Контртренд

Меня всегда несколько удивляло, почему в абсолютно всех классических книгах по трейдингу в качестве основы предлагается использовать 2 абсолютно взаимоисключающих друг друга правила:

1. Тренд — это твой друг, торгуй по нему

2. Покупай дешево, продавай дорого

Не нужно иметь семи пядей во лбу, чтобы понять, что если ты покупаешь дешево, то это чистой воды контртренд, а если он твой друг, то как же с ним тогда дружить и с какого момента? Зайдя в середине это уже не будет дешево. Одним словом, небольшая путаница.

По тренду обычно торгует толпа, против — профи, но в большой части обучающих материалов всегда чаще всего предлагается либо брать пробои на вершине либо отбои тоже на вершине. Для селл — соответственно, наоборот.

Кто предпочитает торговать по тренду, а кто контртренд — отзовитесь! Неужели меня одного эта путаница смущает?

У меня большой опыт работы с различными торговыми стратегиями.

Я много торговал, тестировал стратегии и анализировал результаты торговли.

В итоге у меня сформировалось мнение, что трендовые стратегии самые простые, самые понятные и одни из самых эффективных.

Суть заключается в том, что работая в контртренде мы не можем точно сказать:

1. какая будет высота ценового канала;
2. какое будет направление тренда (вверх или вниз);
3. какой будет угол наклона восходящего/нисходящего/бокового канала.

Следовательно, очень высока вероятность постоянно сливать депозит. Либо будет множество стопов, либо нас развернет и довезёт до маржинкола.

( Читать дальше )

Давно ищу контрендовую стратегию и пока безрезультатно.
С чем связана проблема...
1. Почти всегда  трейдеры используют нечто типа «продал на каком-то локальном хае, поставил короткий стоп (предварительно высчитанный на последних данных) взял какой то профит и свалил»
Я не верю в такое, только потому что, как правило трендовая стратегия в свою очередь на этих хаях рекомендует покупать, а значит матожидание в торону покупки.

2. Возможно дело в инструменте. Я всегда торговал на РТС или СИ, возможно поэтому эффективного контртренда там не добиться. Тогда что нужно взять? может быть фьючерс на индекс ММВБ  ?

3. Стараюсь уйти от тупой подгонки параметров, типа «стоп 100 пунктов».  А если 150? все ломается. Это не мой путь. 
Нужен принципиальные способ входа, независимый от размера стопа. Такое бывает?

4. Возможно с контретрендом спутать просто фиксацию части тренда. Это тоже не контренд. Частичной фиксацией мы всего лишь сглаживаем эквити. А дополнительного матожидания не получаем.

Вообщем кому интересно подельться мыслями  и ПРИНЦИПАМИ контртренда пишите.

Читаю сегодняшний пост Ивана Петрова про золото и вижу вот эту фразу: «Но со вчерашнего дня, пробую играь контртренд.
Потому, как на локальный и долгосрочный тренд сесть не успел.»

Вчитайтесь в эту фразу, вспомните себя и свое эмоциональное состояние, когда по тем или иным причинам вы проспали (как вам кажется) тренд и вы начинаете контртрендить, чтобы поймать разворот (и может быть начало нового тренда). А тренд, на который вам казалось, что вы не успели, продолжается и продолжается. И выясняется, что можно было входить и тогда, когда вы контртрендили, и что самое вкусное было впереди. Но мало того, что без вас, так и еще и депозит на этих контртрендовых сделках в лучшем случае уменьшился, а в худшем испарился.

Удачи всем. 

П.С. Лично к Ивану Петрову или его прогнозу по золоту данный пост отношения не имеет. 

На базе прошлого опроса:

 

     Не всегда у меня есть время на торговлю, и часто мне задают вопрос, как я тогда умудряюсь совершать много сделок внутря дня? Сегодня пол дня был на обучении, а потом занимался непосредственными делами на работе и за рынком следить было некогда. В такие дни я обычно поступаю следующим образом — с самого утра по всем счетам выставляю лимитные заявки на набор позиции с учётом допустимых рисков и как только без меня поза будет набрана я начинаю следить за ней и если что, немного выравнивать. Если что -  это если лимит риска на день превышает 2%.
Вот наконец добрался посмотреть что тут мне налили в контр-тренде и вуаля, собрали почти всю мою лесенку и подарили небольшого лосика в 1% от депо, что мне вполне подходит. Средняя по шорту вновь лучше рынка на 1%. Кто-то скажет — лудомания ))) Я отвечу — нет, я стараюсь всё просчитывать!
Истоия сделок всегда доступна.


( Читать дальше )

     Задали вопрос – обучаю ли я торговле против тренда и почему сам торгую только против тренда?
     Да, это так. Кто следил за моей торговлей, то могут подтвердить – я не сделал ни одной сделки по тренду в этом году. Я шортил евро-бакс с 1.38 до 1.40 раз десять за последние 7 месяцев, я покупал перед новым годом золото, когда оно падало и сейчас его заново начал покупать, я шортил СИ и все надо мной смеялись, когда мы пробили отметку в 36 и все кричали что я буду делать когда он будет на отметке 40?  Я ловил ножи в марте и спокойно лонговал РИ, а в мае у меня не было НИ ОДНОЙ СДЕЛКИ В ЛОНГ по нашему рынку.  Все набранные позиции всё равно я закрывал в плюсе. Если вы думаете что все эти сделки были сделаны тупо по наитию или по звёздам, то вы глубоко ошибаетесь.  Вы не знаете параметры моей рабочей системы, вы не знаете мои параметры риска и т.д.  Когда я начинал шортить тот же 

( Читать дальше )

потратил массу времени… получил результат… в торговлю так и не запустил… не хотел писать, однако пропалили грааль, про утреннюю торговлю, так что делать секрет смысла особого нет...

1 Основная идея контртрендового бота в том, что поза набирается-скидывается против движения. Это позволяет не иметь проблем с проскальзыванием и размером торгуемой позиции. Обратной стороной является крайне малая средняя сделка +0.02% максимум видел +0.05%, что практически на уровне комиссий. Кроме того позиция удерживается весьма короткое время от 7 до 60 минут, без переноса позы через ночь, что дает крайне низкий риск. 

2 крайне сложно было сваять стабильного контртрендового бота. Однако получилось весьма просто. Граль в том, что в торговую сессию есть время, для которого наиболее характерно контртрендовое движение. Это время с утра первые 15-60 мин торгов в зависимости от бумаги, и практически вся вечерка. Вообщем, весьма легко сделать стабильного контртрендового бота если торговать только в указанное время, когда контртренд наиболее выражен.

( Читать дальше )

Женская логика подсказывает — шортите и будет вам профит. 
Даже график выкладывать не буду, так как все все видят 
Сейчас цена 144300.
Жду 1425-142600 

Навеяло постами Василия Олейника  о работе в контртренде и попытках определять наборы и сброс позиций «крупняком». Показанные на его рисунках «запилы» — верный способ определить набор или сброс позиций, но не всегда после набора и последующего роста идёт сброс.

В хорошем тренде «крупняк», «умные деньги» или «смартмани» может и добирать позицию, если двигают рынок долгосрочно. Поэтому, если постоянно  «переворачиваться в обратку» на этих «запилах» — рано или поздно Коля Маржов заглянет в гости, даже если работаешь без плечей.
Идею подсмотрел у Алхимика в статье про Кукла и теперь постоянно ей «нагло пользуюсь» :))
В той статье  картинка за апрель 2013-го, а эта – совсем свежая, с выносом шортистов в евро 11-го июля (вроде бы после заседания ФЭДа). Довольно похоже, и на графике евро случается регулярно:


( Читать дальше )