ИНДЕКС S&P 500

С 2009 года наблюдается растущий тренд на американском фондовом рынке. Ранее на канале пост https://tele.click/pro_dengu/10.  Индекс SP500 набирает все новые высоты, 2874 пункта на текущий момент его значение.И это на фоне сокращения баланса ФРС и роста % ставок. Сможет ли он обновить январский максимум 2018 года?, индекс его уже обновил на несколько пунктов. Правда характер роста 2018 года уже происходит со значимыми откатами. Топлива для роста уже не так много, по сути растут на обратном выкупе акций самими компаниями. Валюты развивающихся рынков находятся под давлением, идет укрепление доллара по отношению к ним (бразильский реал, российский рубль, южноафриканский рэнд, турецкая лира, индийская рупия и т.д.)Кэрри трейд активно сворачивается, цены гос. облигаций развивающихся стран снижаются,  доллары возвращаются домой. 



Но есть важный момент. На шкале доходностей между двух и десяти летних гос. облигаций США происходит активное схлопывание спреда доходности (0,189% ), доходности выравниваются.


( Читать дальше )

Вчера индекс Мосбиржи показал отрицательную динамику (в рамках бокового коридора). Итоги заседания ФРС США неблагоприятны для развивающихся рынков. В 2019–2020 годах члены совета регулятора ожидают ускорения темпов повышения ставки. Торговые войны также не сулят ничего хорошего. Дональд Трамп ввел ввозные пошлины на китайские товары, объем импорта которых в США составляет до $60 млрд. Этот шаг вызвал у участников рынка страх по поводу того, как сложившаяся ситуация отразится на мировой экономике.

 
Трамп подписал президентский меморандум, согласно которому меры против китайских товаров начнутся только после консультационного периода. У Китая будет время разработать ответные меры, и это снижает риск принятия Пекином внезапных, незамедлительных ответных мер, но инвесторы все равно напуганы.  «Сейчас на фондовых рынках слишком сильны негативные настроения, – говорит портфельный управляющий в Amundi Pioneer Asset Management Джон Кэри. – Возможно они будет резко падать еще довольно долго. Я не вижу на горизонте ничего такого, что могло бы уверить участников рынка в том, что всё хорошо».

( Читать дальше )

Кризис или не кризис? Будет продолжение или нет. Вот в чем вопрос.
На графике коррекции на индексе S&P с 2009 года.



Есть признаки того, что все происходящие достаточно серьезно и так же с иной стороны есть признаки, что есть позитив.
НЕГАТИВ
Быстрый относительный рост #VIX — самое главное VIX это цена опционов, которые являются страховкой от падения рынка ( купленные путы ). То есть на рынок пришел очень сильный негатив — рост #VIX на 100% самый большой за все время наблюдений. Такого не было даже в 2008 году. Большой отток средств инвесторов с рынка, общее падение капитализации рынков. Рынки потеряли триллионы долларов капитализации. Общие настроения — негативные.
ПОЗИТИВ Не работает не один защитный актив — ни золото, ни трежерс вообще ничего. Золото упало то же! То есть рынок выходит в валюту. В мире нет негатива — коллапса банков, кредитного риска а-ля Греция или Дубай, замедления экономического роста — вообще ничего, что бы говорило за падение рынка. Кроме роста ставок по гос. обязательствам в G7. Причем в США это не так сильно как в Европе с декабря 2017 года. В Европе низкая база. Выросли даже обязательства Щвейцарии! Правда в последнею неделю пошел обратный процесс.

( Читать дальше )

График уже старый — вчерашнего разлива. Но особенно ничего не изменилось. Как и не изменился мой прогноз.
Начало здесь -> https://smart-lab.ru/blog/449739.php
Внизу 8000 уже некая бездна ввиде 5500. Реально обвал ....
Крипта уже непросто крипта, а часть мировой экономики. Некому будет продавать кирки и тазики в виде асиков и видеокарт.
А электричество?
А тут еще обвалец на фондовых рынках США.
Вообщем весело ...
Майнерам уже при таких ценах плохо — оборудование покупать некому.



Ниже график — справа доходы майнеров в день и цена битка.
Если майнеры уйдут с рынка будет плохо полупроводникам в США, а это не потеря 4 ярда в продаже VIX там счет на 10 ярдов активов будет. 
Далее эффект домино… ну вы поняли о чем я.



( Читать дальше )

Сегодня индекс широкого спектра S&P500 обновляет очередные исторические хаи, показывая прирост в 0,99% на отметке 2678,3 пункта. 
Похоже то, что он дойдёт до 2700 пунктов, мало у кого вызывает сомнения, но вот вопрос, однако, если посмотреть на его почти, без 4-ех месяцев, 9-ти летний рост от 666,79 пунктов до текущих значений, при котором он продемонстрировал 4-рех кратный рост, то что ему мешает поторговаться ещё полгода-год и показать круглую цифру в 3000 пунктов?

Тогда это будет полный абсурд! Даже сейчас непонятно, на чем основан текущий рост, в США не так все хорошо, как и в Китае.

По-моему это дурдом и наконец-то должна настать коррекция!

Всем привет,
Задумываюсь о том, чтобы инвестировать в американские компании...

Подскажите, если кто знает бесплатные сайты с хорошими графиками и таблицами по мультипликаторам американских компаний из индекса S&P 500?
наверняка таких очень много, и вы уже пользуетесь

Дальше буду думать как выйти на биржу США

Заранее спасибо!

Когда S&P 500 вырос до рекордных значений, Bank of America Merrill Lynch сообщил, что его клиенты (организации, хедж фонды и частные клиенты), которые в течение всего 2016 года продавали акции, за исключением пары-тройки недель, опять продали акции американских компаний на сумму $1,9 млрд. – это самый большой отток средств с начала июня. Наибольший удельный вес в чистых продажах занимали институциональные клиенты; отток средств из взаимных фондов на фоне слабых финансовых показателей является главным драйвером этого процесса. Частные клиенты также выступили в качестве чистых продавцов (четвертую неделю к ряду), и их продажи были самыми масштабными с начала 2014 года. Хедж фонды были относительно небольшими чистыми продавцами (до этого они покупали акции в течении 7 недель подряд).

Клиенты банка продавали акции в 8 из 10 секторов на прошлой неделе. Наибольшие продажи были зафиксированы в энергетическом секторе, и это происходило на фоне падения WTI, цены на которую опускались ниже $40 за баррель впервые с апреля этого года.

( Читать дальше )

 
«Снижение S&P500 0.69% в район поддержки 2000 пунктов и ниже – «it’s a buying opportunity». Спекулятивная цель — 2100, до конца 2016 г — 2140 п. 

Brexit имеет очень отдаленное отношение к экономике США. Это повод для волатильности и риск, который уже на 2\3 реализовался, учитывая снижение S&P500 0.69% к 2000 с 2119 п, но не сигнал к началу рецессии в американской экономике или «медвежьего» тренда на американских биржах. Аналогично сдержанная реакция на развивающихся рынках говорит о том, что эффекта „домино“, скорее всего, удастся избежать. 

Если турбулентность на мировых рынках акций продолжится из-за Brexit, то, вероятно, ЕЦБ, Банк Англии и еще ряд ЦБ пойдут на внеочередное смягчение денежной политики этим летом, что позволит выкупить снижение, а инвесторов вернуть в чувства. Риторика глав мировых ЦБ и лидеров ЕС также может носить успокаивающий характер по факту Brexit. 

( Читать дальше )

Отвечаю на один из вопросов в комментариях. Когда работал в пропе, одно время торговал систему построенную на добавлении, исключении акций из индекса S&P-500. Это было волшебное время.

Целый день я занимался своими делами и тестировал другие идеи на фондовом рынке. В частности, как раз тогда параллельно разрабатывали Парную торговлю на фондовом рынке США.

Заранее был составлен перечень акций, которые планировались на добавление/исключение из индекса S&P-500. За 5 минут до закрытия рынка ты открывал сделку. Тут же пускал ордер на закрытие позиции последней сделкой на рынке (MOC – market on close).

Весь кайф был зарабатывать за 5 минут несколько тысяч долларов. Быстро, четко и понятно.

( Читать дальше )

График с обновлением: https://ru.tradingview.com/chart/SPX500/keJkQocx-Индекс-S-P500-в-добрый-путь/

По динамике торгов пятницы стало понятно, что решение Федрезерва оставить ставку рефинансирования вблизи нуля стало свидетельством потенциальной уязвимости США к проблемам в экономике Китая и других развивающихся рынков. На этом фоне инвесторы перешли в режим “risk-off” — то есть, начали сокращать долю рисковых активов в своих портфелях и отдавать приоритет защитным активам. Это хорошо видно по динамике одного из главных индикаторов аппетита к риску в мировом масштабе фондовому индексу S&P500: с четверга фьючерс теряет более 2,5%. 

Последние заявления президента ФРБ Ричмонда Лэкера, главы ФРБ Сент-Луис Булларда и президента ФРБ Сан-Франциско Уильямса просигнализировали о том, что многие цели центрального банка были достигнуты, и что решение оставить процентные ставки без изменений было малопрогнозируемым. Другими словами, ФРС усилил вербальный “хедж”, сопровождающий свое последнее решение с целью повысить готовность рынков к вероятному повышению ставок в октябре или декабре. 

( Читать дальше )