НЕфть

Думаю, что максимум по американской нефти мы увидели 29 апреля.
С этого момента WTI скатилась с 114.71 по 91.16, а сейчас мы наблюдаем завершение отскока: 

По Brent снижение менее резкое и наблюдается сокращение ОИ. Если я не ошибаюсь это говорит в пользу того, что очередного short squeeze может и не быть.
P.S. А еще сегодня у нас будет возможность оценить эффект принятия закона Додда-Фрэнка в США:)

1) EUR/USD (1,4127)

Шорт сейчас, либо поход к 1,42 и там шорт (даже скорее всего так)

2) ВТБ (8 335)

Пока тяжело сказать когда, но взрыв будет и очень приличный. Вверх.
Следим.

3) Серебро (38,19)

Поход к 38,83, далее, скорее всего шорт.

4) Золото (1588)

Лонг, скорее всего.

5) Нефть (118,98)

Наиболее вероятно стронг лонг, если пробьет 119,86. Но также возможен шорт. Наблюдаем.

Эх, была не была! Добавлю шестой инструмент!

6) RIU (192 195)

Завтра вверх. Не выше 196 000 — 197 000.

Ах да, оооочень важное замечание! Я, как выразились в комментариях, «лялякаю», то есть делаю прогноз, а сам в сделку не вхожу, т.к. счет на ФОРТС пока не открыт. Значение в скобках — цена на момент написания поста.

Из ЖЖ rusanalit
ссылка: rusanalit.livejournal.com/1119316.html

США потребляют в день:
363 млн. галлонов бензина по 3,79 доллара за галлон (апрель 2011)
149 млн. галлонов дизтоплива по 4,07 доллара за галлон (прель 2011)
115 млн. галлонов топочного мазута по 2,7 доллара за галлон (февраль 2011)

Т.е.:
за бензин американцы в день платили 1,376 млрд. долларов
за дизтопливо американцы в день платили 0,606 млрд. долларов
за топочный мазут американцы в день платили 0,310 млрд. долларов

Совокупно за топливо в день: 2,293 млрд. долларов
Совокупно за топливо в год: 837 млрд. долларов

Делим на стоимость нефти в 110 долларов за барель и получаем что прирост цены нефти на 1 доллар сокращает доходы американцев на 7,608 млрд. долларов или 0,05% ВВП.

Прирост на 10 долларов — минус 0,5% ВВП.
Прирост на 20 долларов — минус 1% ВВП.

Вопрос: Почему до сих пор америкосы не загасили нефть?
Может все ждут пятницу 15 июля, когда вступает в силу закона Додда-Фрэнка, запрещающий внебиржевую торговлю, в т.ч. сырьевыми контрактами?

Есть умные мысли по этому поводу? Россия, ближний восток… Но это же не весь мир! Особо интересно мнение уважаемого Тимофея Мартынова. (Да, Вы правильно поняли: я — в шорте)…

Сейчас позиции только на фортсе (в процентах от депо):
200% лонг сургут-об
50% лонг роснефть
50% лонг северсталь

Покупал при 1610 по ММВБ,  как видно лохонулся и не купил ни одной фишки, опередившей индекс. Готовлюсь прикрывать все позы и шортить Брент по 120 в ближ. дни

Продолжаю разрушать мифы о теории Волн Эллиотта. Много проспорил Демура со своей целью в 25$, говорят, так ничего и не отдал. Но откуда она взялась? Актуальна-ли сейчас?

Во-первых, цель не Демуры, а Prechter. Демура всего лишь почитывает выпуски EWI.

Во-вторых, 25$-20$ не окончательная, а первая промежуточная на пути вниз.



( Читать дальше )

Страшие Циклы.


Думаю, нефть подрастет еще немного (117-125) и потом начнется падение к 25-30 долларам за баррель. Все совпадает с разметкой Доу и S&P, которые выкладывал.


Перед обновлением максимумов, скорее всего, упадет до 83-85.

Пшеница (сегодня падает на 8.5%):

Соотношение цен на пшеницу и нефть за 25 лет (чем ниже, тем дороже нефть по отношению к пшенице):
 Интересно, что будет — пшеница вырастет или нефть упадет? Иными словами, будет голодать полмира, у которых перестанет хватать денежек на хлеб, или нефтяники немножко затянут пояса на своих толстых брюхах?

Четыре длинных торговых дня назад, МЭА объявила о выбросе на рынок 60 млн. баррелей нефти из своих стратегических запасов. Рынок оценил эту информацию, представители ОПЕК призвали МЭА немедленно прекратить выделение нефти из запасов. “Я надеюсь, такая практика будет прекращена, причем немедленно. Мы не видим веских оснований для выделения такого количества, и я надеюсь, что IEA воздержится от этой практики”, – сказал генеральный секретарь ОПЕК Абдулла аль-Бадри под занавес переговоров ОПЕК с представителями Евросоюза (Reuters). В финансовых кругах уже успели назвать операцию МЭА своего рода нефтяным QE. Общие запасы стран входящих в МЭА составляют 1.6 млрд. барр. (по состоянию на ноябрь 2010 года). Ребята из zh подсчитали, что при текущих объемах интервенций на рынок нефти с запасов мэа хватит на два года. Дешевые ресурсы выгодные Европе, США, Китаю и еще ряду стран видимо пока только миф, так как уже сегодня цена на Wti поднялась до уровня четверга, когда мэа объявила о своих намерениях.

( Читать дальше )