Корреляции

Если кто ещё по инерции торгует это событие — мои соболезнования.
По личным наблюдениям, почти 100% зависимость этих двух инструментов, начала разваливаться примерно 3-4 месяца назад.    

Скоро появятся новые, не переживайте:)

( Читать дальше )

Что бы вот такого на главной не висело и не писали...



… я расскажу Вам про женщин:)

( Читать дальше )

Для эффективной парной торговли очень важно знать коэффициенты корреляции между инструментами.

Сегодня мы по пунктам разберем, как построить корреляционную матрицу в экселе за 5 минут.

Пример корреляционной матрицы:



Алгоритм построения:
1. Скачиваем исторические дневные данные (минимум за 1 год). я пользуюсь сайтом финама (раздел экспорт данных) http://www.finam.ru/profile/moex-akcii/gazprom/export/

2. Вставляем все скаченные данные в эксель



( Читать дальше )

        Значение коэффициента корреляции фьючерсов, близкое к 1, означает что они двигаются практически идентично. Значение близкое к -1 означает, что фьючерсы двигаются зеркально одинаково. Для расчета используется формула Пирсона. 500 баров 1 час.  Скачать:   cloud.mail.ru/public/8owj/yAGLZ7LSF

GAZP/SBER;0.218

GAZP/ROSN;0.745

GAZP/VTBR;0.220

GAZP/CHMF;0.370

GAZP/TATN;0.526

GAZP/LKOH;0.240

GAZP/KMAZ;0.233

GAZP/SNGS;0.449

GAZP/SNGSP;0.016

GAZP/RUAL;0.214

( Читать дальше )

Провел небольшой корреляционный анализ на предмет того с кем у Степана могло возникнуть пересечение интересов. Вверху дневной график, внизу часовик. Полагаю, думающим людям все понятно без комментариев.

Решил спроcить мнения уважаемого Смарт Лабовского сообщества.

Будем торговать такой спред? На графике информация за 1.5 года. В баскете акции Газпрома, ЛУКОЙЛа, Сургутнефтегаза и Роснефти



  спред=LKOH+ROSN-GAZP-SNGR