ОПЦИОНЫ

Чтобы не говорили об Американской экономике, на сегодняшний день она остается одной из самых надежных в мире с точки зрения вложения инвестиций. Не спорю, что Российский фондовый рынок сейчас сильно недооценен, но из-за политического риска, я бы не стал вкладывать более 15-20% процентов от портфеля в российские акции. А если бы и стал, то в те компании, в которых государство владеет крупным пакетом акций.

Несколькими из сильно недооцененных компаний являются Газпром и Норильский Никель. У Газпрома есть много недостатков, таких как неориентированный на акционеров менеджмент и постоянные крупные капитальные затраты на строительство новых стратегических проектов. Но ADR (OGZPY) на Газпром торгуется по чрезвычайно привлекательной цене в 4,6 доллара за акцию.

Норникель получает выручку в валюте, что хорошо защищает от девальвирующего рубля, а металлы сейчас также чрезвычайно недооценены.

( Читать дальше )

Много раз читал на данном ресурсе о проблемах с брокером и задавал себе вопрос о том, как видимо сказочно мне повезло с «Финамом» и вот настал тот день когда я тоже могу присоединиться к армии не понимающих действия брокера по отношению к своему клиенту. Если принято считать, что брокеру выгодно когда клиент «живет и здравствует», то не которые его решения лично мне не понятны.
Ситуация выглядела следующим образом: после покупки 70 путов ближайщей экспирации на фьючерс индекса РТС по 1430 пунктов, была выставлена стоп-заявка, которая по мере движения «в мою» сторону и стоимости более 2000 пунктов была благополучно перенесена в безубыток по стоп цене 1450 пунктов и с внутренним чувством превосходства над все миром я закрыл компьютер и продолжил наслождаться новогодне-рождественскими праздниками. После вчерашнего «взлета» фьючерса на индекс РТС я понимал что заработать в этой сделке не удалось и предпологал, что сработал стоп-приказ, после которого я остался при «своих», но… увы и ах!!! Мой брокер после вечернего пересчета ГО режил немного урезать мою позицию и в результате мой стоп-приказ был отвергнут системой при достижении стоп-цены.

( Читать дальше )

Пора бы уже выйти из запоя (в действительности — просто закончился алкоголь) и опубликовать данные за 2014 год.

Основная торговля велась по фьючерсам и опционам, ибо хотя бы слова такие мне понятны.
Итоговый результат по счёту за год +323%. Извините, из скромности замажу ненужные циферки.


В середине 2014 года в связи с увеличением портфеля я приступил к формированию стратегии и риск-менеджмента по акциям.Вновь задействован забытый счёт по акциям. Очень многое из старого опыта скальперского пришлось пересматривать, переосмысливать, осваивать новые стратегии, паттерны, немного вспомнить фундаментал. И разработать полностью новый Риск-менджмент методом проб и ошибок.
Также с середины 2014 года я решил подприкрыть депозиты в банке (что за невежество держать деньги в сбере со ставкой 6%)? Частично переложился в тогда ещё загадочную для меня НЁХ — облигации. Что тоже по результам 2014 не ахти какой результат дало. Тем не менее, объём вложений небольшой, выходить не планирую ни при каких обстоятельствах, психологически готов к банкротству выбранных мной предприятий, что однако маловероятно. Главное — разобраться и получить необходимые навыки. Пусть будет платой за обучение.

( Читать дальше )

Всем привет!

Посоветуйте брокера только из этих чтырех: Открытие, ВТБ24, Промсвязьбанк, Сбербанк.
И если не сложно, вкратце почему и плюсы/минусы?
Первоначально основная цель валютная секция.
Спасибо! :-)

Т.е. для каждого страйка в отдельности — это вообще где-нибудь публикуется?
*к примеру в квике есть некоторые данные — но они только за последний период — а не за последние года

Кто знает — подскажите пожалуйста! 

Ответ SHCHUTUSHCHA http://smart-lab.ru/blog/228548.php

По пунктам, как ты любишь))))

1. Дельтаноль — отличная страта! Медленно и неспешно 90% времени, и запара в 9%...
В оставшийся процент — полный ахтунг!))))
Это про продажи.

Про покупки — зеркально + куча усилий по выведению позы в плюс.
(Но: всё отлично автоматизируется, а даже если и руками — то происходит 'почти само собой').
В оставшийся процент — резкий рост ЧСВ и депо!))))

Главное — корректный М(oney)М. И там, и там.
 

2. Капает. Продал — тебе, купил — капаешь ты.

3. Гамма — да, при продаже — можно почти не париться. При покупке — куча мелких взятых «движеньиц» по гамме рисуют огромные плюсы к депо. Если уметь ;)

4.… при продаже. Или поднять — при покупке))))

5. Ну не скажи… Тут скорее классическое 'подепродо'. Ну или 'продоподе', если тебе так больше нравится....

6.… и они постепенно сходятся. Так, может стОит одну 'продать', а другую 'купить'? Потести на досуге ;)

( Читать дальше )

Всем привет!
Кто может пожалуйста подскажите, есть ли возможность в свободном доступе скачать исторические данные по ценам опционов
на акции в США.
Прошу дать ссылки на ресурсы если такие есть.
Сам пока найти не могу. Заходил на сайт NYSE ничего не могу найти.
Сделал запрос своему брокеру, но ответ скорее всего будет отрицательный.

Или если есть ресурсы платные по более или менее адекватным ценам.
Есть вот ресурс www.marketdataexpress.com/default.aspx но он платный и очень дорого.
Я подписан на этот сайт www.optionistics.com/ , но к сожалению немного ошибся с подпиской, а изменить ее и доплатить не получается.
Вообщем буду благодарен, если кто сможет помочь добрым советом.
Заранее благодарю!


 

Вчера состоялся разговор о бирже, об опционах.  Потратив несколько минут смог обьяснить покупку Call и Put опционов, но продажу Колов и Путов никак. Потеряв надежду увидел как сын смотрит старенький мультик и на его примере смог обьяснить. Предлагаю к вашему вниманию наглядный пример продажи не покрытых опционов и последствия данного мероприятия. Спасибо Арменфильм за наглядность.
www.youtube.com/watch?v=z9Q_sb6Hu6Y

Размышляю над таким вопросом (возможно на него уже есть готовый ответ, поэтому и спрашиваю у опытных опционщиков): «Когда лучше корректировать позицию по дельте?».

Допустим позицию нужно держать дельто-нейтральной. Можно корректировать, на мой взгляд, тремя способами. Первый. При отклонении значения дельты на определённое количество пунктов вернуть его (значение) к нулю. Второй. При отклонении цены базового актива на определённое число пунктов посмотреть на дельту и откорректировать её. Третий. Корректировать дельту через определённое время.

Опять же на мой взгляд у каждого способа есть недостатки. В первом случае можно раньше времени зафиксировать прибыль занулив дельту, ведь она может продолжать падать (расти). Или наоборот не дождаться корректировки, например, если дельта чуть-чуть не дотянет до нужного нам отклонения и «развернётся» в другую сторону. То же самое по второму случаю.

Поэтому склоняюсь к варианту корректировки дельты позиции по времени. Хочу услышать от уважаемого сообщества советов или критику моих умозаключений. И второе, может есть ещё какой-нибудь способ, до которого я не додумался?