Игры

( Читать дальше )

По мотивам инцидента на расчётных фьючерсах CL-4.20 (FORTS) на фьючерсы на нефть CLK2020 (NYMEX,CME) (May 2020). 



Абстракция:

Если в процессе игры у одного из игроков образуется долг и он банкротится, то это означает только то, что игра является предельно убыточной.
И кто только придумал такие игры?.. в которых, если выигрываешь, то не получаешь ничего (в качестве невозвратного долга), а если проигрываешь — остаешься должен организатору?!

Вы думаете, у кого-то что-то по-другому? Что от этого страдают только те, кто проиграл?
На самом деле от этого страдают все.
И вы в том числе. Если вы не пострадали сейчас, то неизбежно пострадаете в будущем. И Маркет-мейкер тоже не исключение.
Потому как если перед Маркет-мейкером не исполнят обязательства по одной ноге (на FORTS), то это не значит, что он избавится от обязательств по другой ноге (на NYMEX).



Иллюзия благоденствия:

Устойчивость в такой игре — явление временное. Солнце светит, пока ваш «форекс-брокер» поддерживает страховой фонд выделенного капитала и выплачивает выигрыши из комиссионных, а проигрыши просто списывает как невозвратные долги — как это делает любой банк в отношении своих вкладчиков, любой эмитент в отношении собственных держателей или любой поставщик в отношении своих дебиторов. Делает он это по собственной воле, по своему наитию или в соответствии с ФЗ «О Клиринговой деятельности» и его положениями о Центральном контрагенте — не важно, важно то, что это избавляет игроков (клиентов клиринга) от ненужных и опасных вопросов, поддерживая иллюзию финансовой стабильности инфраструктуры финансового рынка.

Но, как бы страшно это не прозвучало, гарантии исполнения обязательств игроков на срочных контрактах (фьючерсы, опционы, cfd) весьма условны. В случае, когда сальдо встречных обязательств превышает «выделенный капитал» в сумме с выделенными под погашение этого сальдо кредитами — наступает неизбежное банкротство. В этот самый момент игроки (клиенты такого организатора) как никогда ощущают, что играют в игру, когда выигрыши неожиданно исчезают, а проигрыши — накапливаются долгами. И всё потому что кто-то, где-то словил какого-то «черного лебедя» в инструменте о котором вы даже не подозревали, доверяя депозитарию «свои» акции, а «участнику клиринга» — учёт ваших имущественных прав...


Исполнение

( Читать дальше )

Предлагаю обменяться информацией о играх, помогающие нашему брату развивать навыки, полезные для трейдинга.
Моя любимая настольная игра — это «Stratego», в СССР она выпускалась под названием «Сражение».
Правила простые, но уровень стратегии очень высокий, по этой игре даже проводятся мировые чемпионаты.

В кратце правила классического варианта игры( более подробно посмотрите в Википедии https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BE):
Игра ведется на поле 10x10, у каждого игрока «армия» из 40 фишек. Перед игрой противники произвольно расставляют
фишки на своем поле. Противники не знают расположения фишек друг друга.
Самая слабая фишка — «S» (Шпион). В «Сражении» она была под номером 10.
Самая сильная фишка — «1» (Маршал). Ее побить может только «S», если нападет первым, если на шпиона нападет
маршал, то маршал побьет шпиона.
Игроки поочерёдно перемещают одну из своих подвижных фигур на клетку вперёд, назад, влево или вправо.

( Читать дальше )

Наше детство наполнено воспоминаниями и эмоциями. Мы с теплотой вспоминаем яркие моменты и впечатления, храним их в дальнем уголке сердца и лишь иногда, в лучшие дни, вытаскиваем из глубин памяти, что бы мимолетно улыбнуться прошлому. Я и сейчас помню, как забил победный гол команде старшеклассников в школьном турнире по мини футболу (потом таких моментов у меня было еще много, но тот гол я бы не променял даже на гол в финале чемпионата мира по футболу), какая девочка мне большего всего нравилась в 5 классе, а какая в седьмом (и да, это были разные девочки), как я сделал тройное сальто падая с велосипеда (подсказка – сначала надо очень сильно разогнаться, а потом не справиться с управлением) и т.д. и т.п. Каждый сам может улыбнуться чему-то приятному из далекого или не очень прошлого. Все вместе это называется ностальгией и есть целые отрасли экономики для удовлетворения этого чувства у мальчиков и девочек, которые выросли и стали хорошо зарабатывать.

Эти и другие полезные материалы у нас в Telegram

( Читать дальше )

Подходит к концу мой третий год торговли опционами.
Я разобрался во всех вопросах, которые меня интересовали, это было увлекательно.
Последний вопрос, который остался, это продолжать ли делать что-то на опционах или поставить на них точку,
потому что фонда идёт хорошо, а опционы у меня по нулям (если совсем формально, то минимальный плюс).

1. На репликационном конкурсном счете я остановил торговлю. Увы, но издержки на проскальзывания сьедают всё и вся даже на небольших суммах.
2. На основном конкурсном счете за прошедшее время конкурса я примерно первую половину был в покупках, вторую половину в продажах. Занимался котированием сишки, где пошире спрэды, копировал программы ММ с сайта биржи (по параметрам). В общем набирался опыта. Ну и кучу всего считал.

По поводу стратегии я её нашел для себя, но есть нюансы. Поэтому дам такую общую картинку, что происходит со счетом при продаже опционов на РИ:


( Читать дальше )

Игра эта называется CashGo. Создана она по мотивам «Денежного Потока» Кийосаки. Снял обзор на неё:



( Читать дальше )

С одной стороны, всех, кто обрадовался всплеску волатильности, надо наказать и выключить рынок. С другой стороны, хочется денег.

На репликационном конкурсном счете риски и так максмально агрессивны. Там ГО доходит до 100% от счета.

Всем терпения и приятных выходных:)

В текущей неделе всё закрыл. По началу хотел посидеть до экспирации сегодняшней, но потом рука бойца колоть устала дрогнула.
На следующую неделю открылся банально аналогично:





По расчетам должно быть выгоднее покупать сишные опционы, а чуть менее выгодно ришные. По ощущениям наоборот кажется, что купленные опционы на СИ принесут убыток.

Неделя была интересная, мне очень свезло, спасибо рынку. Поскольку свезло на минувшей, на новую неделю я открылся с минимальным для ДХ объемом. ГО порядка 3%.

А у вас что интересного, друзья-коллеги?

Вчера закрыл все открытые позиции в текущих неделях РИ и Си. Удачно. Если бы потерпел, то сегодня на открытии добавился бы по ним плюсик, но что есть — то есть. Сейчас купил два стрэнгла в РИ и Си:






Включил ДХ. Поглядим.
Почему купил? Потому что, во-1, текущие цены вполне адекватны рынку, во-2, напрашиваются движения (но не факт, поэтому позиция умеренная по агрессии), в-3, продавать я бы точно не стал (штрашно, премии по такому рынку маловаты), в-3, продолжаю себя заставлять преимущественно покупать опционы.

Как дела у многоуважаемых коллег по конкурсу и по рынку?

Уважаемый коллега Старый бес временно откланялся и уехал по делам. Поэтому итоги подвожу я, хотя от одного из участников всё еще нет данных на 1 августа. Но это ничего. Конкурс длинный:)

Сперва мини и айби:




















Основная номинация:


( Читать дальше )