ОПционы

выход: GM call 39.5 week 1.4(+25%)( вход 1.12 20/12/13)(18:40 мск) опубликовано 20:05
выход: UAL call 38 jan 1.18(+1.7%)( вход 1.16 19/12/13)(19:01 мск) опубликовано 20:05
вход: TSLA call 143 week  3.45 (19:14 мск, цена акции — 144.45) опубликовано 20:05
выход: TSLA call 143 week 4.45(+29%)( вход 3.45 23/12/13)(20:02 мск) опубликовано 20:05
вход: TSLA call 143 week  3.20 (20:29 мск, цена акции — 144.12) опубликовано 20:46




Сделки в онлайн-режиме на http://stockoption.ru/live-trades-23-12-2013.html

Всем дорый вечер. Пятничный рынок не позволил реализовать многие сделки в путах — была феерия быков. Посмотрим как рынок будет вести себя на открытии сегодня.
На рост смотрю:
MU, TSLA, BBY, JBL, NUGT, UVXY

На снижение:
AGN, GPOR, RHT, TDC, TWTR, TXT, S

По ряду бумаг — идет дублирование сигнала — это означает «держать».
Смотрим динамику — ищем те — которые ведут себя сильнее остального рынка и работаем в них.
Всем TradeGreen.

Через g_*(x) обозначим функцию

Е_*max(x-d,0), где Е_* –среднее по распределению P_* случайной величины d.

Предположим, что безрисковая ставка равна нулю и мы имеем опционы европейского типа с их рыночными ценами C_call(St) и С_put(St), базовый актив с ценой C₀ и отсутствие возможности арбитража. Тогда из известной теоремы о безарбитражном рынке следует, что существует такое распределение (Р_рын) относительного приращения будущей цены базового актива d_T=C_T/C₀-1, C_T  — цена на экспирацию, что Е_рынd_T=0 и для любого страйка имеют место равенства

C_call(St)=C₀·(g_рын(s)- s) и C_put(St)=C₀·g_рын(s),
где s=St/C₀-1.


Распределение P_рын еще называют «риск-нейтральным», потому что если реальное распределение d_T-M

( Читать дальше )

вход: GRPN put 12 week  0.61 (18:32 мск, цена акции — 11.61) опубликовано 19:10
вход: ORCL put 37 week  0.63 (18:45 мск, цена акции — 36.50) опубликовано 19:10
выход: RAX put 38 jan 2.80(+19%)( вход 2.35 19/12/13)(18:49 мск) опубликовано 19:10
вход: DHI put 20.5 week  0.46 (19:08 мск, цена акции — 20.28) опубликовано 19:10 
вход: GM call 39.5 week  1.12 (19:11 мск, цена акции — 40.35) опубликовано 19:35
вход: TMUS put 30.5 week  0.85 (19:43 мск, цена акции — 30.11) опубликовано 20:18
выход: ADBE call 57.5 jan 2.28(+11%)( вход 2.14 19/12/13)(20:06 мск) опубликовано 20:18
выход: AVGO put 52.5 dec 1.1(+81%)( вход 0.6 18/12/13)(20:23 мск) опубликовано 20:29



Сделки в онлайн-режиме на http://stockoption.ru/live-trades-20-12-2013.html

Как всегда буду краток.
На покупку коллов смотрю:
 

AAPL

GM

TSLA

На покупку путов:
 

ACN

COG

DHI

ORCL

SCTY

TMUS

VRTX

TMUS   Всем желаю — предновогоднего настроения и Green Trade.

Сначала кратко те позиции, которые мы по прежнему имеем в наличии. Это шорты январских страйков:

путы — 132500 и 135000

коллы — 145000 и 147500

До стопов не дошли. Цена продолжает постепенно угасать. Впереди выходные и последняя, перед мегапраздниками, рабочая неделя.  Так что, думаю, в данном случае, эти позиции угаснут полностью, либо колы все ж вывезут на стопы, но в данном случае нам уже все равно, ибо лосик если и будет, то копеешный, так как тета сделала свое дело.

Теперь у нас новая сделка. Ловим случившийся импульс вниз. Понятно, что шортить январский страйк, а нам нужен 135-й пут, уже нет никакого смысла, учитывая то, сколько денег надо на ГО позы. Поэтому идем в мартовский 135-й пут и шортим его в настоящий момент по 3350.

Почему мы это делаем. То есть откуда сигнал на вход в позу. А очень просто. Система рассчитана на импульсы рынка на часовом фрейме. Произошел импульс вниз. Мы его и шортим, в расчете на то, что это всего лишь импульс и рынок либо вернется обратно вверх, либо дальше встанет и угаснет.

Ключевая мысль работы этой стратегии простая как валенок. На часах, трендов гораздо меньше чем боковиков и боковики в итоге сжирают трендовые дни полностью, да еще и сверху придалбливают. Отсюда и импульсная стратегия.

Итак, отгремела последняя экспирация в этом году декабрьской серии опционов, январь по обычаю залили по полной программе, последние торговые деньки уходящего года, подведу итоги работы нашей команды LAFT в 2013 году


2013 год начался позитивно – в первый рабочий день получили документ под №1 от Московской Биржи об успешно пройденных сертификационных испытаниях торговой системы Option-lab Trade
Биржа дала Добро

Январь-апрель Активные доработки функционала клиента Option-lab Trade: Стаканы котировок, Торговые счета, Ордера и трейды, История и графики состояния торгового счета.

( Читать дальше )

вход: NPSP put 27 jan  1.9 (18:30 мск, цена акции — 27.2) опубликовано 18:33
вход: LEN put 37 jan  1.28 (18:45 мск, цена акции — 37.07) опубликовано 19:00
вход: RAX put 38 jan  2.35 (18:47 мск, цена акции — 37.25) опубликовано 19:00
выход: WMB put 36.5 week .51(+0%)( вход .51 18/12/13)(19:05 мск) опубликовано 19:15
вход: DUST put 49 week  2.50 (19:07 мск, цена акции — 50.98) опубликовано 19:15
выход: ECA call 18 dec .15(-40%)( вход .25 16/12/13)(19:10 мск) опубликовано 19:15
выход: LUV call 18 jan .80(+0%)( вход .80 18/12/13)(19:12 мск) опубликовано 19:15
вход: UAL call 28 jan  1.16 (19:21 мск, цена акции — 37.13) опубликовано 19:32

( Читать дальше )

Вчера старина Бен не подкачал)))) Смотрю  сегодня на покупку колов:
 

ADBE

MU

UAL

F

LNKD

NUGT

JBL

SRPT

UVXY

И на покупку путов:
 

DUST

GRPN

LEN

NPSP

RAX

S

Всем Green trade.

  Тяжёлое психическое заболевание, посетившее три месяца назад мозг неизвестного покупателя 135х декабрьских путов, как оказалось, совсем не отступило после декабрьской экспирации, а приняло хронический характер. Ну а что вы думали? Когда это суровые опционные парни давали задний ход, получив рельсой по голове? Никогда! «Орешек грааля твёрд, но мы не привыкли отступать! Нам расколоть его поможет… конечно, покупка новых путов в эпических масштабах»!



Правда, справедливости ради стоит упомянуть, что то, что покупатель получил в 135х путах рельсой по голове, всё-таки вызывает некоторые сомнения. То есть на момент декабрьской экспы никаких таких сомнений у меня не возникало, и главная причина этого — то что нам таки не хватило каких-то жалких 500 пунктов для того, чтобы они начали «входить в деньги», а значит шоу «Есть ли жизнь ниже 135К?» (при таком ОИ) нам так и не довелось увидеть (со всеми непредсказуемыми последствиями действий продавца этих путов).  Но вот экспа прошла, и что мы видим? А история продолжается, вот что мы видим. Причём, что характерно, в масштабах ничуть не меньших.

( Читать дальше )