ОБЗОР РЫНКА

( Читать дальше )

Всех приветствую.

S&P500 сипи двигается по плану отката. Но пока что все, чего можно ожидать от этого роста, так это тест последней провокации по часу. Но и вчерашняя провокация может послужить хорошим сопротивлением. Для того чтоб от нее сыграть в шорт, нужно дождаться нормального импульса в шорт.

1. RTS

 

РТС попытался пойти дальше в шорт, но пока что так и не смогло. Сегодня жду небольшую провокацию в лонг, затем продолжения падения к нижней границе боковика.

 

2. EUR/USD:

 

( Читать дальше )

На облигационном рынке России наблюдается противоречие, которое хотелось бы считать аномалией: 19 июня была понижена ключевая ставка (на 100 б.п., до 4,5%), и с этого момента доходности большинства облигаций (если не брать короткие бумаги первого эшелона) или не снизились, или выросли. Отразилось оно и на наших результатах. Актуальная годовая доходность портфеля PRObonds #1 снизилась до 12,95%, а портфеля #2 – до 11,45%.

Позиции в портфелях неизменны. Разве что в портфеле #2 продолжается доведение до 4% от капитала акций «Обуви России». В ближайшие пару недель изменений не предполагается.

( Читать дальше )

USDRUB сегодня новый хай с 1 июня. Ожидания такие у меня были.
👉общая корреляция с риском на мировых рынках
👉Налоговый период закончился
👉Возможно, дивиденды уже начали конвертить в валюту для выплат по GDR
👉Импорт должен начать восстанавливаться
👉Ставка близка ко дну, нерезы могут отсюда фиксить ОФЗ 
👉Продажи валюты по бюджетному правилу в июле могут сократиться до 110 млрд руб (узнаем в пятницу цифру)
❗️Кстати доля нерезов в рос. гос. бондах=31% — это макс значение среди всех развивающихся рынков!

Если я ошибаюсь или упускаю что-то поправьте меня.


S&P500 на прошлой неделе:
👉-1,7% за неделю, тогда как росли в течение недели на +3%
👉Вола минимальная за 4 недели
👉Среди причин снижения — новые рекорды по 👑вирусу и замедление роста баланса ФРС.
👉Баланс ФРС сокращается на фоне сокращения сделок по свопам с иностранными центробанками, т.к. дефицит баксов пропадает
👉CFTC COT Report: большие фонды имеют максимальный шорт с 2016 года



( Читать дальше )

( Читать дальше )

Российский фондовый рынок продемонстрировал по итогам торгов пятницы разнонаправленную динамику, объем торгов ниже среднего, индекс МосБиржи 2761,74  (0,99  0,04%),  индекс   РТС  1246,74  (-10,44  -0,83%). Российский рубль ослаб по отношению к основным мировым валютам. Накануне Правительство РФ одобрило выделение средств на повторные выплаты семьям с детьми,  которые ранее анонсировал президент в ходе очередного видеообращения. Так же стало известно о продлении на июль и август специальных выплат медработникам, работающим с больными коронавирусом.

Американский фондовый рынок завершил торги существенным снижением, индекс DOW 30 25015,55  (-730,05  -2,84%),  индекс S&P 500  3009,05  (-74,71  -2,42%). Фьючерс S&P 500 на открытии торгов понедельника расположился в районе 3005 пунктов. Накануне Microsoft объявила о планах полностью закрыть все свои физические магазины в рамках нового подхода к розничной торговле. Власти Флорида и Техаса отказались от планов по смягчению ограничений из-за очередной волны роста количества заболевших коронавирусной инфекцией. ФРС США по итогам стресс тестов рекомендовала банкам отказаться от выкупа акций и выплаты дивидендов.

( Читать дальше )

Всех приветствую.

S&P500 в пятницу отдал важную для лонга зону. Сегодня, думаю, после небольшого набора зоны, мы увидим откат к пятничному падению. Цель роста тест провокации, а уже после него нужно смотреть на возможные точки входа в шорт.

1. RTS

 

РТС пока что двигается по плану падения от верхней границы боковика до нижней. Ближайшие визуальные уровни уже рядом, а значит, после их пробития может быть еще один задерг в верхнюю часть боковика. Думаю, что после этой провокации вверх и стоит поискать точки для присоединения к шорту.

2. EUR/USD:

 

( Читать дальше )

SI 29.06.20

В пятницу фьючерс на доллар США/Российский рубль  торговался в зоне лонгового дисбаланса, достигнув максимума на отметке 70 665.

Зона баланса: 70 610 -70 010.

Бифуркационный уровень: ценовым уровнем проторговки является 70 176.

Short сценарий: шортовыми уровнями дисбаланса необходимо обозначить 69 910, 69 652.

Long сценарий: лонговыми уровнями дисбаланса являются 70 437, 70 694.

( Читать дальше )