МОсбиржа

Нашу стратегию и точки входа смотри в ТГ канале!

В мире финансов нет места скуке! Каждый день приносит новые возможности для смелых инвесторов. Давайте окунемся в увлекательный мир активов и посмотрим, где можно поймать золотую рыбку прибыли.

Золотая лихорадка: не все то золото, что блестит?

Золото бьет рекорды! Цена на драгоценный металл взлетела до небес, показав +35% роста. Казалось бы, хватай лопату и беги копать. Но не торопитесь! Умные инвесторы уже фиксируют прибыль и присматриваются к золотодобытчикам. Полюс и ЮГК — вот где может быть зарыт настоящий клад.

Московская биржа: место, где деньги делают деньги

( Читать дальше )

Консолидация в развитии

Рынок накануне. Рынок продолжает консолидироваться вблизи поддержки на уровне 2800 п. по индексу МосБиржи. По итогам торгов во вторник индекс МосБиржи нивелировал часть дневной просадки и завершил торги вторника на отметке 2788,37 п., снизившись на 0,20% за день. Индекс РТС отступил на 0,24% до 913,97 п., в то время как индекс RGBI переписал очередной минимум с марта 2022 года, практически беспрерывно снижаясь на протяжении последнего месяца. Рубль сохраняет тенденцию к ослаблению. Банк России сообщил о снижении чистых продаж иностранной валюты  крупнейшими экспортерами в сентябре на 30% относительно августа, до $8,3 млрд, что было связано с ростом доли рубля в структуре внешнеторговых расчетов. Регулятор сообщает также о компенсации этих объемов ростом продаж валюты со стороны банков. Свою роль в ослаблении рубля в сентябре могло сыграть заметное сокращение нетто-продаж валюты со стороны Банка России, до 200 млн руб. в день, тем не менее увеличение объема продаж до 5,3 млрд руб. в октябре добавит ликвидности на рынке и позволит стабилизировать курс рубля.

( Читать дальше )

Председатель набсовета Мосбиржи Сергей Швецов на организованном АКРА «IPO форуме»:

К 2030 году требуется рост капитализации в 193 трлн рублей, из которых:

• «94 трлн рублей можно отнести на органический рост, если ничего не портить»;
• На новые IPO может прийтись 30 трлн рублей роста капитализации. При этом 10% от акций в свободном обращении (free-float) новых эмитентов выкупят розничные инвесторы: «Это примерное участие физических лиц до 0,5 трлн [рублей] в год… Вполне реалистичная цифра»;
• Сокращение «российского дисконта» может дать 54-55 трлн рублей;
• Таким образом, на повышение эффективности работы компаний приходятся оставшиеся 14-15 трлн рублей.

Необходимо повышать эффективность работы компаний и хотя бы вернуть так называемый «российский дисконт» на допандемийный уровень. В 2020 году российский рынок был дешевле мирового в 2,3 раза (по индексу MSCI ACWI), а теперь — уже в 4,9 раза.

Чтобы выправить ситуацию необходим целый набор мер:

( Читать дальше )

📈 Потенциал роста
💼 Бумага Whoosh $WUSH
💰 Потенциал роста 5.56%
🗓 Срок 24 дня
💡 В 90% случаев в прошлом была прибыль
🔍 На основе индикатора Aroon | Gamma

💼 Бумага Банк ВТБ $VTBR
💰 Потенциал роста 15.06%
🗓 Срок 25 дней
💡 В 91% случаев в прошлом была прибыль
🔍 На основе индикатора Aroon | Gamma

💼 Бумага Лензолото $LNZL
💰 Потенциал роста 10.3%
🗓 Срок 30 дней
💡 В 92% случаев в прошлом была прибыль
🔍 На основе индикатора Awesome Oscillator | Beta

💼 Бумага Ленэнерго $LSNG
💰 Потенциал роста 11.92%
🗓 Срок 42 дня
💡 В 90% случаев в прошлом была прибыль
🔍 На основе индикатора Aroon | Gamma

📉 Потенциал падения
💼 Бумага Группа ЛСР $LSRG
💰 Потенциал падения 2.89%
🗓 Срок 5 дней
💡 В 95% случаев в прошлом была прибыль
🔍 На основе индикатора Relative Strength Index | Alpha

💼 Бумага Мосэнерго $MSNG
💰 Потенциал падения 10.87%
🗓 Срок 30 дней
💡 В 95% случаев в прошлом была прибыль
🔍 На основе индикатора Aroon | Gamma

💼 Бумага НОВАТЭК $NVTK
💰 Потенциал падения 14.81%
🗓 Срок 26 дней
💡 В 90% случаев в прошлом была прибыль

( Читать дальше )

Полагаем, что до заседания ЦБ, которое запланировано на 25 октября, покупатели вряд ли будут предпринимать активные действия. Тем не менее повышенная волатильность на рынке, скорее всего, сохранится.

Главное

• Краткосрочные идеи: без изменений.

• Динамика портфеля за последние три месяца: фавориты упали на 7%, результат несколько лучше, чем у Индекса МосБиржи, который снизился на 8%. Аутсайдеры упали на 13%.

Краткосрочные фавориты: причины для покупки

• ТКС Холдинг — интеграция с Росбанком придаст новый импульс.
• Мосбиржа — выигрывает от высоких процентных ставок.
• Ozon — в среднесрочной перспективе претендент на лидерство в онлайн-торговле, поэтому ждем роста котировок при развороте рынка акций вверх.
• Яндекс — ожидаем хороших результатов за III квартале 2024 г.
• Татнефть — сильный баланс и снижение капзатрат в I полугодии 2024 г. позитивен для дивидендов.
• Полюс — неоправданный дисконт 20%+ к среднему P/E, тогда как золото выше $2600 за унцию.

( Читать дальше )

Мосбиржа предложила ограничить торги акциями вне торговой площадки в течение года с момента IPO, сказал управляющий директор по фондовому рынку Московской биржи Борис Блохин на сессии «IPO Форума», организованного рейтинговым агентством АКРА.

«Новые же бумаги должны быть выведены из возможности интернализации (то есть возможности совершения сделок внутри отдельных брокеров, а не на бирже. — РБК)», — резюмировал топ-менеджер Мосбиржи.

Ограничения на внебиржевые торги, по его мнению, должны действовать в течение года после выхода компании на биржу.

www.rbc.ru/finances/08/10/2024/670558949a7947be0dd53f3d?utm_source=telegram&utm_medium=messenger

Слабый импульс

Рынок накануне. Рыночные настроения немного ухудшились в начале недели. Индекс МосБиржи в понедельник упал на 0,38% до 2793,84 п., индекс РТС потерял 1,62%, просев до 916,17 п. Сегмент суверенного долга остается под давлением, индекс государственных облигаций RGBI упал на 0,49% до 99,67 п., впервые за девять лет опустившись ниже 100 п. Котировки Brent к вечеру понедельника достигали $81 за баррель, достигнув максимумов с августа текущего года на фоне опасений перед возможной атакой на нефтяную инфраструктуру Ирана (на которую приходится около 4% ежедневного экспорта нефти в мире) и потенциальной блокировкой Ормузского пролива, через который проходит до 20 млн баррелей нефти и нефтепродуктов в день. Эскалация в регионе может привести к дальнейшему росту цен на черное золото.

Новости, ожидания и торговые идеи. ВТБ (VTBR 86,43 руб. -0,23%) планирует выкупить принадлежащие Почте России 50% в капитале «Почта Банка». В ходе сделки ВТБ получит доступ к 25000 отделениям по всей России и клиентской базе 8,6 млн человек.

( Читать дальше )

МосБиржа выявила частичное несоответствие в корпоративном управлении Fix Price. Вчера МосБиржа опубликовала сообщение о том, что выявила частичное несоответствие депозитарных расписок Fix Price требованиям по корпоративному управлению первого уровня листинга. Несоответствие возникло в связи с делистингом расписок с Лондонской фондовой биржи, листинг на которой являлся основанием для включения акций в первый уровень котировального списка без предъявления дополнительных требований. Эмитенту установлен срок для устранения выявленного несоответствия. Деталей МосБиржа не раскрыла.

В теории несоответствие может нести риски снижения уровня листинга, поэтому мы продолжим следить за развитием событий. Но мы считаем наиболее вероятным, что Fix Price приложит усилия для устранения несоответствия в требуемые сроки.

Поскольку мы считаем наиболее вероятным, что новость не повлияет на инвестиционную историю Fix Price, мы подтверждаем взгляд на бумаги. Мы сохраняем позитивный взгляд на расписки Fix Price при текущей оценке в 3.0x EV/EBITDA 2024п, ожидая улучшения финансовых результатов и возобновления дивидендов после редомициляции. Тем не менее темпы роста выручки — основная неопределенность.

( Читать дальше )

📈 Потенциал роста
💼 Бумага Whoosh $WUSH
💰 Потенциал роста 5.56%
🗓 Срок 24 дня
💡 В 90% случаев в прошлом была прибыль
🔍 На основе индикатора Aroon | Gamma

💼 Бумага КуйбышевАзот $KAZT
💰 Потенциал роста 9.27%
🗓 Срок 24 дня
💡 В 92% случаев в прошлом была прибыль
🔍 На основе индикатора True Strength Index | Zeta

💼 Бумага Эн+ $ENPG
💰 Потенциал роста 5.52%
🗓 Срок 14 дней
💡 В 90% случаев в прошлом была прибыль
🔍 На основе индикатора True Strength Index | Zeta

💼 Бумага ЭсЭфАй $SFIN
💰 Потенциал роста 2.08%
🗓 Срок 14 дней
💡 В 78% случаев в прошлом была прибыль
🔍 На основе индикатора Aroon | Gamma

💼 Бумага Яковлев $IRKT
💰 Потенциал роста 4.44%
🗓 Срок 7 дней
💡 В 85% случаев в прошлом была прибыль
🔍 На основе индикатора Stochastic RSI | Alpha

📉 Потенциал падения
💼 Бумага Positive Technologies $POSI
💰 Потенциал падения 2.86%
🗓 Срок 6 дней
💡 В 78% случаев в прошлом была прибыль
🔍 На основе индикатора Awesome Oscillator | Alpha

💼 Бумага Группа ЛСР $LSRG
💰 Потенциал падения 2.89%
🗓 Срок 5 дней
💡 В 94% случаев в прошлом была прибыль

( Читать дальше )

0. Импортируем нужные библиотеки

import requests
import pandas as pd 
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt

1. Извлекаем данные о расчетных параметрах КБД
Расчетные параметры на конкретную дату указаны внизу страницы
www.moex.com/ru/marketdata/indices/state/g-curve/

# URL для API MOEX, данные по ZCYC (zero coupon yield curve)
url = "https://iss.moex.com/iss/engines/stock/zcyc/securities.json"

# Запрос на получение данных
response = requests.get(url)
data = response.json()

# Извлекаем данные из секции 'params'
columns = data['params']['columns']
values = data['params']['data']

# Преобразуем в DataFrame
df = pd.DataFrame(values, columns=columns)

# Выбираем нужные столбцы: B1, B2, B3, T1, G1, ..., G9
df_selected = df[['tradedate', 'tradetime', 'B1', 'B2', 'B3', 'T1', 'G1', 'G2', 'G3', 'G4', 'G5', 'G6', 'G7', 'G8', 'G9']]

# Извлекаем параметры для функции GT из df_selected
beta0 = df_selected['B1'].values[0]  
beta1 = df_selected['B2'].values[0]  
beta2 = df_selected['B3'].values[0]  
tau = df_selected['T1'].values[0]   
g_values = df_selected[['G1', 'G2', 'G3', 'G4', 'G5', 'G6', 'G7', 'G8', 'G9']].values[0].tolist() 

( Читать дальше )