Индекс

На каком позитиве рынки взлете так кучно? что то серьезное?)

Перепост с  cowperwoods.livejournal.com
 
Этот пост посвящен индексам, а точнее их сравнительной динамики. Для этого были выбраны всеми любимый американский SP500 (на графике желтый), бразильский BOVESPA (на графике оранжевый), китайский Shanghai Composite (на графике зеленый) и наш RTS (на графике красный). К сожалению, цвета не самые лучшие для отображения, но воспользуемся тем что есть. Я не претендую на то, что данный выбор отражает реальное положение дел, но сравнение тем не менее показательно. Представьте себя иностранным инвестором, выбирающим актив для инвестиций.


6 месячный сравнительный график

Наилучшая динамика роста у бразильского индекса, затем идет США, Россия и Китай. Следует отметить, что в октябре 2011 года наш рынок упал значительно сильнее других.


( Читать дальше )

Уперлись в очень важный уровень примерно 1570
откатываемся вниз — первая цель 1500-1510 — это будет в возвратное касание старого тренда. Бычий сценирий при этом не отменяется.

Вторая цель — 1430-1450 — при этом также бычий сценарий не отменяется — а вот если ниже уйдет то о росте говорить уже не придется



Источник — Федоров Михаил, аналитик ИК «РИК-Финанс»

Какие искренние эмоции!

Индекс… как много в этом звуке
Для сердца трейдера слилось...
Как много в нём отозвалось.

   

Четыре года на рынке.  Пишу здесь впервые. Все это насколько очевидно, что я даже не знаю имеет ли смысл писать. Тем не менее.  Смотришь ожидаемые новости, если негде загляни на блог Александра Шкурина, Василия Олейника, да многие комментируют какие из них важные. Можно посмотреть по ссылкам, их так же много вот одна http://www.forexpros.ru/economic-calendar/?eventid=15242#15242. Для примера в пятницу в 17.30 важные. В 17.28 встаем стоп заявками выше и ниже текущей цены, после срабатывания одной из них наращиваем позицию и ставим скользящий стоп пунктов 300 и снимаем свой профит. За  30 минут оборот составил более 150000 коней. Открытие на 17.30 — 156945 минимум на 18.00 — 155285. Итог 156945 — 155285 + 300 = 1960 п. Более 12% на депо. На мой взгляд  и 5 % очень хорошо.





   Сам я стопами не пользуюсь.  Кукл это, имеется в виду движуху и т.д ., знает и иногда пробивает  вверх — вниз на 300 — 500 п. Поэтому сами решайте ставить стоп или нет.  В 18.55 все повторяется в точности наоборот. И не жалейте недозаработанного. Жадность ведет к бедности. Вообще я сижу на парном арбитраже. Задача 1 % в день, бывает по 10%. Но пропускать такие движухи грех.  Разумеется как всякого живого человека у меня не получается снимать на хаях и лоях. Да и цели такой нет. Всем удачи.

( Читать дальше )

к первым двум заходам добавляем третье плечо по шорту.Первая иттерация-148500, вторая-147000, третья сегодняшняя-149500.Средняя по шорту 148300
Докупаем уже агрессивно путы на февраль 145,140 на индекс
цели и сроки прежние-завтра следующая неделя ждем снижения рынка
При снижении прикрываем шорты(таргет 135-140 зона)и продаем путы 130-135

Доброго времени суток!
Амеры падаю и мы похоже тоже!
Почему? Есть идеи!!! 

Решил проанализировать имеющиеся прогнозы по индексам, валюте и сырью, которые собираю в течение года в одноименном разделе на своём сайте. Прогнозы даны известными инвесткомпаниями, банками, аналитиками, экономистами.
Доллар: Фактическое значение на конец года 32,2 руб
Здесь наиболее близким к реальному значению был банк UniCredit 34,5 руб. Наше МЭРТ был очень оптимистичено по поводу рубля и прогнозировал уровень 24-25руб за $.
Нефть: Было много разношёрстых прогнозов в широком диапазоне $80-200. А.Кудрин в марте 2011 заявил, что краткосрочно спекулятивный рост на фоне Фукусимы и Ближневосточных событий может достигать отметок $150-200 за бочку.
Наиболее точно цены на «чёрное золото» спрогнозировали спецы Deutshe Bank обозначив среднюю цену на 2011г в диапазоне $101-105
Золото: Факт $ 1570
 Как многие наверно помнят, на фоне бурного роста цен по данному металлу было много самых радужных прогнозов, вплоть до $2500 за унцию до конца года. Довольно точным оказался Commerzbank со значением $1600 на конец года.


( Читать дальше )

Читал когда-то исследования такого типа, но сам никогда не пробовал. В виду жаркой дискуссии про уровни решил попробовать. Итак, вопрос, на самом деле весьма интересный – о том, как оценивать качество работы трейдера. Исходное предположение заключается в том, что среди множества абсолютно случайных стратегий на достаточно длительном интервале времени, найдутся такие, которые совершенно случайно обыграют индекс. Вопрос в том, какова вероятность этого события.
 
            Возьмем индекс ММВБ за год с 27 мая 2010 по 27 мая 2011 года. И смоделируем два класса случайных стратегий (условно быстрые и медленные). Быстрая стратегия заключается в том, что мы ежедневно кидаем монетку и если предыдущая позиция нулевая, то при выпадении орла мы покупаем индекс, а при выпадении решки ничего не делаем. Если предыдущая позиция длинная, то при выпадении орла мы продаем длинную позицию, если решка – ничего не делаем (продолжаем удерживать лонг). Короткие позиции не открываем.
 


( Читать дальше )

Рынок упал, в который раз сняв всякий намек на перекупленность. Над рынком вновь витает страх, который значительно превосходит реалии. Опять появилось множество голосов про то,  что все плохо. Европу, откровенно говоря, хоронят на корню, не замечая ничего позитивного, видя только негатив. Отлично, не это ли и является признаком дна?
 
Разберемся, вчера ФРС ничего нового не сказала, какой такой намек ждали инвесторы? Никто ничего не ждал, и тем более не закладывал в котировки, каких либо ожиданий от ФРС. Ситуация с Европой вообще выглядит уже странной, европейцы делают шаг вперед, ведь само по себе создание бюджетного союза уже лучше чем ничего и лучше чем было месяц назад, по крайней мере, это отменяет развал зоны евро. Но инвесторы недовольны тем,  что Европа сделала всего один шаг, а не сразу три. Словно, Британия, Меркель, как то не так и не то сказали. И начинается массовая продажа евро. Одновременно с этим как- то совпадает значительное размещение Минфином США своих облигаций, (в понедельник они размещали 80 млрд.)


( Читать дальше )