ММвб

Добрый день. Сегодня поговорим о том, что делать если Вы никогда не сталкивались с инвестициями, но хотели бы больше узнать об этом. Статья будет интересна не искушенным участникам финансового рынка.

Итак, хотите инвестировать, открыли брокерский счет, но не знаете, с чего начать? На фондовом рынке есть такое понятие как биржевые индексы. Самые известные и надежные это страновые индексы, то есть которые привязаны к крупнейшим компаниям какой-либо страны. Они же являются экономическими ориентирами для финансового сообщества. Помните кризис 2008 года? Индекс Доу Джонса (о нем ниже) упал тогда примерно на 50%, ММВБ на 74%.

Для РФ важнейший индекс, это индекс ММВБ, который включает около 45 самых крупных и торгуемых компаний в РФ, для США это Промышленный индекс Доу — Джонса самый старый индекс США, которые включает 30 компаний и S&P 500 который включает в себя 500 компаний США. Само определение индекса мы взяли с Википедии. Биржевой индекс — это сводный индекс, вычисляемый на основе цен определённой группы ценных бумаг — «индексной корзины». То есть его цена рассчитывается исходя из цен на акции компаний, входящих в индекс.

( Читать дальше )

В этом видео:
01:08 SBER & SRH0 (Сбербанк и Фьючерсный контракт на Сбербанк)
02:21 AFLT (АЭРОФЛОТ)
03:51 BR (Фьючерсный контракт на Нефть)
05:04 AFLT (АЭРОФЛОТ)

Сделки ученика:
07:13 CHMF (Северсталь)
08:48 HYDR (РусГидро)

Что произошло
 

К концу 2019 года Московская биржа зафиксировала новый рекорд — почти 3,9 млн счетов частных инвесторов, вдвое больше, чем год назад. Из них у 1,65 млн индивидуальные инвестиционные счета (ИИС), дающие налоговые льготы. Похожий рекорд на Санкт-Петербургской бирже — 2,5 млн уникальных клиентов, ИИС у 640 тыс. человек.

Но две трети таких счетов пустуют (не зафондированы), показал опрос членов Национальной ассоциации участников фондового рынка (НАУФОР), охвативший компании с 95% клиентов на рынке. За год доля зафондированных брокерских счетов снизилась с 40 до 33%, тогда как перед началом «взрыва» в конце 2017 года было 44%. В ИИС доля снизилась даже сильнее — с 45,5 до 27%.

Что мне с этого?

Новая информация позволяет лучше понять, что в реальности происходит на рынке: замеченный ЦБ в прошлом году взрывной рост и одновременное измельчание ИИС (их средний размер меньше 100 тыс. рублей) оказался в значительной части результатом массового открытия пустышек. Красивая картинка — рациональные инвесторы в условиях снижения ставок по вкладам

( Читать дальше )

Всем хорошего дня. Решил поделиться своим взглядом на рынки. Среднесрочный прогноз. Возможно, кому-то это будет очень полезно.

 

НЕФТЬ и ГАЗ

 Я уже писал, почему информационного давления от короновируса, скоро не будет. Добавлю к этому надвигающийся автомобильный сезон в США. Что в этом случае будет со спросом на нефть? Он будет расти. Уверен что 60-65$ за баррель, в марте или даже раньше, мы увидим. Цены на газ будут расти сильнее, они и упали сильнее.

 

Есть ещё конспирологическая теория связанная с обязательствами Трампа перед американской оборонкой. Исходя из неё, в ближайшее время должна начаться война. США должны начать кого-то не хило утюжить и скорее всего это будет на ближнем востоке. Скорее всего, это будет так же связано с газом, так как его в США в избытке, а цены на бирже обвалили ниже себестоимости, что грозит банкротствами производителям.

 

Добавлю к этому, что некоторые мною уважаемые тех. аналитики дают прогноз, что нефть весной должна пойти  выше 80$. Я не очень доверяю тех анализу, но прислушиваюсь. Особенно к тем, кто своими прогнозами уже заслужил доверие.

( Читать дальше )

( Читать дальше )

Сделал обновление моментум портфеля по ММВБ. Методика прежняя, описана тут. 

Для тех кому лень читать:
— отбираю 15 акций из Индекса ММВБ с наибольшим sharpe ratio за квартал.
— веса взвешиваю по капитализации с ограничением 15% максимум.
— беру полную доходность c дивидендами

Что получилось:
— в индексе сохранилось 4 акции: Газпром, НорНикель, АФК Система и Сургут, все остальные новые
— с момента предыдущего расчета 28-10-2019 momentum портфель прибавил 10,1%, индекс полной доходности ММВБ (MCFTR) — 9,6%


Весь список акций вошедших в новый портфель тут.

Телеграм-канал: @seeking_for_alpha

#ММВБ
Таймфрейм: 1D

Пока всё идёт по плану (https://vk.com/wall-124328009_15306). Не берусь наверняка утверждать, но, кмк, волна (4) началась. Формируются заходные в волне «A». Торговать это можно со стопом за максимум, но очень рискованно.

Вопросы и замечения можно направлять в телеграм чат, будем обсуждать и общаться: http://t.me/ew_chat