КУКЛ

Да! Знаю «копипаст» не приветствуется, но не смог себя сдержать (да простит меня форум), да и ссылка на статью может быть расценена «как реклама».

Август, армагедонистый август похоже не самый удачный месяц для России (91 ГКЧП, 98 Дефолт, Курск и т.д. и т.п.).

Истерика, начавшаяся 8 августа 2018, не утихает до сих пор и авторы статьи разродились следующим текстом:

Оригинал тут: https://bcs-express.ru/novosti-i-analitika/5-mifov-pro-kukla-ili-panteon-tenevogo-mira-finansovykh-rynkov

Кукл (сокр. от «кукловод») – мифический персонаж финансовых рынков, который по своей воле двигает котировки куда ему вздумается и забирает деньги у незадачливых трейдеров себе в карман.

Кукл велик и всемогущ. Коварный манипулятор может вызывать тайфуны, которые топят нефтяные танкеры, гипнотизировать политиков, чтобы те принимали выгодные для него решения, подгонять графики на бирже и невероятно хитроумно обводить всех участников рынка вокруг пальца. Часто бывает замечен в массонских кругах и водит дружбу с теневым мировым правительством.

( Читать дальше )

Всем доброго дня. Задал я тут недавно себе вопрос как может определенный человек или организация манипулировать ценой акции. Один из вариантов ответа, который пришел мне на ум это создание новостного фона, шума определенной тематики. Натолкнули меня на эту мысль акции компании Магнит.

Предположение мое строится, что в определенный промежуток времени перед падением что-то часто стали попадаться на глаза мнения аналитиков, что усё пропало, клиент уезжает.

( Читать дальше )

Принято решение РИ закрыть ровно по 110 000, без смущения ровно на страйке. А вы говорите:«Кукла нет...»

Должен сразу оговориться, что всё нижеизложенное мои домыслы и в крупной конторе я не работал.
Кукл это не мировая закулиса и жидомасонский заговор, а обычный маркетмейкер, его отличие только в том, что капитала у него достаточно, чтобы контролировать рынок определённоё время.
Итак, Вы приходите на работу к 9.00. У Вас есть лимит средств по ГО, скажем, на торговлю 50 000 контрактов (условно) по бренту.
Реальное количество средств, необходимых, чтобы контролировать рынок,  нетрудно посчитать просто по объёмам проторговки в час, умноженным на некий коэффициент, видимо эмпирический. В 9.30 аналитический отдел присылает справку, что новостной фон по нефти +3,2 из 10 баллов. Вы знаете, что ваше время до 16.00, дальше откроется Америка и могут быть сюрпризы.
Допустим, Вы покупаете волу. Все данные для этого есть: за 5 часов Вы можете купить 50 000 дельты и кол-во гаммы, соответствующее новостному фону. Если новостной фон спокойный — гамма меньше, дельта — больше и наоборот. Выбираем опцион, с соответствующей  гаммой, записываем его как проданный в калькулятор, включаем дельта-хеджер. Сами опционы продавать не требуется. Допустим, для начала мы записали 10 000 проданных опционов, робот купил например 2000 фьючей. Это была первая пятиминутная свечка, дальше был кипеж, снесли стопы, толкнули цену выше, на второй свечке наш хеджер продал часть позы по дельте. Тут в лонги стали вставать спартанцы и прочие ( на ретесте уровня ), мы записали в калькулятор ещё минус 10 000 опционов, робот купил ещё 2000 фьючей: докупили дельты и гаммы, ещё толкнули цену, сработали рехеджеры — снова откатили и т.д. Софт у маркетосов должен быть на высоте, так что возможно, действия трейдера ещё проще и прозрачнее. Смысл в том, чтобы купить волу фьючом, но не превысить лимиты, и гнать цену до определённого момента: в нефти наш утренний маркетос начинает крыться с 14.00, в 15.00 обычно полностью ликвидирует позу, но не всегда, видимо, зависит от аналитического отдела, он может и изменить прогноз в течение дня. Куда бы ни вставали физики,  в целом вы всегда в профите — они всегда в убытке.

( Читать дальше )

Может ли крупный игрок набирать таким образом позицию, что границы флета —  ну весьма широкие зоны, что смотришь на график, границы очень размыты, но в общих чертах видно что это боковое движение, понятно что это может быть и толпа, но крупняк может так набирать?

Где-то тут неподалеку, а может и уже ТВХ на шорт до 112000, прям чувствую, делайте скрин.

Смотрим фьюч Сбера

www.tradingview.com/x/zi1wb73j/



Вы по-прежнему думаете, что в Сбере ценой не манипулируют? Вы по-прежнему не видите уверенные согласованные действия денежных ребят? Больше о манипуляциях на ММВБ не пишу. И спорить не буду. Надоело.

В первой части я описывал работу крупного игрока, который на 28 апреля слил более 400К лотов. При походе на 232 он еще слил более 500K лотов.

И похоже, что ему удалось переломить рост. 
Исходя из вышеизложенного попробую предположить дальнейшее развитие событий. 
Пару дней мы протопчемся на текущих уровнях, набирая объемы (шорт-лонг не важно). Важно чтобы они были не менее объемов набранных на 231. Ну а далее, если пойдем на закрытие сегодняшнего ГЭПа, то вероятнее всего будем пилить на текущих до дивов, но я ожидаю, что с высокой долей вероятности, в пятницу мы пойдем на следующую ступеньку в районе 221. Где простоим до среды.
Если пойдем по второму варианту, то с очень огромной вероятностью мы пойдем ниже 200 до июньской экспирации. И связано это будет именно с тем, что сработает конструкция которую кукл строит последний месяц.