ОПционы

4 года как стратегия показывает положительный результат переступая через падения рынков, панику, взлеты ГО и прочие сурпризы рынка. Если быть точнее, от 32 до 82% в год к депозитам она приносила. Есть счет с прибылью 593% за 4 года. Думаю, заявленные в оглавлении 50% — цифра заниженная. А если учесть эксперименты и изменения с целью отшлифовать систему учитывая подводные камни — очень даже заниженная. Просадки больше 11% еще не видел. Уже давно с нетерпением жду новых сюрпризов от рынка, и уже сложилось впечатление что таких больше нет. От скуки, решил учинить мониторинг результатов торговли. Для демонстрации взял самый маленький счет одного из моих инвесторов. Счет на срочном в БКС брокер. С января этого года я начал ежедневно делать скрины таблицы с клиентским счетом, чтобы продемонстрировать свою торговлю. Но только сейчас, наконец-то, решился сделать это на смартлабе. Думаю именно здесь я смогу услышать мнение профессионалов, которые заставят подумать о чем-то, с чем я еще не столкнулся. Знаю, что сейчас многих расстрою, поскольку детально систему представлять сейчас не буду. Ключевое слово — =сейчас=. Позже, конечно же представлю, но не всем. Причины объясню так же позже. Некоторые методы заложенные в стратегии конечно же буду освещать. Надеюсь что в контексте блога будет достаточно полезного. Особенно для тех, кто считают себя уже профессионалами ). Я считал себя таковым лет 10 назад. Да… опыта хватает. Как все нормальные, начинал с =кухни=. Участвовал в конкурсах, вел пам-счета (извините:)), был консультантом от брокера, продавал среднесрочные прогнозы (в альпари как-то подсчитали 82% положительных прогнозов за 2 года). Не буду перечислять все во что я влазил )). Как не странно, во всем этом сейчас я вижу пользу. От этого блога не жду каких-то заработков или известности. Но если заинтересую инвесторов, буду рад, не помешают  (меньше миллиона в рублях даже разговора не заводите. И никаких форексов!). А в общем, просто проявляю интерес к смартлабу как к клубу. Любое мнение мне важно. Спасибо!

Открыла в телеге экспериментальный канал, ориентирующий по внутридневной волатильности и дающий «пульс рынка» таким, каким видит его моя считалка реализуемой волатильности. Присоединяйтесь. Монетизироваться не будет. Рекламы не будет. Услуга предоставляется как есть. Все принимаемые Вами торговые решения — как и любые решения по жизни — как всегда на Вашей ответственности. Дискуссий не будет и флуда не будет — голые цифры в разрезе справедливая IV + справедливая цена связки на ЦС.
Данные обновляются три раза в день: в районе 9-00, в районе 15-00 и в районе 21-00. Стараюсь делать это регулярно и как можно ближе к означенным часам, но не всегда получается точно попасть во время.

Дисклеймер важный: приводимые данные тиковые и рассчитываются суточным окном. Трактовать можно так: если БА будет двигаться так, как он двигался предыдущие сутки — справедливая цена стрэддла при указанной дате экспирации будет вот такая, как написано. От управления это дело не освобождает ни разу. Прогноз, где что экспирируется — никакой не дается. Я придерживаюсь мнения, что цена опциона — это стоимость его хеджа. У кого другие воззрения на этот счет — имейте в виду.

( Читать дальше )

Начало темы и тут вся база Большой и легкий заработок на основе теории вероятности
Суть стратегий тут только в первом посте 

Много и слепо зарабатывает кухарка на малом страховом бизнесе по 2.5% в неделю

 

 

Вот, опять в плюсе. Хотя, чему удивляться- это так стандартно для страхового бизнеса. В облаке будут общие положения, чтобы в личке не расспрашивали. А изменения будут обычным текстом идти. Как видим, вторая самая практическая стратегия опять приносит больше всех прибыли. А зачем замораживать деньги, как в первой стратегии, если они там просто как подушка и лежат без дела?

 

ОБЗОР второй стратегии:

 

Выросли до 440. Это хорошо, что так растем без откатов вниз, но это рано или поздно случится и у нас отнимут приличную сумму. Но с этим ничего не поделаешь- это как шипы у розы. Если любишь эти цветы, то надо их принимать целиком- и лепестки, и шипы. Но зачем о грустном, если мы снова в хорошем плюсе, особенно по второй стратегии. Эта вторая стратегия для тех, кто имеет второй бизнес и жилье. 

( Читать дальше )

Скажу как всегда, чистую правду… не силен я был в математике, да и сейчас нечем хвастаться. В школе по мат. анализу хватал трояки, чему был рад. Зато всегда отличник гуманитарий — элементарно.

По этой причине осторожно преподаю опционную грамотность, тщательно избегаю разъяснения греков, так как и без них отлично справляюсь в реальном астро-трейдинге. И даже стараюсь забыть об их существовании.

Однако сегодня хочу разобраться. Не знаю, что на меня нашло, однако не поленился вспомнить школьную программу, нарыл знакомую картинку, и… пытаюсь сообразить, в меру своих математических способностей.

Что это, граждане?



Нормально сопоставил? Или это придумано задолго до нас?

Прошу опционную общественность показать мои ошибки. Так как не может стабильный троечник доказать теорему Ферма, если даже спит с калькулятором, чтобы доли биткойна не путать с фиатом, особенно в связи с их бешеной волатильностью.

( Читать дальше )

Лучше один раз увидеть, чем миллиард раз прочитать.

( Читать дальше )

Если в прошлом году и до июньской экспирации текущего года достаточно активно торговались страйки от 100… 105 до 120...130 по коллам, то  на 2022 год самый верхний страйк с ОИ это колл 95000 на июнь. Очевидно, рынок в моменте  не рассчитывает, что курс доллар/рубль пойдет выше 95.
А вот по евро, кстати, фьючи на  декабрь 2022 года котируются по 95-97 руб. Для любителей валютных кросс-спрэдов это значимая информация, так как  можно строить  множество  календарных комбо-спрэдов с дюрациями в 3...15 месяцев.

Уважаемые коллеги, 
Чем можно пояснить " космические" теор. цены, например, на опционы Si на июнь 2022 г.? Например, на страйке С95000 с начала сегодняшней вечерней сессии вместо цены закрытия 562 уже более 2 часов транслируется ТЦ 1557? Как ваши брокеры реагируют на подобные «манипуляции»? По всем опционам  2021 г. до декабря ТЦ нормальные. На декабрь 2021 г.тоже цены неадекватные. В дневную сессию такое бывает регулярно. Мой брокер далек от опционов и кивает на биржу. Но это же положение искусственного маржин-колла! Вы замечали подобное раньше?

Приветствую. Сегодня прочитал о планах по запуску торговли опционами на СПБ. Новость радует. Мосбиржа планирует запустить фьючерсы на акции 
Alibaba и Baidu. Статья в коммерсанте - https://www.kommersant.ru/doc/4909546?from=main_11.
Как думаете — будет ликвидность на инструментах? 

Но сначала отдельные фрагменты моих ответов на вопросы.
 
1)

 
Изящная подача информации )), что в лоб, что по лбу.

 
2)


( Читать дальше )