КПД

Всё больше мировых производителей обещают нам выпустить новые модели электромобилей, даже консервативный Porsche обещает нам Mission E в 2018 году:



Часто при обсуждении электромобилей возникают комментарии, что КПД электродвигателя 95%, а у ДВС КПД всего 55%, но электричество у нас не из розетки же берётся.

Это действительно всё так, но бензин/дизель в двигатель не сам из мирового эфира попадает.

Раз уж мы решили рассматривать потери на полном цикле превращения полезных ископаемых в движение самобеглых повозок, то начнём с самого начала: добычи нефти и газа.



( Читать дальше )

Не буду касаться темы «если зарабатывать 1 процент в день, то в год выйдет...»
Скажем так, мне всегда было интересно, почему крупные и не очень игроки, инвесторы, фонды на рынке акций с трудом могутпреодолеть и удержать доходность 20% годовых в течение года, 5-10-20 лет.
Казалось бы, в этом ничего сложного не должно быть.
Рыночная волатильность в день составляет в среднем 1-2%. Но даже в день рынок может сходить вверх и вниз более 5 раз на эти же 5%.
За год на рынке есть растущие, трендовые бумаги, которые могут вырасти более 50%, иногда на 100 и более процентов. В это же время другие бумаги падают в годовом тренде от 50 до 90,95%. Чаще, конечно, падают от пика на 20-30%. 
Есть бумаги, которые живут в боковике и за год могут совершить колебания в 10% диапазоне 20 и более раз. Чаще, конечно, так живет индекс акций ХХХХ.
И эти результаты получаются, если на промежутке 1 год ничего активно не делать. Пропускать тысячи и тысячи микро-колебаний.
Правда, микро колебания могут иметь 10-15% размах.
В итоге КПД эффективности инвестиций, которые как бы обязаны «ловить» колебания хотя бы на отрезке-неделя-месяц, намного ниже 50%. Интуитивно чувствуя это, участники торгов создают роботов, которые готовы поучавствовать во всех колебаниях рынка. Однако, количество стоп лоссов явно превосходит все разумные пределы и сводит на нет простое сравнение: ничего не делать, купить бумагу ХХХХ и поймать тренд на 100%.

( Читать дальше )

Играя в homerun battle на мобильнике, быстро сообразил как можно уверенно побеждать, перед игрой с противником, показывается иконка силы игрока и его очков, если по умолчанию играть только с соперником который на класс слабее тебя, можно очень быстро поднять уровень.

К чему это я? По сути я описал алгоритм покерных регуляров, которые также предпочитают играть не против друг друга, а скорее против любителей.

На рынке и в системостроительстве тоже самое, намного проще играть против домохозяек (pump'n'dump, sell side stocks), и тоже самое касается рынка. К примеру написать что-то рабочее под  e-mini S&P500 очень сложно, написать что-то рабочее под NYSE/NASDAQ проще если знать как правильно фильтровать, не так трудно написать что-то рабочее и под ФОРТС.

Так к чему это я? По сути все что должно волновать трейдера, это состояние счета, различные категории премиумности (на вроде: «О чувак, ты скальпируешь ES?») совершенно лишнее.

Продолжаю вести заметки о своем роботе.
Логика пока в основе та же — прорыв бида выше EMA(24) на 5S-таймфрейме.
Выяснил для себя несколько интересных моментов, о которых нельзя не думать при строительстве робота. И не столько о алгоритме, сколько о самом инструменте под бота.

Итак, важные вещи, о которых надо помнить:

1. КПД сигнала.

Дело в том, что у любого сигнала есть некоторый запас инерции инструмента, который с высокой долей вероятности вынесет до первой остановки несущий инструмент. И у каждого инструмента он, как правило, свой.
Соответственно, у меня в результате набранной статистики пик эффективности порядка 85-120п. по фьючу. Дальше начинаются либо засечки обратно, либо вообще откатик к стопу. Цели единоразового прострела цены в сигнале более-менее вырисовываются. По 1000-5000п. уже не пытаюсь вылавливать и высиживать. Редкие движения. Математика меня отрезвила и подсказала куда более приземленные цели, но более частые и вероятные к отлову. Даже в боковике многие мелкие движения доступны для робота, лишь бы не дохло стояло.

( Читать дальше )