ОПционы

Что там биток? Скукожился весь! Сейчас пойдет тысячь на 5 ВВЕРХ!!! Шортите пацаны, что вас смыло нахер и больше ваши рисунки я не видел.

(Снова написалась куева хуча белиберды. Повышаю свою эффективность = разбиваю инфу на 2 разных поста.)

Почитывать в вялом режиме Смартлаб начал ещё несколько лет назад.
Потом понял ценность сайта и стал читать интересных людей.
Потом созрел и до общения.
Оказывается, 16.04.21 – уже 2 года как я здесь тусуюсь в режиме «а проговорить» и иногда пишу всякий бред like this…
Надо это дело отметить! Поэтому сегодня будет относительно малобукав (шутка, конечно!) и красивые картинки в конце!

В такие интересные времена сейчас живём! Будет потом что вспомнить.
Здесь у коллег по одной картинке и паре предложений, но всё «твёрдо и чётко», а не то что я тут «размазываю сопли на километр…»:

https://smart-lab.ru/blog/691923.php

https://smart-lab.ru/blog/691929.php


ТЕКУЩАЯ СИТУАЦИЯ

4 месяца стоим на месте!
РТС «опять-145»!
Волатильность низкая и уже хочет «пробить дно».
Но Весна пришла + Жириновский говорил о войне в мае (или уже неактуально??).
И вообще, давненько в мае не было негатива, как в старые добрые времена (смайлик дьявола).

( Читать дальше )

Цена фьючерса, при которой проходят крупные опционные сделки, часто становится уровнем поддержки/сопротивления в дальнейшем.

Еще более значимым фактором является изменение ОИ (открытый интерес) на следующий день выше среднего. Нестандартные изменения ОИ по опционам проходят не так часто, потому их необходимо замечать. Если нету крупных опционных сделок в дне, после которого вырос ОИ, стоит отметить максимальный профиль объема дня, так как в этот день участники особо строили свои планы на будущее изменение цены, потому будет реакция на зону ценового баланса такого дня. Данная информация также может усиливать уже построенные уровни.

P.S. интерпретация имеет субъективное восприятие рынка приобретенное опытным путем и не является истиной в последней инстанции.

( Читать дальше )

Начнем с улет.

Купил вчера ультравикс UVXY, так как понимал, что сегодня жду волатильность, причем в обе стороны. РЕЗКО.

Я же «доктор астрологических наук», сам себе профессор и ученый.
Хожу с чемоданчиком (для солидности).



Пишу всякие полезности. Еще вчера. Публично.

( Читать дальше )

Поставили мне задачу: вывести функцию наименьших выплат по опционам прямо на график базисного актива. Каленкович отрицательно высказывался о прогнозных возможностях данного индикатора. Но заказчик хочет, дальше не моё дело,. Да и самому опционы давно интересны были. Задачка объёмная и не простая. По ходу её выполнения посетила меня идея нарисовать опционные страйки с открытым интересом и объёмами прям на графике. Не долго думая:





Табличка с гистограммой справа — это они. Первый синий столбец — страйки, гистограмма налево — путы, направо — колы. Тонкая синяя гистограмма — открытый интерес, тёмно-синие её окончания — прирост ОИ, толстая серая — объёмы торгов с открытия сессии. Два зелёно-красных столбца — изменение открытого интереса за день(красным — уменьшился, зелёным — увеличился). Вверху справа: чёрным улыбка волатильности, синим функция выплат, красным шрифтом — цена базисного актива и волатильность на центральном страйке. Индикатор внизу — график подразумеваемой волатильности на центральном страйке. Как по мне, самое полезное здесь — динамика открытого интереса по страйкам, особенно его увеличение. Каждый страйк в отдельности не особо ликвиден, поэтому кукловоды здесь более заметны.

( Читать дальше )

В последнее время стал использовать следующую стратегию: Покупка бабочки. Long Butterfly

www.option.ru/glossary/strategy/long-butterfly

На нашем рынке это выглядит вот так: 


( Читать дальше )

Freedom Holding Corp. — Брокер, известный своим продуктом на рынке постсоветского пространства, и как утверждает сама компания далеко за пределами.


Техническая картинка рисует формацию ГиП — разворотная фигура, а общая конъюнктура рынка говорит о возможном продолжении снижения цены акций до 38-40 где проходит ближайший уровень поддержки. Акции компании хорошо подросли, пора, наверное, и на коррекцию сходить.

Также мы полагаем, что результаты и интерес пользователей основного продукта данной компании интенсивно снижается. А потому, не исключено, что это повлияет на выручку возможно не на ближайшем, но на будущих отчетностях. 



Собираю конструкцию из опционов:
тикер:#FRHC
-текущая цена: 48.91
-экспирация: 21 мая (30 дней)
-ROI базового сценария~ 11%- цена ниже 50,5$
-ROI позитивного сценария~ 137% — цена ниже 45$ к 40$
-убыток цена выше 55$
-риск на портфель 2%
купил сейчас 🖖

Подробнее обсуждаем в чате нашего канала -https://t.me/smitandco

пассивный страховой бизнес (также попутно спреды и дельтахедж)-3 начало темы
Торговля от 30.12.20. Депозит 20000 рублей. 
Обычно только первый пост по страхованию, а остальные- по другим стратегиям… Страховой метод и динамический дельтахедж помечаются в начале поста как ннс или ддх, но и по рисункам понятно, где стратегии для спекулянтов, а где ддх или ннс.
Чтобы сравнивать три стратегии- начнем обе с одинаковой даты.
Пока опережает первая позиция.

Чтобы сравнивать три стратегии- начнем обе с одинаковой даты.

С 24.03.21

Первая позиция:

У нас день экспирации или конец срока наших страховок от 21.04.21-го. Откупаем по 59 рублей наш проданный пут по 352. Это 293 рублей плюса по путу 27500. Продаем по 4 рубля то, что покупали по 107. Это 103 рублей минуса по путу 26500. И 190 надо прибавить к прошлому плюсу 143. Общий итог- минус 333 рубля при депозите 22000 рублей.

Результат: 333 рубля.

Вторая позиция:

( Читать дальше )

Так как американский рынок вырос с конца марта прошлого года уже почти на 90%, что является самым стремительным ростом за такой период с 30-х годов прошлого века, то коррекция неминуема. Весь вопрос в том, какова будет эта коррекция. Хорошо если на 10-20%, а ведь после такого сильного броска отскок может быть сильным, то есть и на 30-50%. Причем, не медленный и плавный, а стремительный, как это модно в последнее время.

Поэтому, я принял решение захеджировать портфель американских акций. Надо сказать что я всегда был противником хеджирования, считая это бесполезным занятием, уменьшающим доходность. Но тут, на мой взгляд, особый случай. Ведь могли уже начать хеджироваться месяц и два и три назад, имели полное право, так как рынок уже тогда был высоко. Поэтому теперь не получили убыток от преждевременного хеджирования — съэкономили, так сказать. И можно попробовать выделить немного денег на страховку, сколько не жалко.

Я как совсем неопытный и начинающий спекулянт долго вчера думал сколько выделить денег на страховку, какую часть портфеля захеджировать и на какой срок. Сначала хотел на три-четыре месяца, но получается слишком дорого. Подумал что ведь коррекции в последнее время стремительные — месяц, в крайнем случае два, и все готово. А если дольше, так ведь и портфель постепенно распродастся за это время по уровням выхода, и уже не нужно будет его хеджировать. Поэтому выбрал два месяца, с расчетом на то что все закончится еще раньше.

( Читать дальше )

с опционами это возможно