ОПционы

Понимаю, что вопрос слишком древний, но хотелось бы услышать мнение участников рынка

Вопрос:

Каким образом возможно захеджировать проданный пут (или проданный колл — разницы особой нет) центрального страйка?

К примеру: центральный страйк квартальной серии.

P.S.: Ликвидность квартальных опционов на РИ просто поражает. Сложно говорить о том чего нет.

Hello, world!

Опционы у пиндосов есть практически на всё, что угодно. Это просто сказка какая-то!


МАРТОВСКИЕ ЭКСПИРАЦИИ

Все квартальные экспирации прошли без сюрпризов, несмотря на текущий фон.
На мартовском ES серьёзных барьеров не было, кроме 3600-х путов. Локальные барьерчики были на путах 3900 и 3950, экспирация фьючерса прошла по = 3,957.05s. КУКЛ — жмот, не отдал даже 3950-й страйк.
Сейчас июньский фьюч уже ничего не сдерживает, может сильно грохнуться. На разных сериях на путах 3600 и ниже имеется повышенный интерес, оно и понятно = пробой 3600 вниз придаст ускорение, можем быстро увидеть и 3300, и даже 3000 (согласен с Солодиным).

«Наши» в стороне от такого не останутся. Долгосрочные инвесторы, вы держитесь там!


ЗАРАБОТАТЬ В КРИЗИС

Можно шортить широкие индексы или не индексы, а более конкретные вещи:
0) Сбер, RTS = ?
а) S&P Regional Banking ETF SPDR = KRE. Идёт жёсткий слив сейчас. Есть недельные опционы.
б) S&P 500 Financials Sector SPDR = XLF. Водораздел = 30 уже близко, а минимум 2020-го был = 17.5, т.е. ещё -44% ;))

( Читать дальше )

Сегодня с удивлением обнаружила на доске опционов в Квике премиальные опционы на акции Газпрома с экспирацией аж в 2026 году! Наверное, это просто техническая ошибка какая-то со стороны MOEX.  Прилагаю скрин,  чтобы не быть голословной.

файл с презентацией и ссылками drive.google.com/file/d/16begJM8LDICOghTsg-WZgOPj-zQo5HYt/view?usp=sharing
тайминг рекомендуемая скорость просмотра 1.5
00:00 введение
06:00 о конфликте интересов на финансовых рынках
09:00 кто и как зарабатывает на бирже
12:00 параметр NOV и вармаржа, кто и как на них зарабатывают
13:20 почему брокерская комиссии на премиальных опционах такая высокая
15:00 кто зарабатывает на фандинге
17:30 алгоритм расчета фандинга и как фандинг можно прогнозировать
22:50 колдовская пятница в США и колдовской четверг в РФ
27:35 про тех кто прогнозирует курс рубля и других валют.
29:20 колдовская пятница и экстремумы рынков
33:21 про арбитраж руками и роботом
57:30 наш модельный опционный портфель, используем ВФ и считаем фандинг
01:09:50 набор на наш новый курс по премиальным опционам
01:10:40 наши группы для предварительной записи на обучение

⭐ Для своевременного информирования о вебинаре необходимо:

1. Подписаться на рассылку важных уведомлений ВКонтакте: vk.com/app5898182_-141135303#s=53460

( Читать дальше )

Здравствуйте всем! Помогите, пожалуйста, разобраться в 2-х вопросах, касаемо опционов и книги Саймона Вайна «Опционы. Полный курс для профессионалов»:
1) Есть ли ошибка в ответе на это задание: «Вы продали $110–100 put spread на акции IBM. Постройте график вашей
(короткой) позиции без полученной премии»? То есть мы покупаем пут с ценой исполнения 110, и одновременно продаём пут с ценой 100. В книге ответ такой:





А у меня такой ответ получился:




( Читать дальше )

Я думаю, что тут 90% людей понимают что это такое и знают, что это нае***во чистой воды.
Но у моему удивлению я до сих пор встречаю почты с торговлей на них… В интернете есть куча разоблачений этого говна, ребята очнитесь. Бинарные опционы- это не трейдинг! И прибыль вы вряд ли увидите! И тем более не нужно выкладывать свои посты " +90% за минуту !" Не втягивание пожалуйста людей в эту зал**у
Мой тг: t.me/prostoiinvest ( новости, юмор про рынок и мои мысли и сделки )

Всём привет, с днём экспиры квартальной Si шки всех…

Как ее предсказывали смартлабовцы:
smart-lab.ru/blog/882854.php


и как этот прогноз пытались моненизировать:

Профиль на начало марта 


( Читать дальше )

В декабре перед самой экспирацией прикидывал, но март еще полупустой был. Можно сейчас на июнь посмотреть, чтобы понять. Думаю, сейчас экспирнемся и соберу что-то похожее. Ну, а через неделю уже 70р пробили. 

Ссылка:
www.option.ru/analysis/option?shportf=6b90a5619277e92db890570d7acec1da#position

Были куплены опционы 150-ее коллы по Сберу, а так же еще 180--е коллы и выше… Решил фиксануть профит фьючами и перевел в синтетику, продав ровно такое же количество..
Сегодня вылез небольшой маржин и ВТБ-Брокер откупил мои фьючи обратно!!!

Более того, пришел домой с работы, включил терминал и не могу продать обратно!!!

Вот такая подстава от брокера… Благо скоро эскпирация и сильных движух уже не будет..

Была дельта-нейтральная позиция, а стала перекошенная вверх:


И занейтралить обратно не могу:



( Читать дальше )