Индекс оптимизма Смартлаба

Ежемесячно на смартлабе мы собираем индекс доверия потребителей и инвесторов.
Ровно год назад значение суб-индекса доверия к рублю в нашем опросе достигло рекордного уровня = 129,7 пунктов.
 
Графики тут: https://smart-lab.ru/consumer-confidence-russia/dynamics/

Значение 129,7 тем удивительно, что с 2013 года индекс доверия к рублю вообще никогда не поднимался выше отметки 100.
Отметка 100 по нашей методологии означает, что число оптимистов по рублю равно числу пессимистов.

Что привело к такому оптимизму?
рубль укреплялся 7 месяцев, вырос к доллару более чем на 100% с мартовских пиков.


Какие еще интересные тренды можно отметить в настоящий момент?

( Читать дальше )

Тимофей Мартынов , может пора уже как-то перепилить ИОТС? Смотрим вот по состоянию на сейчас — ИОТС = 3. О, отлично, рынок настроен мега-бычьи, закупаемся на всю котлету! Стоп, проверим, сколько это у нас человек понимается под «рынок» и «трейдерами СмартЛаба»? Блин, количество оптимистов = 3, количество пессимистов = 1, тьфу ты, котлета отменяется =)

Предлагаю полечить это очень просто, стандартной регуляризацией: вместо формулы ИОТС = (кол-во оптимистов) / (кол-во пессимистов) считать индекс как (кол-во оптимистов + С) / (кол-во пессимистов + C), где C — это значение, такое, что C только оптимистов приводят к росту индекса на 1. Скажем, я бы предложил взять C в районе 10-20 для адекватного результата.
Тогда при состянии как сейчас и С=20, например, ИОТС = 23/21 = 1,1. Т.е. видим, что оптимизм, но умеренный (либо мало проголосовавших, что по факту и наблюдается) — котлетка может подождать. Даже если никто не проголосует — все равно получаем валидное и нейтральное значение индекса = 1, в отличие от того, что мы имеем сейчас.

P.S. Либо С может варьироваться динамически, для учета колебания аудитории. Например, С = (суммарное количество проголосовавших за последний месяц) / 40

Кто не в курсе, описание и некоторые исследования здесь, на смартлабе он тут:



Провёл небольшое исследование, на дневном графике чтобы либо внятное анализировать нельзя, сплошная пила.
Более менее можно на месячном графике, где видны чёткие зоны и уровень НР МП (модели притяжения) для изучающих ТА (Тактику Адверза) известно, что уровни НР на пустом месте не возникают и являются точкой бифуркации, а в дальнейшем выступают, как След:



( Читать дальше )

Анализ срабатывания индекса за апрель:
всего значений 15, из них за рост — 7, за падение — 8.
Угадано направление движения (ф. РТС) -10, неугадано — 5.
Коэффициент угаданных/неугаданных -2,0.
Максимальное угадывание в пунктах — 5750, минимальное — 120.
Максимальное неугадывание в пунтах — 2700, минимальное — 140.
Коэффициент профит/убыток — 2,1.
Вот вам и система.)))
 

Как показывает практика такие экстримальные значения редко показывают правильное направление :) что думаете?

Я вообще-то сторонник того, что массовое сознание сглаживает экстремумы страха/жадности и если бОльшая часть людей смотрит в одну сторону, то это и есть тренд. По направлению которого и надо торговать...
Не так давно зарегившись здесь, обратил внимание на индекс оптимизма. Не сказать, чтоб выборка ежедневная была очень большой (например, 100 человек  вверх, 90 вниз), но иного не дано. Самое-то главное — есть история значений и понятный расчет. По факту имеем, что окончательное значение на день индекс формирует аккурат к началу торгов.
Сразу родилась идея проанализировать — помогает ли в торговле.
Методика проста. Имеем индекс выше 1, покупаем по средней цене первых 45 минут индекс РТС фьючерс. И наоборот — если ниже 1 — продаем. Закрываем соответственно по средней цене последних 45 минут торгов вечерки (23-23.45 МСК).Сразу скажу — если закрывать с 18-18.45 мск — результат примерно такой же.
Переходим к итогам. Меня хватило на анализ только 3 кварталов, а именно на 2,3 и 4 по методике фьючерсов, то есть кварталы не календарные, а фьючерсные (оканчиваются 15 июня, 15 сентября 2012 и 15 января с.г.). Желающие могут отработать выше по шкале времени. Мне неинтересно, так как уже в 4 квартале даже без плеча был получен убыток в 12% или примерно 15 000 по шкале фьючерса. 3 квартал показал аналогичный плюс в 16000 пунктов и 2 квартал почти ноль при выходе в графика в обе стороны на 8000 пунктов. ИТОГО за три квартала НИЧЕГО.

( Читать дальше )

Индекс оптимизма и количество оптимистов...)




( Читать дальше )

шутка?

В голосовании каждый день участвует около 200+ человек, вероятно, это одни и те же люди, но ведь соотношение медведей/быков каждый день ведь разное и сам факт того, что есть люди, стоящие в противоположные стороны говорит о том, что часть из них ошибается. А что если из постоянно голосующих отобрать 40-50 человек, которые по статистике чаще всего угадывают и выводить каждый день еще одно значение, состоящее только из 40-50 гуру.
Можно сделать так:
1) отобрать из всех пользователей статистику по тем, кто вообще когда либо голосовал, получится группа;
2) вывести коэффициент по каждому пользователю за предыдущие, скажем 100 дней (поскольку в процессе торговли все ведь обучаются и совершенствуются) – как проголосовал пользователь и как закрылся в этот день рынок;
3) в индекс будут входить только 40-50 пользователей с наивысшим рейтингом, рассчитанным за последние 100 дней, таким образом, каждый день индекс будет рассчитываться только из самых сильных к настоящему моменту 40-50 «Гуру».

индекс оптимизма не учитывает рейтинг...

поэтому пытаясь посмотреть куда смотрит элита СмартЛаба, просматриваю первую сотню списка трейдеров и оказывается, что никто никуда не смотрит...
из топ100 реально голосует о движении рынка человек 10ть...
остальные никуда не смотрят? не торгуют? и это ТОПы?

о чем же тогда нам говорит ИндексОптимизма на СмартЛабе?



и вообще, местный ретинг… зачем он? на что влияет?
помоему, именно в этим и кроется ухудшение информации на СмартЛабе...

процветают троли…