Кредитное плечо

⚠️Небольшое уточнение к вчерашней публикации. 

📉Так как в своих стратегиях в настоящий момент не использую шорт-позиций (на снижение) по акциям не обратил внимание на тот факт, что стоимость шорт не выросла вместе с ключевой ставкой, а на большой объем даже ниже чем доходность ОФЗ. Спасибо коллеге который указал на этот факт. 

Стоимость маржинального кредитования (лонг и шорт) в БКС Мир инвестиций

💡Получается, что в моменте шортить акции, например под залог ОФЗ, сейчас практически ничего не стоит, а держать лонг с плечом экстремально дорого и опасно учитывая локальный максимум и возрастающие риски коррекции. И это так не только в России, а по всему миру в том числе в США из-за экстремально высокой стоимости кеша.

❗️Это не призыв шортить рынок акций, просто учитывайте этот факт и будьте осторожнее с плечами. Мы, например, полностью вышли из плеча лонг в стратегии Ультра перед праздниками. А вчера скоратили позиции ещё увидев локальный потенциал укрепления рубля, что может спровоцировать коррекцию рынка акций. Подробнее о позициях и результатах стратегий в моем ТГ.

Знаю что в спекулятивной торговле есть как противники, так и защитники использования кредитного плеча. Но давайте я кое что обьясню.

Вот вы придумали идею бизнеса, а денег у Вас нет. Как быть? А надо работать лет до 40 и потом на свои пробовать? Нет. Так ни кто не делает бизнес. Весь мировой бизнес строиться на кредитах. В одной стране они могут быть более выгодные в другой стране менне выгодны. Но без кредита, нет бизнеса.

Так вот, когда вы заходите в сделку без плеча, вы тем самым ограничиваете себя на получения множество вариантов дохода, и тем самым вы наоборот повышаете риски. Чем больше точек выхода вы сможете найти — тем большее плече в сделке вы можете брать на инструмент.



А вторая польза плеча, это то что вы по своим сигналам торговой системы, можете открыть еще где то сделку, не дожидаясь закрытия открытых других позиций, тем самым плече вам дает возможность не простаивать бизнесу, а использовать время с пользой.

В моменты когда вы будете зарабатывать вы будете очень много зарабатывать, так же и в моменты не очень удачные, вы все равно будете зарабатывать на каких то точках выхода.

файл со ссылками drive.google.com/file/d/1yPKYYfuJf2U6d_SbbF9LIhKHR1BkkipX/view?usp=sharing

тайминг, рекомендуемая скорость просмотра 1,5

7:00 правило FTD разрешает маркетмекеру продавать клиентам воздух вместо акций
9:55 интерес брокера — заставить клиента сделать ставку и комиссия за это
11:44 чем выгоднее тариф тем дальше можно ставить стпы
12:50 для рефералов выгодны брокера с высокой комиссией за ликвидацию
13:50 к клиентам с фикс.тарифом интерес брокера выводить на стопы снижен
22:00 концентрация сентимента-это риск для маркетмейкеров, брокеров и бирж
22:35 как маркетмейкеры США боролись с гамма-сквизом в 21 году
25:30 сентимент толпы концентрируется в значимых точках по теханализу.
26:30 лучший фундаментальный аналитик — это инсайдер
31:11 чем отличается СПАН от опционного аналитика
32:32 у маркетмейкеров есть обязательства по ликвидности и по устойчивости биржи
34:00 СПАН-калькулятор показывает сентимент толпы
35:00 СПАН является стандартной методикой для всех в мире бирж и брокеров

Маржинальная торговля (плечи) — это вид торговли на финансовых рынках, при котором трейдеры используют заемные средства (маржу) для увеличения объема своих сделок. Это позволяет им торговать большими объемами активов, чем они могут позволить себе купить за собственные средства.

Размер займа может превышать сумму трейдерского депозита в 10, 20, 100 и более раз.
Брокер Тинькофф предоставляет максимальные плечи x5.

При маржинальной торговле брокеры предоставляют трейдерам возможность использовать свои средства в качестве залога для получения кредита. За использование этого кредита трейдеры платят проценты (если удерживают позицию дольше 1 дня), которые зависят от процентной ставки и объема займа.

Маржинальная торговля имеет свои преимущества и риски. Преимуществами являются возможность увеличения прибыли за счет использования кредитного плеча. Однако, риски также велики, так как трейдеры могут потерять больше, чем их собственные средства, если цена актива упадет.

Принудительное закрытие позиции (маржин-колл)

Банк России вводит новую категорию клиентов — физических лиц, к которой брокер будет относить инвесторов c опытом торговли с плечом (совершение необеспеченных сделок) менее года. Это предусмотрено проектом указания Банка России, разработанным взамен ныне действующего регулирования маржинальных сделок.

Размер плеча для этих клиентов будет снижен. А брокеры должны будут заранее уведомлять их о совершении таких сделок. Кроме того, действующие требования к заключению необеспеченных сделок будут распространяться и на опционы.

Проект направлен на ограничение рисков инвесторов. Предложения и замечания к нему принимаются до 16 августа 2023 года включительно.

cbr.ru/StaticHtml/File/41186/230726-38-1.pdf

О преимуществах кредитного плеча знает каждый трейдер. С помощью этого инструмента даже новичок имеет возможность получить доступ к серьёзным сделкам и выйти в профит.

На первый взгляд, данный финансовый инструмент имеет одни только преимущества, однако, многие трейдеры уходят в убыток из-за неправильного управления капиталом. 

Трейдеры, поделитесь, с какими сложностями вы сталкивались в пользовании кредитным плечом?

Команда Whitelist MOEX