Корреляция

Начинающим квантам в помощь: поиск графиков по шаблону

12 октября 2016, 12:57
|
Оксана Гафаити

В статье, которой я хочу с вами поделиться, рассмотрен примитивный метод поиска похожих графиков с помощью корреляции. Все происходит под Linux с помощью Python 3.5. (Windows может добавить геморроя). Основная идея: когда нравится движение цены на графике в определенный момент времени, я хочу легко находить похожие движения на рынке на сегодняшний день.

( Читать дальше )

Пример сделки по CFD на акции #AAPL (корреляция с индексом)

28 сентября 2016, 22:27
|
Mao CzeDOOM

Трамп: продавайте акции, грядет обвал.

03 августа 2016, 20:44
|
Astrolog

Из Американского фондового рынка нужно срочно выводить деньги. С таким призывом к своим сторонникам в ходе интервью Fox Business обратился кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп.

По его словам, рынок превратился в «пузырь» и неизбежно лопнет. По словам Трампа, во всем виноваты сверхнизкие ставки и печатный станок, благодаря которым спекулянты толкают котировки акций вверх, но с реальным положением дел это не имеет никакой связи.

На самом деле Трамп прав, и с ним не спорит даже Федеральная резервная система, которая и является главным виновником возникновения этого «пузыря». В ежегодном докладе Конгрессу США регулятор признал: стоимость бумаг слишком завышена, и есть риск коррекции.

Достаточно взглянуть на коэффициенты, которыми обычно пользуются аналитики. Сейчас рыночная стоимость входящих в индекс S&P 500 компаний примерно в 25 раз превышает их среднюю прибыль за 10 лет и в два с лишним раза превышает их годовую выручку, чего не наблюдалось ни разу за всю историю биржевой торговли США.

( Читать дальше )

Раскорреляция в контрактах CL 08-16 и CL 09-16. Кто может объяснить?

29 июня 2016, 22:51
|
Salsakid

В CL 09-16 появилась бычья свеча странная.

в CL 08-16 такой нет.

perepelka.gyazo.com/de30b9a1316673f0f04a33ac62cdb69c

Кто может объяснить?

Народ, подскажите сайт, где можно отслеживать корреляцию между активами? Кому-то скидывали такой сайт, еще в виде деревца можно было анимацию выставлять. Спасибо!

22 июня 2016, 13:18
|
good_brother

"Слушай, Жеглов, ну это уже хамство!"

15 июня 2016, 21:35
|
Лёва Соловейчик

Да-да, именно эти слова приходят на язык) — нефть уже на 1$, т.е. на 2% ниже, чем вчера, а РИ — на 2000п., т.е. более, чем на 2% выше! — ну что тут еще скажешь? -)

Индикатор поиска шаблона/паттерна через корреляцию

10 июня 2016, 13:39
|
finstrateg

В прошлый раз http://smart-lab.ru/blog/330910.php зашла речь о поиске соответствия шаблону (или паттерну) через корреляцию. В трейдинге нет строгих соответствий, поэтому интересуюсь индикаторами, которые также не “ездят по рельсам”.

Для визуализации решил разработать индикатор для квика, который будет вычислять корреляцию между заданным шаблоном и ценами открытия баров (решил сделать по ценам открытия). Ссылка на скачивание ниже.

Как пользоваться. Добавляется индикатор в квик стандартным способом. Нужно создать в папке с квиком подпапку «LuaIndicators» (если её еще нет, в ней квик ищет пользовательские индикаторы). Скопировать туда скаченный файл индикатора «CorIndicator.lua», предварительно его разархивировав. Запустить квик и кликнуть правой кнопкой мыши на открытом окне с графиком, куда планируется добавить индикатор. В выпадающей меню выбрать «добавить график (индикатор)». Далее в списке выбрать индикатор «CorIndicator», установить галочку «новое окно» и нажать «да». Окно настроек можно оставить без изменений нажав «сохранить» или внести свои настройки.

( Читать дальше )

спецраздел:
торговые роботы

Спекулянты тоже диверсифицируются!

31 мая 2016, 17:10
|
VadimTrade

Всем привет.

Короткое видео о том, как использую диверсификацию при торговле на МосБирже.
P.S.Начал использовать диверсификацию в подобных ситуациях после тог

( Читать дальше )

Подскажите, что коррелирует с инструментом Казначеские облигации (U.S. Treasury Bond) 30 летние. Например ES идентичен US500, а для бондов есть, что-то такое же?

03 мая 2016, 14:20
|
Николай

спецраздел:
облигации