Интрадей

Кажется, я начинаю понимать. Сегодня +2200 пунктов, торгуя в обе стороны, когда инструмент выдал дневной дожик. Девять процентов к счету, неплохо, сэр. Вторую сделку, конечно, следовало держать дольше, я это понимал еще перед выходом, однако, навыка побед маловато — хочется уверенности. Тем более, что увереннность в своей квалификации предохраняет от тильта.

Акции КАМАЗа (KMAZ) на бирже тяжеловесны и неповоротливы. Обороты там небольшие, много диких, непредсказуемых движений. Но если приспособиться, то скальпировать можно и этим эмитентом. Сегодня поймал 1% внутри дня.
Источник: valutatrade.blogspot.com/2014/10/blog-post_31.html

Некоторые эмитенты подошли к локальным или историческим хаям и консолидируются по уровнем.
Новатэк- исторический хай рядом, консолидация под 440
Северсталь-под локальным хаём 450
Татнефть- исторический хай, консолидация под 250.
 В общем будет либо пробой шикарный, либо отбой шикарный (те… шортисты заработают). Любители пробоев, отбоев. Вы сидите в данных бумагах?
P.S. ГМК почти ан хае, консолидация около 7850.
Сургут-преф, консолидация на 29,4 (уровни конца 2006 года)

Ничего примечательного. Активная торговля внутри дня.



( Читать дальше )

здравствуйте. хотелось бы поделиться с вами небольшим опытом, который я приобрел, работая на фРТС внутри дня.
самые лучшие входы и выходы — на экстремумах, контр-тренд. психологически некомфортно до тех пор, пока не поймешь, что это лучшие входы. в принципе, для дейтрейдера на экстремумах можно проворачивать серьезные объемы, так как именно там высыпаются стопы тех, кто не желает рисковать большим убытком и ограничивает их таким образом. поэтому мне непонятны заявления тех, кто говорит, что не может 50 контрактов войти/выйти… видимо, вы входите в точке ускорения, где движение становится очевидным и маловероятно, что вас «скушают».
самое простое и самое правильное на мой взгляд — это торговать горизонтальные уровни на фРТС, а так же, при некотором опыте, можно торговать круглые числа и входить над или под ними. хорошо работают экстремумы вчерашнего дня. как раз туда в первую очередь заглянет цена, прежде чем пойти в другую сторону.
прошедшая и предыдущая недели были очень урожайной на хорошие входы, которые я хочу показать на рисунках ниже. 

( Читать дальше )

Алексей Марков — трутрейдер из Санкт-Петербурга.
Зарабатывает каждый месяц.
Торгует интрадей каждый день на американском рынке акций.
На конференции в эту субботу в Питере поговорим с ним более подробно о методах торговли.

  

Предыдущие видео с конференции:
1:06:16 Развитие Рынка: Сульжик, Минцев, Матафонов, Кочетков, Спиридонов, Коланьков, Блохин
0:15:51 трейдер Роман Андреев — интервью
0:25:52 Валерий Скотников и Борис Блохин (Московская Биржа) про ЛЧИ 2014 
0:15:36 Sekator о ДУ и об управляющих

Конференция в Санкт-Петербурге в эту субботу!

Нет, это нечто! Сколько торгую больше двух лет, но такой мерзкий рынок внутри дня редко припомню — и дело не в вечернем завале; и даже не слил я сегодня — напротив, около +2% прибыли; однако чувствовал себя при этом полным лохом! в течение всего дня приходилось закрываться по стопу, переоткрываться, усредняться несчетное количество раз - под сотню сделок за день, соответственно, брокерской комиссии 25% от всего наторгованного. В общем - звезда ф шоке -(( 
Кто еще что скажет про сегодняшний день?
Да, вечерку уже не торгую, устал, однако, смотрю, что свистопляска продолжается в том же духе-) 

Возьмем самые ликвидные акции по итогам торгов в пятницу, входящие в S&P500:
  

При условии того, что суммарный комисс составляет $1,5/100 на круг, большая часть этих акций непригодна для интрадея, потому что средний дневной размах недостаточно большой относительно издержек на одну сделку. То есть чтобы успешно торговать эти акции, необходимо невероятно большое стат.преимущество внутри дня (если оно есть, то можно торговать и с большой комиссией). Если комисс спустить где-то на уровень $0,50/100/круг, то тогда это выглядит куда более реальным.

Чтобы сократить отриц. матожидание издержек, можно брать более дорогие акции, чтобы уменьшить соотношение чистоематожидание/издержки.
Естественно, чем дороже акция, тем сильнее она ходил в центах, тем меньше удельные издержки на трейд. Кто в пятницу из S&P500 прошел максимально:


( Читать дальше )