Ликбез

Трейдеры проводят перед монитором по 8-10 часов в сутки, а то и больше. Надеяться на «сказочные» заработки. Испытывают регулярно стресс и перепады настроения. Может ли торговля вообще быть комфортной?  Спустя 10 лет торговли на фондовом рынке могу с уверенностью сказать ДА.

Необходимые условия:

1. Наличие достаточного капитала для торговли.  Достаточность определяется размером депозита из расчета открытия максимальной позиции с плечом 1 к 1.
2. Основная работа, приносящая стабильный заработок или наличие существенных накоплений. Мы не можем контролировать и формировать цены на рынке, единственное, что можем — это контролировать риск. Поэтому необходимы средства для поддержания своей жизнедеятельности в неблагоприятные торговые времена.
3. Четкая стратегия торговли. Это может быть системная торговля по алгоритму, торговля по уровням, по паттернам или др. Главное следовать системе и не делать сделок от скуки или просто так.
4. Большой watch list инструментов. Часто низкая волатильность сменяется высокой и наоборот. При низкой волатильности типичная ошибка – это увеличения торгового объема. Чтобы не попасть в эту ловушку необходимо отсматривать  большое количество инструментов для совершения выгодной сделки с разумным риском в разных инструментах.
5. Не испытывать завышенных ожиданий. «Рынок – это место, где деньги переходят от активных к терпеливым» (Уоррен Баффет), таким образом, необходимо ждать свои сделки.
6. Лучше ничего не делать, чем делать ерунду. Внесистемные заработки как и убытки – это результат случайности и на основании таких сделок не следует прогнозировать свою торговлю на будущее.

В заключение хочу сказать, согласно закону Парето – 20% времени дает 80% результата. Постоянное наблюдение за котировками выматывает и провоцирует нас на совершение глупых внесистемных сделок.

Всем удачи

Оставим в стороне так популярные и не только здесь, слова « с нами зарабатывают миллионы », « мы делаем деньги на бирже » и другие звонкие лозунги.  И посмотрим действительно возможности   трейдера исходя из классики учебных истин.

 Доказывается, что в случае превышения величины убытка 11% счета,  выйти даже на сумму первоначального счет можно только довнесением еще средств, Но предположим, что это не проблема и мы по-прежнему уверены в своих силах и используемой торговой стратегии.

 Другим « барьером »   на пути к миллионам, как известно, выступает граница в диапазоне 17...20% размера  « игровой » ставки, при превышении которой вероятно риска потерять, превышает, вероятность выигрыша.

 Все в той же концепции случайности событий с 20% вероятностью никто не исключает 5-ти кратное повторение событий с неблагоприятным для вас исходом, проще говоря вашего проигрыша подряд 5 раз.

 А коли так и вы не хотите играть в минус, то предел вашей разовой ставки не может превышать 2...4% от счета (10 и 20 деленные на 5 ).    

Просто удивительно, какой процент участников смартлаба (см. опрос) считает, что мартингейлом можно получить прибыль.
Играем в бросание монетки. Орел = + 1 рубль, решка -1 рубль. Комиссии, спреды, свопы/контанго не учитываем.
Будем бросать 4 раза подряд. Сначала играем без мартингейла.

Рассмотрим сразу все возможные исходы партий.

 

 Отметим, что средний итог всех партий = 0.

По всем возможным исходам построим гистограмму, где на горизонтальной оси будет итог партии, а на вертикальной оси будет количество партий, приводящих к такому итогу.

Сегодня Сергей Голубицкий начинает цикл статей, посвящённых самому передовому и одновременно самому «секретному» аспекту биржевой науки — спектральному и нейросетевому анализу.

Графические построения любой степени сложности (от банальных шаблонов вроде «Головы и плеч» до веера Ганна и вилл Эндрюса) и технические индикаторы (включая все индикаторные системы) — лишь вершина айсберга под названием «технический анализ финансового рынка». Между тем, именно на графических шаблонах и индикаторах начинается и заканчивается образование подавляющего большинства игроков на бирже.