ИНДЕКС

Предисловие: помните старый фильм «Талантливый мистер Рипли»? Главный герой «пытается пробиться наверх» посредством перманентного обмана. И в конце фильма он встречает сыщика, который ему говорит «Видишь ли, в Америке нас учат проверять факты прежде чем они становятся фактами. Нас учат наводить справки.» и дальше он ему кратко рассказывает факты, на основе которых понятно, кем был мистер Рипли на самом деле. Вот, этот мужик:



И я задумался вот над чем: у нас есть индекс РТС. В составе индекса 42 компании, с определенными весовыми коэффициентами (их посмотреть можно вот здесь: www.moex.com/ru/index/RTSI/constituents). Предположим гипотетическую ситуацию, что цена всех 42 акций, входящих в индекс — выросла, где-то на 1%, где-то на 3% ну и т.п. Вопрос: а на сколько вырастет стоимость фьючерса РТС в такой ситуации? Вот и решил проверить эту простую арбитражную идею, сделал свой индикатор, назвал его «Уравнитель РТС» (да, с фантазией у меня в последнее время не очень).

1) Если вы делаете много сделок, то скорее всего вы будете в минусе

2) На долгосрок нет смысла собирать портфель

3) Нет смысла выбирать точку входа

Как можно видеть на графике, цена уже не в первый раз собирается пробить уровень, который был образован скорее всего за счёт выхода из рынка какого то крупного фонда, или нескольких. Что можно сказать, рассмотрев происходящее по ближе.

1) на графике отметил день с очень высоким объёмом, в течении которого выкупали всё, что продавалось в рынке в моменте. То есть, это был второй по счёту день, после начала сильного снижения, и очевидно по тому как выглядит бар, по его закрытию, что было очень много покупок, которые собственно и остановили падение.

2) Второй ключевой день, с самым высоким объёмом за всю историю ( на графике ), был ни чем иным как скупка вообще всего открытого предложения, которое было в рынке. В моменте была новостная куролесица относительно выборов, и там то ли Байден выиграл, то ли Трамп, не суть важна. Но примерно за неделю до этого, очень сильно обсасывали идею, что рынки должны упасть сразу после выборов, что собственно было слышно из любого утюга, от чего на рынке появилось очень много шортистов, которые в погоне за лёгкими деньгами ломанулись в рынок, вот их то, вернее их объёмы и выкупили большие игроки, на чём и начался рост.

Tesla Inc собирается присоединиться к S&P 500 в декабре, сообщает агентство Рейтер. 

S&P Dow Jones Indices объявили, что компания присоединится к индексу S&P 500 до открытия торгов 21 декабря, возможно, двумя траншами. 

«Tesla будет одним из крупнейших добавлений к S&P 500 за последнее десятилетие и, следовательно, сгенерирует одну из крупнейших сделок по финансированию в истории S&P 500», — говорится в сообщении S&P Dow Jones Indices.

Tesla, обладая стоимостью на фондовом рынке более 400 миллиардов долларов, станет одной из самых ценных компаний, когда-либо добавленных в индекс широкого рынка, превышая 95% существующих компонентов S&P 500.

Данное событие означает, что инвестиционные фонды, индексируемые S&P 500, должны будут продать акции компаний, уже входящих в S&P 500, на сумму около 51 миллиарда долларов и использовать эти деньги для покупки акций Tesla, чтобы их портфели корректно отражали индекс. 

На Tesla будет приходиться около 1% индекса.

➖➖➖➖➖

Источник: Подорожник.Инвест

S&P Global Inc.
As of July 24, 2020 (latest practicable date), 241.0 million shares of the issuer's classes of common stock (par value $1.00 per share) were outstanding.
www.sec.gov/ix?doc=/Archives/edgar/data/64040/000006404020000144/spgi-20200630.htm
Капитализация на 27.10.2020г: $80,253 млрд

Общий долг 31.12.2017г: $7,307 млрд
Общий долг 31.12.2018г: $7,137 млрд
Общий долг 31.12.2019г: $8,544 млрд
Общий долг 30.06.2020г: $8,434 млрд
Общий долг 30.09.2020г: $8,443 млрд

Выручка 2018г: $6,258 млрд
Выручка 9 мес 2019г: $4,964 млрд
Выручка 2019г: $6,699 млрд
Выручка 1 кв 2020г: $1,786 млрд
Выручка 6 мес 2020г: $3,729 млрд
Выручка 9 мес 2020г: $5,575 млрд

Прибыль 9 мес 2018г: $1,570 млрд
Прибыль 2018г: $2,121 млрд
Прибыль 1 кв 2019г: $453 млн
Прибыль 6 мес 2019г: $1,055 млрд
Прибыль 9 мес 2019г: $1,717 млрд
Прибыль 2019г: $2,303 млрд
Прибыль 1 кв 2019г: $689 млн
Прибыль 6 мес 2020г: $1,531 млрд
Прибыль 9 мес 2020г: $2,029 млрд (+18% г/г)
investor.spglobal.com/Overview

S&P Global Inc. – Dividend Date & History

Верно ли предположение, что, в отсутствие тренда по индексу, тренд по отдельной бумаге, входящей в индекс, почти невозможен?

Я пока что прихожу к такому выводу. Попытки торговать тренды в отдельных бумагах в отсутствие общего тренда, как правило, оказываются бесплодными — любой тренд идёт с «пилой» и, при использовании трендовой ТС, КПД очень низкий.

Бывают исключения, но они очень редкие. 

Что говорят Ваши наблюдения?