юань – 12,84 рублей. Этому способствовали продажи валюты экспортерами в первой половине дня и окончание эффекта экспирации валютного фьючерса. Поддержку продолжали оказывать цены на нефть, находящиеся на комфортном уровне. Вечером вышла макростатистика по потребительскому рынку США, показавшая снижение инфляции ниже ожиданий. Эти данные дают ФРС дополнительный маневр в части смягчения ДКП, что также может позитивно отразиться на рубле.

Сегодня с утра рубль пытается закрепиться на уровне 91,8 рублей за доллар — ниже цены закрытия в пятницу. Относительно юаня он колеблется незначительно. На этой неделе, в преддверии дня Единого налогового платежа (28 декабря), ожидаем роста предложения валюты со стороны экспортеров.

«Промсвязьбанк»

В противоположном направлении будет влиять стремление участников рынка снизить риски перед предстоящими новогодними праздниками. Баланс этих факторов и станет определять стоимость рубля в последнюю неделю года. В ближайшие дни ориентируемся на курс в пределах 90,5-92,0 руб./долл. США.

Банк России в январе будущего года будет продавать валюту на внутреннем рынке в рамках операций по пополнению и использованию средств Фонда национального благосостояния (ФНБ), сообщила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина.

«Будем мы нетто-продавцом или нетто-покупателем, в значительной степени зависит от цены на нефть. Если цена на нефть останется на нынешнем уровне, то мы будем нетто-продавцом валюты. Если цена нефти будет $88-90 за баррель Brent, то мы можем перейти уже в статус покупателя валюты», — заявила глава ЦБ.

www.interfax.ru/business/937803

Телеграм канал — t.me/+KFw4gI2_cDxjNTE6




▫️Инструмент: #Si — 3.24
▫️Тип ордера: buy limit
▫️Точка входа: 91008
▫️Стоп лосс: 90043
▫️Тейк профит: 94043
▫️Актуальность: 25.12.2023 23:45мск
▫️Комментарий: Рассмотрим один из возможных сценариев по фьючерсу на валютную пару USDRUB. На данный момент цена актива показывает закрепление выше своих ключевых поддержке. После экспирации у нас сформировался гэп. Я не из тех, кто считает, что каждый гэп должен быть перекрыт, но в этом случае я ожидаю коррекционное движение до ценовой отметки 91000, где сформировалась крупная поддержка, выше которой мы и торгуемся. На ее ретесте будем открывать длинную позицию, разместив стоп лосс за областью поддержки на 90392 — 90718. Данная манипуляция дает нам гарантии дополнительной защиты.

Потенциал роста в данной сделке будет сохраняться до следующего уровня ключевой поддержки, расположенного на ценовой отметке 94043. Далее будем смотреть по ситуации.

Актуальность данного ордера будет сохраняться до конца сегодняшнего дня. Если ордер в работу не уйдет, то завтра, на открытии рынка, мы будем смотреть на рыночную формацию и принимать соответствующее решение. Желаю всем профита и отличного настроения🤝

( Читать дальше )