Машинное обучение

На Санкт-Петербужской бирже, по мнению нейросети Investington, сейчас актуальны следующие позиции:

ENPH, оптимальная цена для покупки — 144.13$. Цель — 154.3614$. Вероятность роста 89.1%
ICPT, оптимальная цена для покупки — 16.65$. Цель — 17.9434$. Вероятность роста 89.1%
RRC, оптимальная цена для покупки — 13.69$. Цель — 14.6966$. Вероятность роста 88.6%
VRTV, оптимальная цена для покупки — 64.01$. Цель — 68.5146$. Вероятность роста 86.7%
DDS, оптимальная цена для покупки — 134.04$. Цель — 143.6733$. Вероятность роста 86.2%


Результаты поста от 2021-04-29

CARA, купили по 14.33$. Продали 27 мая по 13.68$. Итоговый процент -4.54%
DISCB, купили по 80.6$. Продали 17 мая по 86.5477$. Итоговый процент +7.38%
VRTV, купили по 42.51$. Продали 5 мая по 45.5893$. Итоговый процент +7.24%
EDIT, купили по 37.93$. Продали 27 мая по 34.62$. Итоговый процент -8.73%

( Читать дальше )

На Санкт-Петербужской бирже, по мнению нейросети Investington, сейчас актуальны следующие позиции:

MSTR, оптимальная цена для покупки — 469.67$. Цель — 505.5635$. Вероятность роста 89.1%
APPS, оптимальная цена для покупки — 65.13$. Цель — 70.2873$. Вероятность роста 88.8%
ADS, оптимальная цена для покупки — 116.32$. Цель — 124.0357$. Вероятность роста 88.6%
CNK, оптимальная цена для покупки — 23.31$. Цель — 25.149$. Вероятность роста 88.2%
CLF, оптимальная цена для покупки — 18.59$. Цель — 19.7419$. Вероятность роста 87.8%


Результаты поста от 2021-04-28

DISCB, купили по 82.45$. Продали 17 мая по 87.6084$. Итоговый процент +6.26%
VRTV, купили по 43.17$. Продали 5 мая по 46.0701$. Итоговый процент +6.72%
MSTR, купили по 667.65$. Продали 25 мая по 469.67$. Итоговый процент -29.65%
STAA, купили по 136.71$. Продали 25 мая по 132.95$. Итоговый процент -2.75%

( Читать дальше )

На Санкт-Петербужской бирже, по мнению нейросети Investington, сейчас актуальны следующие позиции:

DDS, оптимальная цена для покупки — 132.92$. Цель — 141.224$. Вероятность роста 89.1%
IAC, оптимальная цена для покупки — 161.41$. Цель — 171.5351$. Вероятность роста 88.6%
OSUR, оптимальная цена для покупки — 9.57$. Цель — 10.1454$. Вероятность роста 88.2%
VCYT, оптимальная цена для покупки — 38.12$. Цель — 40.7067$. Вероятность роста 88.2%
DISCB, оптимальная цена для покупки — 68.46$. Цель — 73.6208$. Вероятность роста 87.9%


Результаты поста от 2021-04-27

ENPH, купили по 174.37$. Продали 25 мая по 137.72$. Итоговый процент -21.02%
VRTV, купили по 42.93$. Продали 5 мая по 45.7666$. Итоговый процент +6.61%
APPS, купили по 76.46$. Продали 25 мая по 62.84$. Итоговый процент -17.81%
NTLA, купили по 84.93$. Продали 25 мая по 66.9$. Итоговый процент -21.23%

( Читать дальше )

На Санкт-Петербужской бирже, по мнению нейросети Investington, сейчас актуальны следующие позиции:

DISCB, оптимальная цена для покупки — 70.89$. Цель — 76.5437$. Вероятность роста 90.1%
MSTR, оптимальная цена для покупки — 450.52$. Цель — 485.0382$. Вероятность роста 90.0%
APPS, оптимальная цена для покупки — 63.11$. Цель — 67.3017$. Вероятность роста 88.6%
VCYT, оптимальная цена для покупки — 37.76$. Цель — 40.5563$. Вероятность роста 87.4%
TAL, оптимальная цена для покупки — 42.93$. Цель — 46.2207$. Вероятность роста 86.8%


Результаты поста от 2021-04-26

COTY, купили по 9.95$. Продали 21 мая по 8.43$. Итоговый процент -15.28%
DISCB, купили по 82.24$. Продали 17 мая по 87.2742$. Итоговый процент +6.12%
GCO, купили по 47.83$. Продали 28 апреля по 51.5747$. Итоговый процент +7.83%
NTLA, купили по 82.08$. Продали 21 мая по 63.48$. Итоговый процент -22.66%

( Читать дальше )

На Санкт-Петербужской бирже, по мнению нейросети Investington, сейчас актуальны следующие позиции:

MSTR, оптимальная цена для покупки — 455.58$. Цель — 491.6655$. Вероятность роста 91.4%
DISCB, оптимальная цена для покупки — 68.42$. Цель — 72.9544$. Вероятность роста 90.1%
TAL, оптимальная цена для покупки — 43.9$. Цель — 47.2844$. Вероятность роста 88.6%
ZYXI, оптимальная цена для покупки — 14.66$. Цель — 15.6633$. Вероятность роста 86.9%
IOVA, оптимальная цена для покупки — 17.47$. Цель — 18.7605$. Вероятность роста 86.8%


Результаты поста от 2021-04-23

MSTR, купили по 600.78$. Продали 26 апреля по 638.0257$. Итоговый процент +6.2%
REGI, купили по 58.33$. Продали 14 мая по 61.9752$. Итоговый процент +6.25%
APPS, купили по 73.92$. Продали 21 мая по 62.45$. Итоговый процент -15.52%
VCYT, купили по 50.42$. Продали 21 мая по 38.24$. Итоговый процент -24.16%

( Читать дальше )

На Санкт-Петербужской бирже, по мнению нейросети Investington, сейчас актуальны следующие позиции:

VCYT, оптимальная цена для покупки — 37.69$. Цель — 40.5697$. Вероятность роста 90.8%
DDS, оптимальная цена для покупки — 128.59$. Цель — 137.0967$. Вероятность роста 88.3%
DISCB, оптимальная цена для покупки — 71.0$. Цель — 76.6485$. Вероятность роста 88.2%
APPS, оптимальная цена для покупки — 63.12$. Цель — 67.6219$. Вероятность роста 88.2%
IRBT, оптимальная цена для покупки — 94.4$. Цель — 101.5986$. Вероятность роста 87.4%


Результаты поста от 2021-04-22

DISCB, купили по 84.0$. Продали 17 мая по 89.5053$. Итоговый процент +6.55%
MSTR, купили по 643.08$. Продали 28 апреля по 688.5739$. Итоговый процент +7.07%
RRGB, купили по 33.99$. Продали 29 апреля по 36.6196$. Итоговый процент +7.74%
BBBY, купили по 26.71$. Продали 20 мая по 23.53$. Итоговый процент -11.91%

( Читать дальше )

На Санкт-Петербужской бирже, по мнению нейросети Investington, сейчас актуальны следующие позиции:

APPS, оптимальная цена для покупки — 59.29$. Цель — 63.3884$. Вероятность роста 90.1%
MSTR, оптимальная цена для покупки — 446.14$. Цель — 478.6361$. Вероятность роста 90.1%
VIPS, оптимальная цена для покупки — 22.3$. Цель — 23.8204$. Вероятность роста 89.0%
VCYT, оптимальная цена для покупки — 36.28$. Цель — 38.5036$. Вероятность роста 88.1%
TRIP, оптимальная цена для покупки — 39.87$. Цель — 42.3774$. Вероятность роста 87.0%


Результаты поста от 2021-04-21

MSTR, купили по 658.26$. Продали 19 мая по 445.0$. Итоговый процент -32.4%
AA, купили по 33.97$. Продали 26 апреля по 36.2756$. Итоговый процент +6.79%
AEO, купили по 35.88$. Продали 23 апреля по 38.1497$. Итоговый процент +6.33%
BBBY, купили по 26.42$. Продали 19 мая по 24.11$. Итоговый процент -8.74%

( Читать дальше )

На Санкт-Петербужской бирже, по мнению нейросети Investington, сейчас актуальны следующие позиции:

MSTR, оптимальная цена для покупки — 490.57$. Цель — 526.7119$. Вероятность роста 92.4%
VCYT, оптимальная цена для покупки — 37.36$. Цель — 40.1201$. Вероятность роста 90.6%
DDS, оптимальная цена для покупки — 145.16$. Цель — 155.3141$. Вероятность роста 90.2%
ICPT, оптимальная цена для покупки — 17.83$. Цель — 19.1401$. Вероятность роста 89.1%
RIG, оптимальная цена для покупки — 4.155$. Цель — 4.4448$. Вероятность роста 88.9%


Результаты поста от 2021-04-20

EDIT, купили по 33.19$. Продали 21 апреля по 35.3897$. Итоговый процент +6.63%
APPS, купили по 68.68$. Продали 21 апреля по 73.2911$. Итоговый процент +6.71%
MSTR, купили по 617.51$. Продали 21 апреля по 660.0911$. Итоговый процент +6.9%
DISCA, купили по 35.84$. Продали 22 апреля по 38.6262$. Итоговый процент +7.77%

( Читать дальше )

На Санкт-Петербужской бирже, по мнению нейросети Investington, сейчас актуальны следующие позиции:

MSTR, оптимальная цена для покупки — 486.98$. Цель — 518.0617$. Вероятность роста 91.6%
VCYT, оптимальная цена для покупки — 35.5$. Цель — 37.6785$. Вероятность роста 90.1%
DDS, оптимальная цена для покупки — 145.62$. Цель — 156.0158$. Вероятность роста 89.1%
APPS, оптимальная цена для покупки — 57.96$. Цель — 61.5942$. Вероятность роста 89.0%
BH, оптимальная цена для покупки — 165.57$. Цель — 176.6413$. Вероятность роста 87.7%


Результаты поста от 2021-04-19

DISCB, купили по 83.28$. Продали 17 мая по 88.4559$. Итоговый процент +6.22%
MSTR, купили по 632.67$. Продали 27 апреля по 675.3296$. Итоговый процент +6.74%
VCYT, купили по 44.05$. Продали 21 апреля по 46.8074$. Итоговый процент +6.26%
APPS, купили по 71.47$. Продали 27 апреля по 77.11$. Итоговый процент +7.89%

( Читать дальше )

Неделю назад, я рассказал о своих попытках применить градиентный бустинг к выбору акций на годовую перспективу.
Тогда, в комментариях мне рассказали много всего полезного, но основные замечания над которыми я работал в течении недели были:
1. Бэктест был проведен всего на 3-х годах (что было обусловлено небольшим обучающим набором)
2. Граница принятия решения 1.01 обеспечивала «заглядывание в будущее» из-за того что использовала прошлогоднюю отчетность.
Я сместил границу принятия решения на апрель и расширил тренировочный датасет (и ещё провел кучу мелких улучшений, например вместо RMSE перешел на квантильную функцию потерь, что оказалось очень уместно). К сожалению, расширение тренировочного датасета ни на грамм не снизило ошибку при обучении на 20 годах, но теперь при уменьшении количества лет, качество страдает значительно меньше, что в свою очередь позволило мне провести бэктест на 7 годах (хотя в качестве 2014-го я сильно сомневаюсь).
С выборкой в 7 наблюдений, уже можно (зажмурившись) попытаться оценить статистическую доствоерность гипотезы о том что моя модель дает лучшие результаты чем S&P500 по итогам года. У меня получилось p-value ~ 0.03 (парный стьюдент-тест), что вроде-бы хорошо, но я что-то в этом сильно сомневаюсь и буду ещё перепроверять.

( Читать дальше )