ММВБ

Интересно смотрится нефть и ммвб, думаю будет коррекция вниз на 2931 по ммвб и на 62.8 по нефти, а потом отскок к 2974 по ммвб и на 64,47 по нефти! а вы как думаете :))

Перед началом удалось пообщаться с представителем разработчика QUIK  и высказать пожелания. Приятный молодой человек, доброжелательный, зафиксировал все пожелания, обещал в понедельник отписаться. Состав звездного десанта от ммвб впечатлял, правда разбили на начинающих и продвинутых, так что надеялся послушать в разных местах тех кого хотел. Скажу сразу, что не смог,  по причине того что в зале с продвинутыми, таймкипер со своими обязанностями справился, не очень, в отличие от начинающих где отставание от графика было всего 5 минут, из за этого не смог послушать Андрея  Верникова. Теперь по выступлениям в двух словах по тому что слышал. Андрей Карабьянц, Американские сланцевики vs Роснефть. У них закредитованы, прибыль копейки, затраты космические, у нас, все хорошо прекрасная Маркиза, все хорошо, все хорошо...))) Как только сланцевики пендосов двинут кони, цену нефти в мире будут определять Король КСА и Владимир Владимирович. Александр Павлей. Грамотный, приятный, назвал неэффективности встречающиеся на рынке, показал что каждый выбирает свое, кто то инвест, кто то скальп, кто то микс. Сам он ушел в инвестирование. Ренат Валиев, рассказал свою биографию и что поступил в Казанский федеральный университет, дальше про черепах. Рассказывать не о чем,  все то что в последнем блоге уважаемого АГ (https://smart-lab.ru/blog/copypaste/574755.php). Мне кажется его выступление нужно было в группу начинающих, ценность нулевая. Тимофей Мартынов- скомкал свою презентацию, чтобы хоть как то догнать расписание. Посыл — не ходите дети в Африку гулять, крокодилы тоже кушать хотят( трейдинг зло, инвестируйте в себя). Вышел из газпрома раньше начала его феерического роста, потому что много читал и анализировал, горе от ума, и тут же,  чтобы успешно инвестировать, нужно уделять много времени и много читать))) Резвяков- ничего по системе, только статистические выкладки по пользе резать убытки и давать прибыли течь. Ну а то как же, на следующий день клуб трейдеров за 850 рублей, а потом обучение в декабре, там же нужно будет вещать о чем то)))  Ильнур Татарин, интересное выступление, вложения в акции 2-3 эшелона, 15% годовых, 40-50 акций в портфеле, не более1-2% на эмитента. Роман Андреев, это лучшее выступление из того что слышал за сегодня, живой спикер, хорошие слайды, практическая направленность.  Реально, кроме Романа, слушать было некого, (повторюсь,  не слышал Андрея Верникова, к сожалению и не слушал Брокеров))) можно было на форум вообще не ходить, пользы практически 0, и как сказал Роман, если вам что то вещают бесплатно, не слушайте, а если слушаете, то только если понимаете для чего вас пытаются накормить этой информацией. Ну в общем как то так если вкратце. А, ну да, про жратву еще, вроде супер, было несколько видов пирожков, что то типа сметанника, пирожные, но я как то больше кофе пил, чтобы не дай бог в сон не тянуло, с 6 чашек досидел до конца))

• Длительный восходящий тренд вероятно подходит к концу.
• В следующем году акции российских компаний можно будет купить на 20% дешевле.

Взгляните на индикатор просадок индекса ММВБ (IMOEX):

Примечательно то, что последние 10 лет коррекции шли со все меньшей глубиной. Крайнее более-менее приличное падение было 2 года назад.

О чем говорит история?
Так было с 98-го по 2003-й год:


( Читать дальше )

2019 год станет одним из самых успешных для фондового рынка – исторический рекорд индексов S&P500 и МосБиржи, что принесло сверхдоходы инвесторам. Однако накопленные риски могут «взорваться» в 2020 году. Мы сформулировали 20 рисков для рынков на следующий год, чтобы инвесторы могли аллоцировать свои портфели с учетом данных факторов.

1. Эндогенная рецессия в США. К данному периоду в экономике США готовятся как инвесторы, так и потребители. Уже сейчас макроэкономические показатели сигнализируют о серьезном спаде, но критичное замедление, по нашим оценкам, может наступить в 3 квартале 2020 года.

2. Уровень государственного долга США увеличился до 23 трлн долл и его темп роста значительно превышает темп роста ВВП. Это будет влиять на долгосрочные банковские ставки.

( Читать дальше )

Даже не смешно. Когда-то можно было торговать пятью инструментами ФОРТС. Теперь осталось три.ТРИ, КАРЛ!
Перечислю их. Это совсем не долго. Фьюч Си, фьюч Брент и фьюч Сбер. Что объединяет эти инструменты. Понятность, ликвидность и наличие торгуемых опционов.
Спросите, почему нет Ри. Мне непонятен этот инструмент. Мне непонятны его бенефициары. Непонятна валютная компонента и неудобное ГО, значительно превышающее ГО других инструментов. Вместо Ри я предпочитаю фьюч Сбера.
Итак всего три инструмента, а сейчас в портфеле только ДВА. Си и Брент. Опционы Сбера начинают уходить в зону неликвидности, растет спрэд между покупкой и продажей до неприличия и мне стало просто влом ждать три месяца для закрытия опционной позиции в Сбере.
Хотелось бы обратить внимание ММВБ на необходимость поддержания рынка опционов, пока они совсем не сдохли. ЕСЛИ ПОСЛЕДНИЕ ЛИКВИДНЫЕ ОПЦИОНЫ (ЭТО ОПЦИОНЫ СИ и БРЕНТ) прикажут долго жить, то мне и туевой хуче опционщиков на ММВБ просто нечего будет делать, потому что без опционов торгуют только бараны, которых стригут. И лавочку можно будет закрывать. 

#ММВБ индекс
Таймфрейм: 45M

Укомплектована или почти укомплектована структура волны «5» of (3), после которой ожидаю увидеть коррекцию в голубую (бирюзовую область) область.

Честно говоря, подсчет на старших степенях (https://vk.com/wall-124328009_15001) сейчас вызывает у меня очень много вопросов, поэтому, если у кого есть интересные мысли или готовые варианты, то приглашаю поделиться ими в комментариях группы ВК или в чате в телеграме t.me/ew_chat.

Фактическая позиция от 08.10.2019: GDZ9 по 1499.7 $/oz. Предыдущая сводка, см. smart-lab.ru/blog/567047.php

Напомню, что игра в куплю 3-месячных фьючерсов без продаж основана на предпосылке превосходства золота над всеми активами. Рост долларовой цены золота с 1999 по 2019 превзошёл рост активов Баффета. goldenfront.ru
Рублёвая цена золота ещё круче. И она круче курса доллара в рублях.
Начиная с эпохи отрицательных ставок превосходство золота становится подавляющим. Так что просадка в одном квартале неизбежно компенсируется другими кварталами. Вопрос только, как не потерять позицию.

Дополнительно ко фьючерсам заводим на счёте резервы двух уровней — наличка 2-3% объёма позиции и ОФЗ на полгода-год, вчетверо больше налички.
Сегодня, 08.11.19, после месяца трепыхания около 1500 $/oz, вариационка по фьючерсам съела всю наличку. На едином брокерском счёте это не ведёт к маржинколу, т.к. в зачёт идут маржинальные ОФЗ. Но всё равно, для погашени долга, с которого взимается комиссия 20% годовых, пришлось продать десятую часть ОФЗ. Резерва ОФЗ хватит и до уровня 1350 $/oz. Но если дойдёт до 1400, позиция будет уполторена. Нечего деньгам зря на вкладах плесневеть.
Игра продолжается. Впереди больше месяца. Наше дело правое, мы победим!

 Глянул свои архивы, а именно срез по ММВБ на 30.09.2018 г.

№

Время

Название

Тикер

Цена, посл

Изм, %

Объем, млн руб

1 нед, %

1 м, %

ytd, %

Капит-ямлрд руб

Капит-ямлрд $

18:51:01

Индекс ММВБ

2475.36

+0.03%

52 113.68

+2.0%

+6.2%

+17.3%

42 844.94

653.22

Вчера индекс 3008, капитализация-49309млрд рублей.

Мне одному кажется, что рост индекса в процентах существенно опережает рост рублёвой капитализации?